CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
4.4. Kiểm định hiện tƣợng đa cộng tuyến
Ma trận hệ số tương quan để chỉ mối quan hệ giữa các cặp biến trong mơ hình. Phân tích ma trận hệ số tương quan để phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong mơ hình nghiên cứu.
Bảng 4.3 trình bày kết quả phân tích ma trận tự tương quan giữa các biến trong mơ hình cho thấy hầu hết các cặp hệ số tương quan đều nhỏ hơn 0.8. Riêng cặp hệ số tương quan của biến ASGR và LGR có giá trị trên 0.8 hàm ý có sự tương quan giữa hai biến này. Trong thực tế, sự gia tăng quy mô bằng cách tăng vốn chủ sở hữu hoặc tăng nợ sẽ giúp cho ngân hàng có thêm nguồn vốn để đẩy mạnh thúc đẩy hoạt động cho vay làm dư nợ cho vay cũng tăng lên. Để có thể khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến giữa 02 biến trên tác giả sẽ dùng phương pháp ước lượng GMM để ra kết luận về kết quả nghiên cứu.
Bảng 4.3: Ma trận hệ số tƣơng quan
Nguồn: dữ liệu từ BCTC của 32 NHTM và tổng hợp từ Stata
Biến ROAA ROAE DIV ASGR Eff TA LGR LA DA GDP INF
ROAA 1.000 ROAE 0.709 1.000 DIV 0.171 0.223 1.000 ASGR 0.323 0.212 0.080 1.000 Eff -0.722 -0.701 -0.191 -0.291 1.000 TA -0.287 0.186 0.132 -0.277 0.002 1.000 LGR 0.225 0.138 0.108 0.855 -0.196 -0.221 1.000 LA -0.050 -0.028 0.069 -0.202 0.012 0.153 -0.145 1.000 DA -0.401 -0.250 0.091 -0.357 0.290 0.453 -0.205 0.530 1.000 GDP 0.116 0.160 0.053 0.304 -0.214 -0.017 0.173 0.026 -0.071 1.000 INF 0.267 0.260 -0.078 -0.013 -0.192 -0.233 -0.051 -0.092 -0.363 -0.198 1.000 Nhằm tăng tính tin cậy của kết quả ước lượng, tác giả tiếp tục sử dụng hệ số phóng đại phương sai VIF để phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến nhóm.
Bảng 4.4: Hệ số phóng đại phƣơng sai trong mơ hình
Nguồn: dữ liệu từ BCTC của 32 NHTM và tổng hợp từ Stata
Biến VIF 1/VIF
DIV 1.09 0.920236 ASGR 4.81 0.207696 LGR 4.06 0.246141 DA 2.32 0.431345 LA 1.50 0.666571 TA 1.40 0.715800 Eff 1.35 0.742934 INF 1.31 0.761728 GDP 1.24 0.806839 Mean VIF 2.12
Kết quả bảng trên cho thấy khơng có hệ số nhân tử phóng đại của biến nào vượt quá 10 và trung bình VIF đạt 2.12. Như vậy có thể kết luận rằng mơ hình không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến với phương pháp sử dụng hệ số phóng đại phương sai VIF.
Kết luận chung: Với 2 phương pháp kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến trong mơ hình cho kết quả khơng đồng nhất. Để khắc phục khiếm khuyết mơ hình tác giả sẽ sử dụng phương pháp ước lượng GMM để tăng tính tin cậy cho kết quả của mơ hình.