CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3. Dữ liệu nghiên cứu và trình tự thực hiện
Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng dữ liệu hàng tháng từ tháng 1 năm 1999 đến tháng 7 năm 2014. Tác giả chọn thời kỳ nghiên cứu này là vì: trư ớc năm 1987 Việt Nam nằm trong thời kỳ bao cấp, từ năm 1987 đến năm 1994 Việt Nam bắt đầu mở cửa hội nhập kinh tế thế giới, đến năm 1995 bình thường hóa mối quan hệ ngoại thương với Mỹ. Nhưng giai đoạn đầu từ năm 1995 đến năm 1998 kinh tế Việt Nam dần ổn định, số liệu kinh tế bắt đầu đầy đủ nên tác giả quyết định chọn lấy dữ liệu từ năm 1999 đến 2014 để nghiên cứu.
Bảng 3.1 Mô tả dữ liệu nghiên cứu
Tên biến Ký hiệu Mô tả Nguồn dữ liệu
Giá trị xuất khẩu
E - Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam.
- IFS
Giá trị nhập khẩu
I - Tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam.
- IFS
Cán cân thương mại
TB - Cán cân thương mại (TB) = E – I
- Dữ liệu được lấy logarit cơ số tự nhiên và đều chỉnh yếu tố mùa vụ.
Tính tốn của tác giả
Giá dầu Oil - Giá dầu theo giá dầu khu vực Dubai Fateh.
- Lấy theo giá dầu thực tế USD/barrel
- Dữ liệu giá dầu được lấy logarit cơ số tự nhiên và đều chỉnh yếu tố mùa vụ.
- IFS
Tỷ giá hối đoái
EX - Tỷ giá thực song phương VND/ USD
- Dữ liệu tỷ giá được lấy logarit cơ số tự nhiên và đều chỉnh yếu tố mùa vụ.
- IFS
Giá trị sản lượng công nghiệp
IP - Đại diện đo lường mức độ hoạt động của nền kinh tế
- IFS, GSO và tính tốn của tác giả
3.3.2. Thống kê mô tả dữ liệu
Dưới sự trợ giúp của phần mềm Eview, tác giả tính tốn được các số liệu thống kê mô tả của tập hợp dữ liệu nghiên cứu như sau (Bảng 3.2)
Bảng 3.2 Các chỉ số thông kê của bộ dữ liệu nghiên cứuIP LNEX LNOIL TB IP LNEX LNOIL TB Mean 112,9295 9,727593 4,162732 0,878531 Median 111,4425 9,679694 4,321926 0,872500 Maximum 166,4027 9,962621 5,037059 1,256734 Minimum 85,67813 9,535487 2,587036 0,439813 Std. Dev. 8,823097 0,135774 0,646412 0,119242 Skewness 1,546580 0,567572 -0,298232 -0,364200 Kurtosis 9,867797 2,008195 1,808651 4,106527 Jarque-Bera 442,0545 17,70444 13,83085 13,67413 Probability 0,000000 0,000143 0,000992 0,001073 Sum 21117,81 1819,060 778,4309 164,2852 Sum Sq. Dev. 14479,55 3,428845 77,71987 2,644663 Observations 187 187 187 187
Qua số liệu thống kê có thể thấy được giá trị trung bình của IP là 112,9, LnEX là 9,7, LnOil là 4,1 và TB là 0,87. Mức độ giao động của các biến quan sát quan giá trị các giá trị trung bình thấp hay nói cách khác là khoảng biến thiên của các biến nhỏ thể hiện thơng qua phân tích hai chỉ số: (i) khoảng cách giữa giá trị cực đại và cực tiểu: biến IP là 30,8, LnEX là 0,4, LnOil là 2,5, TB là 0,8; (ii) độ lệch chuẩn nhỏ: biến IP là 8,8, LnEX là 0,1, LnOil là 0,6 và TB là 0,1. Mức độ biến thiên của các chuỗi số liệu quanh giá trị trung bình nhỏ sẽ cho ra kết quả nghiên cứu đáng tin cậy hơn.
3.3.3. Trình tự thực hiện
Để đo lường tác động của các biến nghiên cứu đến cán cân thương mại tại Việt Nam, tác giả thực hiện theo các bước sau:
- Bước một, tác giả thực hiện kiểm định tính dừng và khơng dừng của các chuỗi thời gian sử dụng trong mơ hình thực nghiệm. Các chuỗi này đều ở dạng logarit cơ số tự nhiên và được hiệu chỉnh theo mùa vụ (seasonally adjusted) với phương pháp census X12. Giữa các chuỗi số khơng dừng có thể tồn tại mối quan hệ đồng liên kết (mối quan hệ trong dài hạn). Tương quan đồng liên kết
tồn tại khi quan hệ tuyến tính giữa hai chuỗi là một chuỗi có tính dừng (stationary). Kết hợp tuyến tính giữa các cặp chuỗi thời gian là hiệu số giữa chúng. Nếu có quan hệ đồng liên kết, hiệu số đó là một chuỗi ngẫu nhiên, các cặp chuỗi thời gian sẽ có biến động tương tự nhau hay cịn gọi là có cân bằng dài hạn.
- Bước hai, dựa trên kết quả của bước một tác giả tiến hành kiểm định mối quan hệ giữa giá dầu và các biến nghiên cứu lên cán cân thương mại thơng qua mơ hình VAR. Cụ thể tác giả tiến hành phân tích phản ứng xung nhằm mơ tả cân bằng cán cân thương mại trước cú shock của các biến độc lập. Độ lớn của cú shock được đo bằng một đơn vị độ lệch chuẩn của phần dư từ mơ hình VAR. Sau đó thực hiện phân rã phương sai sai số dự báo đưa ra những bằng chứng về sự tồn tại mối quan hệ giữa các biến; và nó cũng cho th ấy những ưu điểm và tính năng động trong các mối quan hệ đấy.