CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
3.1.1 Định nghĩa khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Về nguyên tắc khả năng trả nợ của khách hàng là việc khách hàng có trả nợ đầy đủ và đúng hạn cho các tổ chức cho vay theo đúng hợp đồng đã cam kết hay không. Tuy nhiên hiện nay khả năng trả nợ của khách hàng vẫn chưa có định nghĩa thống nhất mà chỉ có các dấu hiệu về khách hàng có nguy cơ nợ xấu, nợ trễ hạn hoặc khơng có khả năng trả nợ.
Căn cứ theo Hiệp ước Basel II có hai dấu hiệu như sau để đánh giá một khách hàng có khả năng mất khả năng trả nợ:
Thứ nhất, Khách hàng khơng có khả năng thực hiện nghĩa vụ phải trả nợ của mình đầy đủ khi đến hạn thanh tốn mà chưa tính đến việc ngân hàng bán tài sản (nếu có) để hồn trả
Thứ hai, Khách hàng có các khoản nợ có thời gian quá hạn trên 90 ngày. Trong đó những khoản thấu chi được xem là quá hạn khi khách hàng vượt hạn mức hoặc được thông báo một hạn mức nhỏ hơn dư nợ hiện tại
Theo thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 phân loại nợ theo phương pháp định tính được quy định rất rõ như sau:
Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: Là những khoản nợ được các tổ chức cho vay trong nước hoặc các tổ chức cho vay nước ngoài đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ.
Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ được các tổ chức cho vay trong nước hoặc các tổ chức cho vay nước ngoài đánh giá là khơng cịn khả năng thu hồi
nợ bao gồm gốc và lãi khi đến hạn. Đây là khoản nợ được đánh giá là có khả năng tổn thất.
Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ được các tổ chức cho vay trong nước hoặc các tổ chức cho vay nước ngồi đánh giá là có khả năng tổn thất cao.
Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: Là những khoản nợ được các tổ chức cho vay trong nước hoặc các tổ chức cho vay nước ngồi nhận định là khơng cịn khả năng thu hồi, mất vốn.
Như vậy một khách hàng nếu mới chỉ nợ nhóm hai thì vẫn được hiểu là có khả năng trả nợ, tuy nhiên có dấu hiện suy giảm khả năng trả nợ. Vì vậy để thống nhất cách hiểu trong tồn bộ luận văn, học viên sẽ đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng như sau:
Đối với khách hàng thuộc nhóm nợ 3,4,5 sẽ được hiểu là khơng có khả năng trả nợ, những khách hàng thuộc nhóm 2 được hiểu là có khả năng trả nợ
3.1.2. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN
Với ngành tài chính tiêu dùng nói chung và FE CREDIT nói riêng có thể tóm tắt các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN thành các nhóm chính sau:
Các nhân tố từ bản thân khách hàng:
- Đạo đức của người vay:
Tiêu chí này dựa trên các mối quan hệ xã hội của khách hàng, năng lực của bản thân, trình độ chun mơn và đặc biệt là thiện chí trả nợ của khách hàng. Hiện nay để đánh giá được tổng quan về đạo đức của khách hàng còn dựa vào lịch sử trả nợ vay của khách hàng tại các tổ chức tín dụng và thường được các ngân hàng dựa vào thơng tin tín dụng từ trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) và từ việc trao đổi, thẩm định trực tiếp với khách hàng
- Thông tin thuộc bản thân khách hàng như: độ tuổi, giới tính, tình trạng hơn
ngân hàng và các tổ chức cho vay đánh giá được tầm nhận thức và ý thức trả nợ của khách hàng, đồng thời đo lường được mức độ ổn định trong công việc cũng như thu nhập của khách hàng có bảo đảm cho khoản nợ vay được lâu dài hay khơng. Rõ ràng một khách hàng có trình độ cao sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin khoản vay một cách khoa học và có tính tốn để khoản vay đó phù hợp với điều kiện của bản thân hơn. Với những khách hàng làm việc tại các tập đồn, tổ chức lớn hay cơng chức nhà nước tính ổn định sẽ cao hơn rất nhiều so với khách hàng làm việc tại các công ty nhỏ lẻ.
- Các nhân tố về điều kiện sống của khách hàng: Thu thập thông tin về điều
kiện sống của khách hàng nhằm để đánh giá được những tác động và sự chi phối đến khả năng tài chính của khách hàng. Một số yếu tố như có bao nhiêu người phụ thuộc, gia đình có bao nhiêu người tạo ra thu nhập, số lượng bất động sản khách hàng đang sở hữu hay đặc điểm tiêu dùng tiết kiệm của khách hàng… Rõ ràng người phụ thuộc ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng khi phát sinh các chi phí như ốm đau, bệnh tật hay chi phí học hành sách vở…cịn các yếu tố khác giúp các tổ chức tín dụng có cái nhìn tổng quan hơn về việc tăng hay giảm gắng nặng trả nợ cho khách hàng vay, qua đó cấp tín dụng đúng và phù hợp với điều kiện từng khách hàng.
- Thu nhập khách hàng vay:
Người có thu nhập cao sẽ có xu hướng trả lại và gốc hàng tháng ổn định hơn người có thu nhập thấp, bên cạnh đó thu nhập cao sau khi trừ đi chi phí vẫn cịn một khoản để tiết kiệm và đầu tư qua đó gia tăng tính ổn định nguồn tiền. Vì vậy có thể nói thu nhập là yếu tố quan trọng để các tổ chức tín dụng xác định việc đồng ý cấp tín dụng và cấp với số tiền/hạn mức là bao nhiêu vì đây là yếu tố chủ chốt cho thấy khả năng trả nợ của khách hàng
Nhân tố thuộc về tổ chức tín dụng:
Nhắc đến các yếu tố xuất phát từ các tổ chức cho vay làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng không thể khơng nhắc tới các yếu tố xuất phát từ chính quy trình thẩm định, cho vay của chính các tổ chức tín dụng. Có thể nhắc đến một số yếu tố cơ bản như sau:
- Quy trình, chính sách tín dụng: Quy trình tập trung cho cá nhân/cho một bộ phận sẽ mang lại nhiều bất cập trong rủi ro, vì vậy trên hết một quy trình được chun mơn hóa từng bộ phận từ thu thập, phân tích…sẽ giảm thiểu rủi ro hơn cho tổ chức cấp tín dụng. Khi quy trình được chun mơn hóa nhược điểm là tốc độ xử lý hồ sơ sẽ phải qua nhiều bước và nhiều phòng ban hơn tuy nhiêm ưu điểm là sẽ có một cái nhìn, đánh giá khách hàng khách quan hơn, qua đó đo lường được tốt hơn năng lực tài chính của khách hàng
- Công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ: Đây là một bước vô cùng quan trọng
trong cơng tác cấp phát tín dụng, mỗi tổ chức đều có quy trình thẩm định riêng tuy nhiên xét trên góc độ đề cập trong bài nghiên cứu này, khách hàng chủ yếu vay các khoản vay không tài sản bảo đảm thấp từ 10 triệu đồng đến 70 triệu đồng vì vậy cơng tác thẩm định cần xét nhiều khía cạnh, đánh giá đúng khách hàng trong 5-10 phút điện thoại và 15-30 phút trao đổi trực tiếp để tránh phát sinh rủi ro cho tổ chức cho vay
- Trình độ nhân viên tổ chức tín dụng: Ở bất kỳ tổ chức nào trình độ nhân viên
ln là yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả trong công việc. Với vay tiêu dùng không tài sản bảo đảm khách hàng làm việc ở mọi nghành nghề và chủ yếu là những người có thu nhập trung bình với mức thu nhập cũng như tính ổn định trong cơng việc khơng cao vì vậy địi hỏi cán bộ tín dụng/thẩm định phải có am hiểu về các nghành nghề và mức thu nhập phù hợp với công việc của họ đang làm chứ không chỉ tập trung vào mức thu nhập theo hồ sơ mà khách hàng cung cấp
Yếu tố liên quan đến khoản vay
- Số tiền vay
Là số tiền khách hàng được đồng ý cấp tín dụng và giải ngân, đi kèm với số tiền vay tương ứng chính là số tiền lãi và vốn gốc mà khách hàng phải trả hàng tháng, Khách hàng cần cân đối nguồn trả nợ và thời gian vay vốn hợp lý qua đó tránh được gánh nặng về tài chính, giúp cân đối trong thu chi, tăng khả năng trả nợ. Rõ ràng với số tiền vay quá cao so với khả năng vốn có của khách hàng sẽ mang lại nhiều rủi ro cho chính các tổ chức tín dụng cũng như người đi vay
- Thời gian vay
Thời gian vay càng dài mức độ rủi ro càng cao vì khó đo lường được năng lực tài chính của khách hàng trong một quãng thời gian dài, Bên cạnh đó, ở góc độ vay tiêu dùng tín chấp nghiên cứu trong bài luận văn, FE CREDIT chỉ cho vay với thời gian vay 6-36 tháng và không thực hiện công tác kiểm tra sau cho vay với các khoản vay tiêu dùng tín chấp này vì vậy thời gian càng dài rõ ràng mức độ rủi ro càng cao.
- Lãi suất:
Với các sản phẩm vơ cùng phong phú thì thời gian và khung lãi suất dành cho khách hàng tại các tổ chức tín dụng là khá linh hoạt. Ở góc độ đề cập trong bài luận văn này, liên quan tới FE CREDIT, Thời gian cho vay theo quy định hiện nay là 06-36 tháng và khung lãi suất cho vay hiện nay dao động trong khoảng từ 27,99-68%/năm. Tuy nhiên hiện nay các cơng ty tài chính chỉ cho phép KH trả góp đều hàng tháng, khơng áp dụng gói dư nợ giảm dần.
Với khung lãi suất như trên rõ ràng đây là yếu tố có tác động lớn tới khả năng trả nợ của khách hàng vì trong thơi gian ngắn với lãi suất cao, nếu khách hàng không biết cân đối và lựa chọn phù hợp giữa điều kiện bản thân và lãi suất, sản phẩm vay thì sẽ rất dễ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ vay
- Nhóm sản phẩm
Hiện nay FE Credit sử dụng rất nhiều sản phẩm bao gồm khách hàng làm cơng ty có lương và hợp đồng lao động, vay theo hóa đơn điện hàng tháng, vay theo cà vẹt xe, vay theo số thuê bao trả sau, vay giấy phép kinh doanh…
Tùy vào từng sản phẩm và mức độ rủi ro để phân loại lãi suất cũng như thời gian vay. Theo dữ liệu thu thập hiện tại thì sản phẩm chủ yếu và được nhiều khách hàng sử dụng nhất vẫn là sản phẩm về lương. Điều này là hoàn tồn dễ hiểu vì đây là lực lượng có thu nhập có thể chứng minh và dễ dàng tiếp cận khoản vay cũng như dễ dàng được duyệt hơn các nhóm sản phẩm khác
- Khu vực vay
Theo dữ liệu thu thập được thì hồ sơ vay hiện nay vẫn tập trung nhiều tại khu vực Miền Nam và miền Tây. Đây là khu vực mà văn hóa tiêu dùng trả góp có phần thống hơn các khu vực khác, đồng thời miền nam là nơi tập trung các nền kinh tế lớn của cả nước như Hồ Chí Minh, Bình Dương vì vậy mật độ dân số cũng như nguồn khách hàng là rất lớn
3.2 Các mơ hình nghiên cứu về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Một số mơ hình tiêu biểu thường được sử dụng
Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng thường dựa trên các tiêu chuẩn do từng ngân hàng lựa chọn dựa trên đối tượng khách hàng, khả năng tài chính,… Kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng thường chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian ngắn hạn và nhìn chung sẽ thay đổi trong suốt thời gian vay
Trong các mơ hình đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng thường được sử dụng, chưa thể đánh giá mơ hình nào là tồn diện nhất vì mỗi mơ hình đều có ưu nhược điểm khác nhau. Các tổ chức tín dụng có thể kết hợp nhiều mơ hình để xây dựng riêng mơ hình phù hợp nhất với tổ chức của mình.
Nguồn: The Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in cooperation with the Financial Market Authority (FMA)
Hình 3.1: Hệ thống các mơ hình đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Mơ hình phỏng đốn (Heuristic Model)
Mơ hình phỏng đốn là mơ hình thu thập các dữ liệu về những sự kiện trong quá khứ của việc cấp phát tín dụng nhằm đưa ra các phân tích, đánh giá và dự báo về mức độ tín nhiệm của khách hàng, vì vậy hiệu quả của mơ hình này phụ thuộc vào độ tin cậy và chính xác của việc đánh giá, phân tích, tổng hợp dữ liệu quá khứ của các chuyên gia. Hiện tại có nhiều loại mơ hình phỏng đốn được sử dụng và được chia thành:
Các mơ hình đánh giá khả năng trả nợ
Mơ hình thống kê (Statistical Model)
Mơ hình phỏng đốn (Heuristic Model)
- Mơ hình Phân tách -Mơ hình hồi quy -Bảng câu hỏi cổ điển
-Mơ hình định tính - Mơ hình chun gia - Mơ hình Fuzzy logic
- Bảng câu hỏi cổ điển
- Mơ hình định tính
- Mơ hình chuyên gia
- Mơ hình Fuzzy Logic
Ưu điểm mơ hình: Mơ hình căn cứ trên thông tin về lịch sử quan hệ giữa người vay
và tổ chức cho vay, qua đó đánh giá về khả năng trả nợ của khách hàng đó trong tương lai
Nhược điểm: Tính chính xác của mơ hình phụ thuộc vào quan điểm của các chuyên
gia và tính phù hợp, độ tin cậy của thơng tin thu thập được, Bên cạnh đó, việc lựa chọn các tiêu chí đưa vào mơ hình và sự cần thiết của từng yếu tố cũng mang nặng tính chủ quan của người thu thập
Mơ hình thống kê:
Trong khi mơ hình phỏng đốn sử dụng dữ liệu theo quan điểm của các chuyên gia thì mơ hình thống kê lại xác minh các giải thiết đưa ra bằng cách sử dụng các quy trình, phương pháp thống kê trên cơ sở dự liệu thực tế
Để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, Mơ hình thống kê sẽ xây dựng giả thiết dựa trên các nhân tố được dự đốn có liên quan đến khả năng trả nợ của khách hàng. Từ đó đánh giá mức độ quan trọng của từng yếu tố được kỳ vọng sẽ tác động đến năng lực trả nợ của khách hàng và nó được xác định ngay từ đầu dựa vào cơ sở dữ liệu đầu vào thu thập được. Vì vậy giả thiết của từng yếu tố là hồn tồn có thể bị bác bỏ
Một số mơ hình thường được sử dụng:
Mơ hình phân tích phân biệt (Dircriminant Analysis Model)
Đây là mơ hình để phân biệt giữa khách hàng có đủ khả năng thanh tốn nợ hoặc khơng có khả năng thanh tốn nợ một cách chuẩn xác bằng cách dùm một hàm số chứa các tiêu chí độc lập và ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng như chi
phí tài chính và phi tài chính. Ở mức độ đơn giản, mơ hình phân tích phân biệt sẽ xây dựng một tổ hợp tuyến tính có trọng số dưới sự kết hợp của các biến nhằm phân biệt rõ ràng và khách quan nhất có thể giữa trường hợp tốt và trường hợp chưa tốt.
Ưu điểm mơ hình: Đơn giản, được sử dụng rộng rãi và dễ áp dụng.
Nhược điểm: Khi đưa các yếu tố phi tài chính vào, thường chúng sẽ khơng tn theo
một quy luật nhất định nào, và khơng theo phân phối chuẩn thơng thường nên có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của mơ hình.
Do vậy mơ hình phân biệt chỉ phù hợp cho việc phân tích các yếu tố, chỉ tiêu tài chính nên thường dùng đánh giá đối tượng là khách hàng doanh nghiệp.
Mơ hình hồi quy (Regression Models)
Khá tương đồng với mơ hình phân biệt, mơ hình hồi quy đưa ra để mơ hình hóa sự phụ thuộc của một biến nhị phân trên các biến độc lập khác. Vì vậy nếu áp dụng định nghĩa chung của mơ hình hồi quy cho quy trình đánh giá cấp phát tín dụng thì mục