CHƯƠNG 3 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Cơ sở lý thuyết
3.1.4.2 Các nghiên cứu liên quan đến nhóm yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng
rủi ro tín dụng ngân hàng
Castro (2013) đã kết luận rằng rủi ro tín dụng ngân hàng bị ảnh hưởng đáng kể bởi môi trường kinh tế vĩ mơ: rủi ro tín dụng tăng lên khi tăng trưởng GDP và chỉ số giá cổ phiếu giảm và tăng khi tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất và tăng trưởng tín dụng tăng, rủi ro tín dụng giảm khi tỷ giá hối đối hợp lý. Ngồi ra, tác giả cũng tìm ra có một sự gia tăng đáng kể về rủi ro tín dụng trong giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 2008.
Louzis et al. (2010) trong ngành ngân hàng Hy Lạp đã sử dụng phương pháp dữ liệu bảng động để kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu (NPL) đối với từng loại khoản vay. Nghiên cứu các chỉ số kinh tế vĩ mô cơ bản, cụ thể là tỷ lệ tăng trưởng thực tế của GDP, tỷ lệ thất nghiệp và lãi suất thực cho từng loại khoản vay. Trong nghiên cứu này thì số liệu của các ngân hàng lớn của Hy Lạp trong giai đoạn 2003-2009 đã được sử dụng và kết quả cho thấy các khoản nợ xấu liên quan đến các biến số kinh tế vĩ mô (GDP, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất) và chất lượng quản lý. Cũng tại nghiên cứu này thì chỉ số ROE và ROA được tìm thấy tác động tiêu cực đến nợ xấu.
ngân hàng châu Âu. Kết quả cho thấy tăng trưởng GDP và ROA của các TCTD có ảnh hưởng tiêu cực đến các khoản cho vay có vấn đề. Đồng thời nghiên cứu cũng tìm thấy lãi suất thực và tỷ lệ thất nghiệp có ảnh hưởng tiêu cực tới các khoản nợ xấu.
Lãi suất cũng ảnh hưởng đến số nợ xấu trong trường hợp lãi suất thả nổi. Điều này hàm ý rằng tác động của lãi suất sẽ là tích cực, và do đó, nợ tăng do tăng lãi suất, và do đó tăng các khoản nợ xấu (Bofondi and Ropele, 2011).
Fofack (2005) lập luận rằng tăng trưởng kinh tế và lãi suất thực là các yếu tố quyết định quan trọng đến các khoản nợ xấu ở các nước châu Phi cận Sahara. Ông nêu bật mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và các khoản vay có rủi ro với mơi trường khơng đa dạng của một số nền kinh tế và sự tiếp xúc nhiều với các cú sốc từ bên ngoài.