CHƯƠNG 2 : Khung lý thuyết và các nghiên cứu trước đây
2.2.2. Vấn đề rủi ro đạo đức phát sinh từ bảo hiểm tiền gửi
Bảo hiểm tiền gửi là một hệ thống trong đó thanh tốn được thực hiện bởi các ngân hàng để một tổ chức mà sẽ trả cho khách hàng của ngân hàng của họ tiền lại nếu đó là ngân hàng bị phá sản (từ điển Cambridge). Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được gửi tiền trong hạn mức chi trả tiền bảo hiểm khi tổ chức ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền. Với mục đích tốt bảo hiểm tiền gửi có thể bị lạm dụng bởi các ngân hàng. Người ta tin rằng bảo hiểm tiền gửi tự do khuyến khích sự liều lĩnh và rủi ro vô tâm đối với các nhà quản lý của các tổ chức ngân hàng, làm tăng nợ xấu. Để chứng minh giả thuyết rủi ro đạo đức từ vấn đề bảo hiển tiền gửi các nghiên cứu Nier (2013) và Kim (2014), họ cho thấy mối quan hệ: tiền gửi ảnh hưởng xấu hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
Erlend Nier and Ursel Baumann (2013) nghiên cứu sử dụng dữ liệu ngân hàng nhiều quốc gia lớn trên thế giới bao gồm các quan sát trên 729 ngân hàng tư nhân của 32 quốc gia khác nhau trên thế giới từ năm 1993 đến 2000. Một ngân hàng sụp đổ (mất
tính thanh khoản hoặc phá sản) có thể gây ra chi phí xã hội q lớn. Điều này có thể khiến các chính phủ bảo lãnh, thay vì cho các ngân hàng phá sản. Nhưng chính phủ lại lo lắng loại bảo hiểm ngầm từ chính phủ tạo ra các rủi ro đạo đức. Do đó, chính phủ thường sẽ cố gắng duy trì hệ thống ngân hàng bằng cách giới hạn gói cứu trợ cho các ngân hàng quan trọng. Nghiên cứu của họ đưa ra bằng chứng chứng minh về tác động
của các chương trình bảo hiểm tiền gửi rõ ràng bằng cách phân tích tác động của bảo hiểm tiền gửi của ngân hàng tạo ra rủi ro về đạo đức.
Trong báo cáo Kim (2014), phân tích tác động của bảo hiểm tiền gửi đối với rủi ro của các ngân hàng đối với các nước ASEAN và Hàn Quốc. Việc sử dụng bộ dữ liệu bảng bao gồm 406 ngân hàng trên khắp các quốc gia mẫu của nghiên cứu cho thấy các ngân hàng nghiêm túc trong việc đánh giá rủi ro với sự có mặt của bảo hiểm tiền
gửi. Tác động bất lợi của bảo hiểm tiền gửi càng ngày càng trầm trọng hơn và rủi ro đạo đức của bảo hiểm tiền gửi có thể được hạn chế dựa trên hệ thống chất lượng quản lý ngân hàng tốt hơn.