CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.1.3. Lựa chọn phương pháp xử lý dữ liệu
Trong các nghiên cứu sử dụng dữ liệu dạng bảng, các phương pháp thường được sử dụng để ước lượng mơ hình dữ liệu bảng đó là phương pháp hồi quy bình Phương nhỏ nhất (OLS), phương pháp tác động cố định (Fixed Effects Model, FEM) và phương pháp tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model, REM).
Phương pháp tác động cố định (Fixed Effects Model, FEM): theo phương pháp tác động cố định thì mỗi nhân tố có thể có những đặc trưng riêng biệt vì thế việc ước lượng sẽ phụ thuộc vào các giả định về các đặc trưng riêng biệt như tung độ gốc, hệ số góc và sai số của mỗi nhân tố. Vì thế có thể xảy ra các trường hợp sau:
Tung độ gốc và hệ số góc thay đổi theo từng nhân tố và theo thời gian. Tung độ gốc và hệ số góc thay đổi theo từng nhân tố.
Hệ số góc khơng đổi nhưng tung độ gốc thay đổi theo từng nhân tố và theo thời gian.
Hệ số góc khơng thay đổi, tung độ gốc thay đổi theo từng nhân tố.
Hệ số góc và tung độ gốc không thay đổi theo thời gian và không gian, sai số thể hiện sự khác biệt theo thời gian của từng nhân tố.
Tung độ gốc của riêng mỗi nhân tố có thể khác nhau trong mơ hình hồi quy. Do đó để ước lượng với các tung độ gốc khác nhau của các nhân tố, phương pháp này sử dụng các biến giả. Vì thế FEM cịn được gọi là mơ hình biến giả bình phương nhỏ nhất (Least Square Dummy Variable, LSDV).
Phương pháp tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model, REM):
phương pháp tác động ngẫu nhiên hay còn gọi là mơ hình ECM (Error
Components Model, ECM). Theo mơ hình ECM thì tung độ gốc của mỗi đơn vị
riêng lẻ trong bảng dữ liệu là đại lượng ngẫu nhiên không phải là một hằng số. Do đó tung độ gốc của nhân tố sẽ là sai lệch giữa giá trị này với giá trị trung bình. Sự khác nhau giữa phương pháp tác động ngẫu nhiên và tác động cố định là sự thay đổi giữa các đơn vị dữ liệu. Và sự thay đổi giữa các đơn vị này được xem là ngẫu nhiên và khơng ảnh hưởng gì đến các biến độc lập.
Để có thể lực chọn được phương pháp ước lượng phù hợp nhất, Tác giả sẽ thực hiện ước lượng hồi quy ở cả ba Phương pháp. Sau đó Tác giả sẽ sử dụng kiểm định F-test và Hausman để xác định phương pháp nào là phù hợp nhất.
Trong kiểm định F-test, các giả thuyết được đặt ra như sau:
H0: khơng có sự khác biệt đáng kể nào trong hai Phương pháp OLS và
FEM (Phương pháp OLS là tốt hơn)
H1: có sự khác biệt đáng kể nào trong hai Phương pháp OLS và FEM
Trong kiểm định Hausman, các giả thuyết được đặt ra như sau:
H0: Khơng có tương quan giữa các biến độc lập và thành phần ngẫu nhiên
chọn mơ hình.
H1: Có tương quan giữa các biến độc lập và thành phần ngẫu nhiên chọn
mơ hình.
Trong mơ hình hồi quy sử dụng dữ liệu bảng có thể xảy ra hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi sẽ làm sai lệch các ước lượng. Vì thế tác gỉả sử dụng kiểm định Wooldridge để kiểm tra hiện tượng tự tương quan
(Autocorrelation) và kiểm định Wald để kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi
(Heteroskedasticity). Nếu phát hiện các vi phạm, tác giả sẽ sử dụng phương pháp
bình Phương tối thiểu tổng quát khả thi Feasible Generalized least squares (FGLS).