7. KẾT CẤU LUẬN VĂN:
1.4. KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN CỦA
xếp hạng trong nước và nước ngoài
1.4.1. Kinh nghiệm của một số tổ chức xếp hạng trong nước và nước ngoài
1.4.1.1. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng cánhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.
Stefanie Kleimeier - Phó Giáo sư Tài chính, Đại học Maastricht, Trường Kinh doanh và Kinh tế, Hà Lan - đã tiến hành nghiên cứu chi tiết nguồn số liệu được tổng hợp từ các NHTM tại Việt Nam theo hai mươi hai biến số bao gồm độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cư ngụ, giới tính, tình trạng hôn nhân, mục đích vay,… để xác định mức độ ảnh hưởng của các biến số này đến rủi ro tín dụng và qua đó thiết lập một mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. [25]
Bảng 1.1: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanic Kleimeier
Điểm Xếp hạng Ý nghĩa xếp hạng
>400 Aaa
351 - 400 Aa Cho vay tối đa theo đề nghị của người vay
301 - 350 A
201 - 250 Bb Cho vay theo TSDB và đánh giá đơn vay vốn
251 - 200 B Yêu cầu đánh giá thận trọng đơn vay vốn và có TSDB đầy đủ
101 - 150 Ccc
0–50 Cc Từ chối cho vay
0 C
D
(Nguồn: Kleimeier, 2006)
Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier đã xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân gồm hai phần là chấm điểm thân nhân và năng lực trả nợ, chấm điểm quan hệ với ngân hàng như trình bày trong phụ lục 1.01. Căn cứ vào tổng điểm đạt được để xếp loại theo mười mức giảm dần từ Aaa đến D như trình bày bảng 1.1. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này không đưa ra cách tính điểm cho từng chỉ tiêu, để vận dụng được mô hình đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải thiết lập thang điểm cho từng chỉ tiêu đánh giá phù hợp với thực trạng và hệ thống cơ sở dữ liệu cá nhân tại ngân hàng mình.
1.4.1.2. Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của công ty xếp hạng tín dụngFICO (Mỹ). FICO (Mỹ).
Khác với mô hình điểm số tín dụng cá nhân của Stefanie Kleimeier, điểm FICO không tính đến các yếu tố về: tình trạng hôn nhân, tuổi của đối tượng, mức lương, nghề nghiệp, vị trí, đơn vị công tác, ngày bắt đầu làm việc, danh sách các việc đã làm, nơi ở, đối tượng có phải thực hiện nghĩa vụ nuôi con/ hỗ trợ gia đình hoặc trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận hay không …[ 30]
Điểm số tín dụng (Credit score) cá nhân là một phương tiện kiểm soát tín dụng được gán cho mỗi cá nhân tại một số nước phát triển giúp tổ chức tín dụng ước lượng được rủi ro khi cho vay. Điểm tín dụng càng thấp thì mức rủi ro của nhà cho vay càng cao. Fair Isaac Corp đã xây dựng mô hình điểm số tín dụng FICO thấp nhất là 300 và cao nhất là 850 áp dụng cho cá nhân dựa vào tỷ trọng của 5 chỉ số phân tích được trình bày trong phụ lục 1.02.
tin liên quan đến tình trạng tín dụng của mọi người có thể được ngân hàng rà soát dễ dàng qua các công ty dữ liệu tín dụng (Credit reporting companies). Công ty dữ liệu tín dụng thực hiện ghi nhận và cập nhật thông tin từ các tổ chức tín dụng, phân tích và cho điểm đối với từng người. Theo mô hình điểm số tín dụng FICO thì người có điểm số tín dụng ở mức 700 được xem là tốt, đối với cá nhân có điểm số thấp hơn 620 có thể bị ngân hàng e ngại khi xét cho vay.
1.4.1.3. Mô hình điểm số tín dụng VantageScore
Tại Mỹ hiện xuất hiện mô hình điểm số Vantage Score cạnh tranh với mô hình của FICO[29]. Đó là mô hình do ba công ty cung cấp dữ liệu tín dụng là Equifax, Experian và Trans Union xây dựng. Mô hình điểm số tín dụng Vantage Score rất đơn giản giúp mọi người dễ hiểu với năm mức xếp hạng giảm dần từ A đến F như trình bày tại bảng 1.2 tương ứng với điểm số được thiết lập từ 501 (thấp nhất, không đáng tin cậy nhất) đến 990 (cao nhất, đáng tin cậy nhất). Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá được trình bày như trong phụ lục 1.03.
Bảng 1.2: Mô hình điểm số tín dụng Vantage Score
Xếp hạng Điểm số A 900–990 B 800–899 C 700–799 D 600–699 F 501–599 (Nguồn: www.vantagescore.com)
Phương pháp điểm Vantage Score ban đầu chấm điểm từ 501 – 990, nhưng Vantage 3.0, năm 2013, đã thay đổi từ 300- 850, giống như điểm FICO.
1.4.1.4. Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của NH Đầu Tư Phát Triển ViệtNam – Ngân hàng BIDV. Nam – Ngân hàng BIDV.
Mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của BIDV bao gồm hai phần là chỉ tiêu chấm điểm thân nhân với trọng số 0.4 và các nhóm chỉ tiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng trọng số 0.6. Các chỉ tiêu đánh giá, điểm ban đầu
trọng số từng chỉ tiêu được trình bày trong phụ lục 1.04. [4]
Căn cứ vào tổng điểm đã đạt được đã nhân với trọng số để xếp hạng khách hàng cá nhân theo mười mức giảm dần từ AAA đến D như trình bày trong phụ lục 1.05. Với mỗi mức xếp hạng, có cách đánh giá rủi ro tương ứng.
1.4.1.5. Hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y
Mô hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng cá nhân của E&Y gồm hai phần là chấm điểm khả năng trả nợ (Trọng số của tổng điểm là 40%) và chấm điểm thân nhân (Trọng số của tổng điểm là 60%). Các tiêu chí chấm điểm và điểm số được thiết kế như trình bày trong phụ lục 1.06. [12]
Trong mô hình E&Y chú trọng nhiều hơn đến các thông tin về nhân thân với 10 tiêu chí đánh giá, trong đó chấm điểm khả năng trả nợ chỉ có ba chỉ tiêu đánh giá. Hệ thống xếp hạng cá nhân của E&Y có mười mức điểm từ A+ đến D như trình bày trong phụ lục 1.07. Căn cứ vào tổng điểm đạt được tối đa giảm từ 100 điểm của từng cá nhân (đã quy đổi theo trọng số trên) để xếp hạng tương ứng.
1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng cánhân tại CIC nhân tại CIC
Từ khảo sát một số mô hình chấm điểm tín dụng khách hàng thể nhân ở trên, có thể rút ra một số bài học chi CIC, bao gồm:
Thứ nhất: Phương pháp xếp hạng, số lượng chỉ tiêu, cách tính điểm ở các tổ chức không hoàn toàn trùng khớp, tùy thuộc vào quan điểm và mục tiêu tính điểm của từng tổ chức. Hiệu quả của XHTD phụ thuộc lớn vào việc lựa chọn phương pháp xếp hạng, cách xây dựng bộ chỉ tiêu và cách tính điểm.
Thứ hai: Cách tính điểm, số lượng chỉ tiêu không phải là đại lượng bất biến. Điều đó đòi hỏi tổ chức xếp hạng định kỳ phải đánh giá lại hoạt động xếp hạng, tính chính xác của kết quả xếp hạng để điều chỉnh bộ chỉ tiêu, trọng số xếp hạng cho phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể.
Thứ ba: hệ thống thông tin có ý nghĩa quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định kết quả xếp hạng. Vì vậy, các tổ chức xếp hạng phải xây dựng hệ thống thông tin phù hợp với yêu cầu tính điểm và thường xuyên nâng cấp, hoàn thiện hệ
thống thông tin khi các yêu cầu chấm điểm, xếp hạng thay đổi.
Thứ tư: Vai trò của chính phủ, NHNN, các bộ ngành liên quan trong việc thúc đẩy hoạt động xếp hạng tín dụng thể nhân. Do các thông tin để đánh giá khách hàng thể nhân phụ thuộc rất lớn vào mức độ minh bạch, công khai thông tin và hành lang pháp lý để thực hiện hoạt động xếp hạng. Vì vậy, để phát triển hoạt động XHTD thể nhân, đòi hỏi các chính sách của Nhà nước, các bộ ngành liên quan tạo điều kiện minh bạch thông tin cá nhân, NHNN cần có các văn bản hưởng dẫn, qui định chi tiết về hoạt động XHTD thể nhân.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân như:khái niệm và bản chất hoạy động tín dung, rủi ro tín dụng; khái niệm xếp hạng tín dụng; xếp hạng tín dụng thể nhân; mục đích,
ý nghĩa của việc nghiên cứu. Bên cạnh đó, chương này còn đề cập đến quy trình thực hiện chấm điểm, xếp hạng tín dụng, các tiêu chí đánh giá chất lượng chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân. Đồng thời, nội dung chương 1 cũng đã nghiên cứu cách chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của một số tổ chức trong và ngoài nước để có thêm những bài học kinh nghiệm củng cố thêm về mặt lý luận và làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân của CIC sẽ được trình bày trong những chương sau của luận văn.
Chương 2:
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG THỂ NHÂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN
TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM