CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.2. Thực trạng chất lƣợng tín dụng tại Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt
3.2.2. Hệ thống xếp hạng tín dụng tại BIDV
Cùng với việc nâng cao năng lực tài chính, BIDV đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để minh bạch và lành mạnh hoá tài chính, coi trọng đến công tác quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng thông qua xây dựng các chính sách, các công cụ quản lý có hiệu quả. Việc tiên phong triển khai hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo Điều 7 quyết định 493 của NHNN chính là một bƣớc đi quyết liệt của BIDV để chủ động nắm rõ chất lƣợng tín dụng và đƣa ra các biện pháp quản trị thích hợp.
Việc xếp hạng tín dụng một khách hàng đƣợc chia thành các mục sau:
3.2.2.1. Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp
Ngành kinh tế
Quy mô Loại hình doanh nghiệp
Chỉ tiêu tài chính Chỉ tiêu phi tài chính Tổng hợp điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng
AAA AA A BBB BB B CCC CC C D
Các khách hàng là doanh nghiệp trƣớc khi thực hiện chấm điểm các chỉ tiêu tài chính và phi tài phải đƣợc phân loại chi tiết theo từng ngành kinh tế, quy mô, và loại hình doanh nghiệp. Các chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá đối với yếu tố tài chính và
phi tài chính cho mục đích chấm điểm sẽ thay đổi theo ngành kinh tế, quy mô và loại hình doanh nghiệp
Thang điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Điểm Xếp loại Đánh giá
95 - 100 AAA Thƣợng hạng 90 - 94 AA Xuất sắc 85 - 89 A Rất tốt 75 - 84 BBB Tốt 70 - 74 BB Khá 65 - 69 B Trung bình khá 60 - 64 CCC Trung bình 55 - 59 CC Dƣới trung bình
35 - 54 C Rủi ro không thu hồi cao
Ít hơn 35 D Rủi ro không thu hồi rất cao
3.2.2.2. Xếp hạng tín dụng cá nhân
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng cá nhân đƣợc sử dụng để hỗ trợ phán quyết tín dụng đối với nhóm khách hàng này
Với khách hàng cá nhân, hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng đƣợc chia thành hai hệ thống nhỏ, theo mục đích sử dụng tiền vay: cho vay tiêu dùng và cho vay cá nhân kinh doanh
Xếp hạng khách hàng cá nhân đƣợc thực hiện qua 4 bƣớc:
Bƣớc 1: chấm điểm các chỉ tiêu về nhân thân và khả năng trả nợ của khách hàng
Bƣớc 2: Tổng hợp điểm và xếp hạng khách hàng
Điểm cá nhân = Điểm chỉ tiêu nhân thân * Tỷ trọng chỉ tiêu nhân thân + Điểm chỉ tiêu về khả năng trả nợ * Tỷ trọng về chỉ tiêu khả năng trả nợ
Bƣớc 3: Đánh giá các tài sản đảm bảo
Ma trận ra quyết định sau khi tổng hợp điểm
Xếp loại AAA AA A BBB BB B CCC CC C D
Rủi ro TSTC
Rủi ro thấp Rủi ro trung bình Rủi ro cao
A (Mạnh) Xuất sắc Tốt Trung bình/từ chối
B(Trung bình) Tốt Trung bình Từ chối
C (Thấp) Trung bình Trung bình/Từ chối