mô hình chuỗi thời gian phi tuyến
Nghiên cứu ựầu tiên về mô hình STAR là của Bacon (1971) [21], người ựã ựề xuất ra mô hình STAR ựã vận dụng mô hình của mình ựể tìm hiểu xem tác ựộng của dòng nước chảy xuống một con kênh có ựộ nghiêng tới chiều cao của lớp ựịa tầng bề mặt bị ựọng nước có chứa hoạt tắnh trên bề mặt. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng ựộ dày của lớp ựịa tầng ựược giả ựịnh là phụ thuộc phi tuyến vào dòng nước.
Skalin và Terasvirta (1999) [68], áp dụng mô hình ESTAR với dữ liệu chuỗi thời gian hàng năm ựối với chắn biến kinh tế vĩ mô: việc làm, sản xuất công nghiệp,
tiêu thụ, xuất khẩu, nhập khẩu ựối với Thụy điển trong giai ựoạn 1870 ựến năm 1988 ựể giải thắch "chu kỳ kinh doanh Thụy điển". Tác giả chỉ ra hai ựóng góp lớn của mô hình ESTAR. đầu tiên, nó giải thắch sự sụt giảm mạnh của việc làm trong những năm 1920 tốt hơn so với mô hình tuyến tắnh AR. Thứ hai, nó theo dõi dữ liệu từ những năm 1960 trở ựi tốt hơn trong khi mô hình tuyến tắnh không giải thắch ựược.
Hall và cộng sự (2001) [50], sử dụng mô hình LSTAR với dữ liệu chuỗi thời gian từ tháng 1/1876 ựến tháng 5/1998 của cục khắ tượng thủy văn của Liên Bang Úc ựể nghiên cứu hiện tượng El Nino Southern Oscillation (ENSO) là một sự gián ựoạn của hệ thống khắ quyển ựại dương ở vùng nhiệt ựới Thái Bình Dương có những hậu quả quan trọng ựối với các ựiều kiện thời tiết toàn cầụ Kết quả chỉ ra rằng, hiện tượng El Nino không tuân theo một quy luật nào và mô hình LSTAR có thể giúp cho việc dự ựoán hiện tượng El Nino xảy ra trước một vài tháng.
M. Koster (2005) [60], áp dụng mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn (STAR) mô hình hoá mô hình vĩ mô của nền kinh tế Nam Phị Kết quả cho thấy các mô hình phi tuyến cho kết quả dự báo tốt hơn mô hình tuyến tắnh.
N.Forster và cộng sự (2007) [39] dùng mô hình LSTAR mô hình hoá tác ựộng của các cải cách nền kinh tế tại các nước Trung và đông Âu (ECCE). Kết quả tắnh ựược khả năng chuyển dịch theo xu hướng và ựịnh mức, giải thắch ảnh hưởng của việc cải cách ựến GDP và năng suất lao ựộng. Kết quả cũng cho thấy hầu hết cấu trúc bị phá vỡ tại các nước CEEC bởi một quá trình dừng xu thế hoặc quá trình nghiệm ựơn vị. Kết quả cũng cho thấy cải cách tác ựộng rất ắt vào tăng trưởng GDP, tác ựộng mạnh vào năng suất lao ựộng.
Ralf Bruggemann, Jana Riedel (2011) [26], sử dụng mô hình LSTAR ựể phân tắch lãi suất trong ngắn hạn ở Vương Quốc Anh thời kỳ 1970-2006. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những phát hiện dựa trên các mô hình tuyến tắnh cho thấy mắc khá nhiều các sai lầm và có thể dẫn ựến dự báo tỷ lệ lãi suất kém. đồng thời nhóm tác giả nhấn mạnh rằng ựối với trường hợp của Vương quốc Anh, phương pháp hồi quy phi tuyến chuyển tiếp trơn là một lựa chọn khả thi cho việc phân tắch các chắnh sách tiền tệ và dự báo lãi suất.
GS. Nguyễn Khắc Minh, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Việt Hùng [61], sử dụng hồi quy chuyển tiếp trơn logistic (LSTAR) ựể mô hình hoá tác ựộng của những cải cách chắnh sách kinh tế ở Việt Nam từ 1985 tới 2006 trong ba khu vực kinh tế: nông nghiệp, khu vực công nghiệp và khu vực dịch vụ. Tác giả nghiên cứu tác ựộng của việc cải cách tới tăng trưởng GDP và năng suất lao ựộng trong từng khu vực. Tác giả có bằng chứng về sự thay ựổi cấu trúc của chuỗi GDP và bằng chứng tác ựộng tắch cực của các cải cách ựến tăng trưởng GDP thông qua các kết quả ước lượng từ mô hình LSTR1 cho ba chuỗi GDP ựược cho như sau:
Kết quả ước lượng của các tham số γ từ ba mô hình cho thấy tốc ựộ dịch chuyển của khu vực nông nghiệp giữa thời ựầu và thời kỳ cuối là nhanh hơn các khu vực khác. Kết luận rằng, cải cách trong lĩnh vực nông nghiệp thành công trong việc khuyến khắch nông dân làm việc và ổn ựịnh vĩ mô. Các kết quả cũng cho thấy các chắnh sách cải cách khác ựã ựược thực hiện có những tác ựộng khác nhau tới tăng trưởng GDP của từng khu vực kinh tế ở Việt Nam.
Nhìn chung, các thực nghiệm về mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn ở các nước trên thế giới ựã thể hiện và giải thắch rõ hơn so với mô hình truyền thống nhất là ựối với những tác ựộng mang tắnh thể chế, cải cách chắnh sách của những quốc gia ựang trong giai ựoạn phát triển.
CN t DV t LnGDP t t t T R LnGDP t t t 1 1 2 1 Ẽ 11, 02 0, 028 (0, 092 0, 0084 ) 1 exp (7, 76/ )( 0, 445) Ẽ 22, 0, 0135, 0, 9968 Ẽ 11, 52 0, 043 (0, 065 0, 024 ) 1 exp (6, 18/ )( 0, 374) s s s - ữ ìỉ ủỉ ọỏ ẫ ỉ ỉ ọ = + - - ẫẫ + ắỉ- - ýọỉọ ẫè ỉĩ ỉợụ = = = ữ ìỉ ủỉ ọỏ ẫ ỉ ỉ ọ = + - - ẫẫ + ắỉ- - ýọỉ ẫè ỉĩ ỉợụ NN t T R LnGDP t t t T R 1 2 1 1 2 Ẽ 22, 0, 0131, 0, 9935 Ẽ 10, 61 0, 0065 ( 0, 2005 0, 0337 ) 1 exp (168, 51/ )( 0, 318) Ẽ 22, 0, 0069, 0, 9932 s s s - - ọ = = = ữ ìỉ ủỉ ọỏ ẫ ỉ ỉ ọ = + - - - ẫẫ + ắỉ- - ýọỉọ ẫè ỉĩ ỉợụ = = =
1.4. Tóm tắt chương 1
Ở nước ngoài, việc phát triển và sử dụng các mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn STR ựể phân tắch các hoạt ựộng kinh tế vĩ mô cũng như trong các lĩnh vực khác ựã ựược tiến hành mạnh mẽ trong nhiều năm và ựã thu ựược nhiều kết quả tắch cực cả về lý thuyết và thực nghiệm. Còn ở Việt Nam tuy cũng ựã có khá nhiều hoạt ựộng nghiên cứu kinh tế vĩ mô như: lạm phát, cầu tiền, cũng như các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác bằng các mô hình kinh tế lượng song những nghiên cứu dựa trên lớp các mô hình chuỗi thời gian phi tuyến còn khá hiếm hoi và thực sự chưa có nhiều ựúc kết về kết luận và kinh nghiệm thực tế trong vấn ựề nàỵ Vì vậy, ựể làm rõ hơn vấn ựề lý thuyết và khả năng ứng dụng của lớp mô hình chuỗi thời gian chuyển tiếp trơn STR vào phân tắch một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam, thì chương một của luận án ựã tập trung vào một số vấn ựề như sau:
- Trình bày cơ sở lý thuyết về mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn STR dạng chuẩn, các trường hợp ựặc biệt của nó.
- Tổng quan tình hình nghiên cứu của lớp mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn STR ở một số nước trên thế giới trong ựó có Việt Nam vào nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế, ựịa lý, khắ tượngẦDựa vào các kinh nghiệm nghiên cứu của các nước bằng mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn STR mà tác giả ựã tổng kết sẽ là tư liệu quan trọng cho nghiên cứu của mình.
Và, nội dung của chương tiếp theo sẽ xem xét thực trạng diễn biến về lạm phát, vai trò của chắnh sách tiền tệ của Việt Nam trong giai ựoạn 2000-2011 cũng như xem xét ựến các nhân tố ảnh hưởng ựến chúng, qua ựó chọn lựa các biến giải thắch và chọn lựa mô hình ước lượng thắch hợp cho quá trình tiếp tục phát triển kinh tế ở Việt Nam.
Chương 2
PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN LẠM PHÁT, VAI TRÒ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG KIỂM SOÁT LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM
Như ựã trình bày ở chương một, lớp mô hình hồi quy dạng chuyển tiếp trơn (STR) ựã ựược nhiều nước trên thế giới bao gồm cả những quốc gia phát triển và ựang phát triển vận dụng vào lĩnh vực phân tắch vĩ mô. Tuy vậy, không phải lúc nào một mô hình tốt nhất trong xu hướng nghiên cứu trên thế giới ựã là một mô hình chuẩn ựể mà ựem ựi áp dụng cho tất cả các nước. Việc xây dựng một mô hình nghiên cứu, với các biến số phù hợp ựể phân tắch cho các biến vĩ mô của một quốc gia nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh hình thành lịch sử, tắnh thể chế, số liệu, quy mô của từng quốc gia ựó.
Tiếp theo chương 1, nội dung chương hai của luận án sẽ tập trung xoay quanh việc phân tắch diễn biến của lạm phát và vai trò của việc ựiều hành chắnh sách tiền tệ trong kiểm soát lạm phát ở Việt Nam giai ựoạn từ 2000-2011. đồng thời, cũng như xem xét tắnh khả thi trong việc ứng dụng lớp mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn STR vào phân tắch hai biến số vĩ mô là lạm phát và cầu tiền của Việt Nam, trên cơ sở số liệu thu thập ựược từ nhiều nguồn khác nhaụ
Với mục ựắch ựó, chương 2 của luận án ựược bố cục như saụ Mục 2.1 diễn biến lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong giai ựoạn 2000-2011. Mục 2.2. Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng ở Việt Nam. Mục 2.3 phân tắch vai trò của chắnh sách tiền tệ trong vấn ựề kiểm soát lạm phát ở Việt Nam trong giai ựoạn từ 2000-2011. Mục 2.4 phân tắch các nhân tố chắnh ảnh hưởng ựến lạm phát ở Việt Nam. Mục 2.5 là tóm tắt chương 2.