Nhằm tìm ra các yếu tố ảnh hưởng và chiều ảnh hưởng của chúng đến rủi ro tín dụng của NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020, với mẫu nghiên cứu là các dữ liệu đến từ báo cáo tài chính của 23 NHTM Việt Nam, bài nghiên cứu sẽ được thực hiện theo quy trình như sau:
Bước 1: Lược khảo cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước có liên quan trong và ngoài nước, sau đó thảo luận nhằm xác định khoảng trống nghiên cứu và định hướng xây
dựng mô hình nghiên cứu cho đề tài.
Bước 2: Căn cứ cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm, đề tài thiết lập mô hình nghiên cứu, dự kiến phương trình hồi quy, giải thích các biến và xây dựng các giả thiết nghiên cứu.
Bước 3: Xác định mẫu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, từ đó thu thập và xử lý dữ liệu theo mô hình nghiên cứu đã xây dựng trước đó.
Bước 4: Xác định phương pháp nghiên cứu bằng những kỹ thuật phân tích và ước lượng cụ thể: thống kê mô tả, phân tích tương quan và phân tích hồi quy dữ liệu bảng theo các phương pháp pooled OLS, FEM và REM.
Bước 5: Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, sử dụng kiểm định F hoặc kiểm định
t với mức ý nghĩa 1%, 5% hoặc 10% để xác định các biến độc lập có ý nghĩa thống kê nhằm giải thích cho biến phụ thuộc; đồng thời tiến hành so sánh giữa hai mô hình Pooled
OLS và FEM bằng kiểm định F với giả thuyết HO: Lựa chọn mô hình Pooled OLS; sử dụng kiểm định Hausman để so sánh giữa hai mô hình FEM và REM với giả thuyết HO: Lựa chọn mô hình REM; từ đó lựa chọn ra mô hình phù hợp nhất trong ba mô hình.
Bước 6: Tiến hành kiểm định các khuyết tật mô hình, bao gồm: hiện tượng đa cộng
tuyến, tự tương quan, phương sai sai số thay đổi; nếu không có các khuyết tật này thì tiến hành kết luận và đưa ra kiến nghị cho nghiên cứu (bước 7). Mặt khác, nếu xảy ra một trong các khuyết tật này thì sẽ khắc phục bằng phương pháp GLS, sau đó tiến hành kiểm định các giả thuyết nghiên cứu và chuyển sang bước 7.
Bước 7: Căn cứ kết quả hồi quy, đề tài tiến hành thảo luận, đưa ra kết luận và khuyến nghị các giải pháp có liên quan nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu cũng như giải quyết mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.