Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng để xác định kết quả nghiên cứu xu hướng ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng
tại các NHTM Việt Nam, bao gồm các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ cụ thể như sau: thống kê mô tả (Descriptive Statistics), phân tích tương quan (Correlation Analysis) và phân tích hồi quy dữ liệu bảng (Panel Data Regression), trong đó:
(i) Thống kê mô tả
Thống kê mô tả được sử dụng nhằm cung cấp thông tin khái quát về các biến trong
mô hình nghiên cứu, các chỉ tiêu thống kê mô tả bao gồm: giá trị trung bình (Mean), giá trị nhỏ nhất (Mininum), giá trị lớn nhất (Maxinum), độ lệch chuẩn (Standard deviation) và số quan sát (Observations).
(ii) Phân tích tương quan
Phân tích tương quan được sử dụng nhằm xác định mức độ tương quan mạnh hay yếu, cùng hay ngược chiều giữa các biến trong mô hình nghiên cứu. Ngoài ra, phân tích tương quan còn gợi ý nhận diện hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng có xảy ra hay không, nếu hệ số tương quan của một cặp biến độc lập bất kỳ có giá trị tuyệt đối cao hơn
0.8 thì mô hình có thể gặp lỗi đa cộng tuyến nghiêm trọng. Có ba cách có thể áp dụng để
xử lý hiện tượng đa cộng tuyến: (i) bỏ biến có mức độ tương quan cao với biến số khác, (ii) sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính, và (iii) không làm gì; trong đó, phương pháp thứ hai đặc biệt hiệu quả khi xử lý các mô hình có nhiều biến độc lập.
(iii) Phân tích hồi quy
Phân tích hồi quy dữ liệu bảng để kiểm định xu hướng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam, sử dụng mô hình bình
phương nhỏ nhất (Pooled Ordinary Least Square - Pooled OLS), mô hình các yếu tố ảnh
hưởng cố định (Fixed Effects Model - FEM) và mô hình các yếu tố ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effects Model - REM). Nghiên cứu tiến hành so sánh giữa hai mô hình Pooled OLS và FEM bang kiểm định F với giả thuyết HO : Lựa chọn mô hình Pooled
Biến
Số quan
sát Trung bình
Độ lệch
chuẩn Giá trị nhỏnhất Giá trị lớnnhất
CR 229 0.022435 0.014358 0.000491 0.088066
LG 230 0.190249 0.202118 -0.81303 1.331303
OLS; sử dụng kiểm định Hausman để so sánh giữa hai mô hình FEM và REM với giả thuyết H0: Lựa chọn mô hình REM.
Để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam, nghiên cứu sử dụng phương pháp kiểm định t hoặc kiểm định F với mức ý nghĩa 1%, 5% và 10% để xác định mức độ tin cậy về ảnh hưởng của các biến độc lập và biến kiểm soát, và căn cứ hệ số β để giải thích xu hướng và mức độ ảnh hưởng của các biến này đến biến phụ thuộc. Hiện tượng đa cộng tuyến sẽ được kiểm định và kết luận thông qua hệ số phóng đại phương sai (VIF - Variance Inflating Factor), nếu VIF lớn hơn 10 thì mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng và ngược lại. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi sẽ được kiểm định và kết luận bằng kiểm định Largrange với giả thuyết H0: Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Hiện tượng tự tương quan sẽ được kiểm định và kết luận thông qua kiểm
định Wooldridge với giả thuyết H0: Không có hiện tượng tự tương quan.
Bên cạnh đó, nếu xảy ra khuyết tật mô hình, nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) để khắc phục các khuyết tật như đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi và hiện tượng tự tương quan làm cho kết quả mô hình của phương pháp OLS không còn đáng tin cậy nữa, nhằm đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của ước lượng thu được.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Trên cơ sở mô hình và phương pháp nghiên cứu nêu trên, chương 4 sẽ trình bày kết
quả phân tích thống kê mô tả các biến trong mô hình, phân tích tương quan mô hình mô hình nghiên cứu, kiểm định các giả thiết hồi quy mô hình nghiên cứu, tiến hành các kiểm định để lựa chọn mô hình phù hợp. Sau đó, thảo luận kết quả nghiên cứu và từ mô hình xác định nhân tố nào thực sự ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và mức độ ảnh hưởng.