Kết quả của thống kê mô tả các biến đo lường trong mô hình hồi quy được trình bày trong bảng dưới đây:
Nguồn: Xử lý bộ dữ liệu từ BCTC của các NHTM thông qua Stata 14.0
Căn cứ vào bảng kết quả thống kê mô tả các biến, tất cả các biến trong mô hình nghiên cứu đều là dữ liệu dạng bảng, trong thời gian nghiên cứu từ 2011 đến 2020, có 230 quan sát của mỗi biến từ 23 NHTM, biến CR có 229 quan sát do thiếu dữ liệu tổng nợ xấu từ báo cáo tài chính của SCB vào năm 2020, biến LLR có 229 quan sát do thiếu
dữ liệu chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng SCB năm 2011. Ket quả thống kê mô tả từng biến như sau:
Đối với biến rủi ro tín dụng (CR): Bảng trên cho thấy trung bình rủi ro tín dụng được tính bằng tỷ lệ tổng nợ xấu cho tổng dư nợ của 23 ngân hàng được nghiên cứu là 2.24%. Trong đó ngân hàng SHB có chỉ số này cao nhất với 8.81% vào năm 2012 và chỉ
số rủi ro tín dụng thấp nhất là ngân hàng NAB với 0.049% năm 2015. Bên cạnh đó, với giá trị độ lệch chuẩn là 1.44% thể hiện chỉ số rủi ro tín dụng của các NHTM tại Việt Nam có mức độ phân tán khá lớn.
Đối với tỷ lệ tăng trưởng tín dụng (LG): Tăng trưởng dư nợ trong giai đoạn nghiên cứu có trung bình là 19.03%, tuy nhiên với độ lệch chuẩn khá cao 20.21%, cho thấy mặc dù trong 10 năm qua ngành ngân hàng có sự bứt phá trong dư nợ tuy nhiên chỉ tập trung ở một số ngân hàng cụ thể. Ngân hàng TPB có tăng trưởng dư nợ mạnh mẽ ở mức 133.13% vào năm 2013 và thấp nhất ở chỉ số này là ngân hàng SCB vào năm 2014 với -81.30%.
Đối với quy mô tín dụng (SIZE): Quy mô tín dụng được tính bằng logarit tự nhiên
của tổng dư nợ ngân hàng có độ biến động từ khoảng giá trị khoảng từ giá trị 15.11 tới giá trị 20.92, với giá trị trung bình của cỡ mẫu 18.19; ứng với độ lệch chuẩn của mẫu là 1.25. Cho thấy dữ iệu ổn định không có sự dao động quá lớn từ quy mô các ngân hàng. Nhìn chung, các ngân hàng đều tăng trưởng về biến quy mô qua các năm. Đáng chú ý lớn nhất thuộc về ngân hàng BID của năm 2020 với giá trị tổng dư nợ là 1,214,295,916 triệu đồng, cũng như thấp nhất là ngân hàng TPB với tổng dư nợ của năm 2011 là 3,664,471 triệu đồng. Đặc biệt, ba ngân hàng là BID, CTG, VCB giữ vững phong độ cho
tới năm 2020 vẫn là 3 ngân hàng có tổng dư nợ lớn nhất tính từ đầu đến cuối giai đoạn nghiên cứu.
Đối với biến lãi suất thực (RIR): Lãi suất thực của Việt Nam giai đoạn nghiên cứu có trung bình là 3.12% với năm cao nhất là 7.32% vào năm 2015 và thấp nhất là
Biến CR LG SIZE RIR LLR UE INF GDP
CR 1
-
2011 với -3.55%. Nhìn chung lãi suất thực của Việt Nam giảm đều từ năm 2015 cho tới năm 2020.
Đối với biến tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR): Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trong giai đoạn nghiên cứu có trung bình là 1.33% và độ lệch chuẩn khá cao là 1.35%. Ngân hàng SCB có tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng cao nhất ở mức 11.15% vào năm 2015 và thấp nhất ở chỉ số này là ngân hàng SHB vào năm 2012 với -0.99%.
Đối với biến tỷ lệ thất nghiệp (UE): Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam bình quân 10 năm qua là 1.58%, cho thấy với tình hình vĩ mô ổn định của Việt Nam tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức rất thấp trong 10 năm qua. Năm cao nhất chỉ là 2.39% vào năm 2020, năm này nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi đại dịch Covid - 19, còn thấp nhất là 1% vào năm 2011.
Đối với biến lạm phát (INF): Lạm phát của Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu trung bình là 5.56% có sự biến động khá lớn với độ lệch chuẩn là 4 .99%, với năm cao nhất là 18.68% và thấp nhất là 0.63% tương đương ở các năm 2011 và 2015, con số này là hợp lý với một nước đang phát triển như Việt Nam.
Đối với biến tốc độ tăng trưởng GDP (GDP): Tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2011 -2020 có trung bình là 5.90% và độ lệch chuẩn là 1.19%,chỉ số này có giá trị cao nhất là vào năm 2018 với 7.08% và thấp nhất là vào năm 2020 với 2.91%. Tốc độ tăng trưởng GDP tăng đều và ổn định qua các năm từ 2011 - 2019, nhưng đến năm 2020, chỉ số này bất ngờ sụt giảm và đạt con số thấp nhất trong giai đoạn 10 năm từ 2011 đến 2020 khi chỉ đạt 2.91%, nguyên nhân từ ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid - 19 khiến cho nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề.