Nguyễn Thị Thu Hiền (2017) nghiên cứu các yếu tố đặc trưng xác định khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam bằng phương pháp nghiên cứu mô hình ước lượng hồi quy FEM, REM với biến phụ thuộc là ROA và ROE, giai đoạn 2006- 2015. Kết quả cho thấy, cho vay trên tổng tài sản, dự phòng rủi ro tín dụng trên cho vay, chi phí trả lãi trên nợ phải trả và thu nhập phi lãi trên tài sản ảnh hưởng cùng chiều với khả năng sinh lời của ngân hàng. Trong khi đó, nợ xấu, chi phí hoạt động trên thu nhập và quy mô hội đồng thành viên có tác động trái chiều. Nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng có ý nghĩa thống kê về ảnh hưởng của các biến đại diện cho quản trị rủi ro thanh khoản, cấu trúc nguồn vốn, kiểm soát chi phí và quy mô.
Lê Đồng Duy Trung (2020) nghiên cứu các nhân tố tác động tới khả năng sinh lời của NHTM tại Việt Nam giai đoạn từ 2009 đến 2017 bằng phương pháp nghiên cứu mô hình ước lượng GMM với biến phụ thuộc là ROA và ROE. Kết quả cho thấy, quy mô tài sản, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát tác động cùng chiều với khả năng sinh lời của ngân hàng. Trong khi đó, tỷ lệ dư nợ trên tiền gửi khách hàng, tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ chi phí hoạt động có tác động ngược chiều.
2. Anbar & Alper, 2011
định lợi nhuận của ngân hàng thương mại: Bằng chứng thực nghiệm từ Thổ Nhĩ Kỳ ROA ROE
lãi, kinh tế vĩ mô (lãi suất)
(-): quy mô danh mục tín dụng và các khoản cho vay
3. Ariyadasa và cộng sự,
2017
Ve lợi nhuận của các ngân hàng thương mại: trường hợp Sri Lanka
ROA
(+): nguồn vốn, tính thanh khoản (-): chi phí hoạt động, GDP thực, lạm phát và lãi suất 4. Bogale, 2019 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại tư nhân Ethiopia
ROA
(+): mức độ an toàn vốn, quy mô ngân hàng
(-): hiệu quả chi phí hoạt động, tỷ giá hối đoái và lãi suất cho vay (không ảnh hưởng): rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế và tỷ lệ lạm phát
5. Bougatef, 2017
Các yếu tố quyết định lợi nhuận của ngân hàng
ở Tunisia
ROA
(+): tỷ lệ các khoản cho vay trên tiền gửi của khách hàng, tỷ lệ chi phí trên thu nhập
(-): hệ số dự phòng rủi ro cho vay, quy mô ngân hàng
6. Brahmaiah, 2018
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng ở Ấn Độ ROA ROE quốc nội. (-): rủi ro tín dụng, chi phí vốn, tỷ lệ tài sản xấu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Tăng trưởng GDP và lạm phát.
(không ảnh hưởng): quy mô ngân hàng, tỷ lệ các khoản cho vay ưu tiên trên tổng dư nợ
7. Dietrich & Wanzenried,
2011
Các yếu tố quyết định đến khả năng sinh lời của ngân hàng trước và trong thời kỳ khủng hoảng: Dan chứng từ Thụy Sĩ ROA ROE NIM
(+): thu nhập ngoài lãi, chi phí lãi vay trên tổng số tiền gửi bình quân (-): quy mô ngân hàng, tỷ lệ chi phí trên thu nhập, các khoản dự phòng rủi ro cho vay trên tổng cho vay, tăng trưởng huy động hàng năm (không ảnh hưởng): tăng trưởng kinh tế, lãi suất thực
8. Lê Đồng Duy Trung,
2020
Các nhân tố tác động tới khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Tiếp cận theo mô hình thực nghiệm động
ROA ROE
(+): quy mô tài sản, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát
(-): tỷ lệ dư nợ trên tiền gửi khách hàng, tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ chi phí hoạt động 9. Menicucci & Paolucci, 2016 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng ở Châu Âu: Một cuộc điều tra thực nghiệm
ROE (+): quy mô vốn, tỷ lệ tiền gửi (-): chất lượng tài sản 10. Nguyễn Thị Thu Hiền, 2017 Các yếu tố đặc trưng xác định khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
ROA
(+): tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, dự phòng rủi ro tín dụng trên cho vay, chi phí trả lãi trên nợ phải trả, thu nhập phi lãi trên tài sản
(-): nợ xấu, chi phí hoạt động trên thu nhập, quy mô hội đồng thành
soát chi phí và quy mô.
11. Petria và cộng sự, 2015
Các yếu tố quyết định khả năng sinh lời của các ngân hàng: Bằng chứng từ Hệ thống ngân hàng ở Châu Âu ROA ROE (+): tốc độ tăng trưởng GDP, khả năng thanh toán
(-): tỷ lệ chi phí trên thu nhập, rủi ro tín dụng
(không ảnh hưởng): quy mô của ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn, lạm phát 12. San & Heng, 2013 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Malaysia
ROA ROE NIM
(+): Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản, tính thanh khoản
(-): dự phòng rủi ro cho vay đối với các khoản vay, tỷ lệ chi phí trên thu nhập
(không ảnh hưởng): tốc độ tăng trưởng GDP thực tế và tỷ lệ lạm phát
13. Sufian & Chong, 2008
Xác định khả năng lợi nhuận của ngân hàng trong nền kinh tế phát triển: Đánh giá chính xác từ Philippines
ROA
(+): thu nhập ngoài lãi và vốn hóa (-): quy mô, rủi ro tín dụng và hành vi ưa thích chi phí, lạm phát
(không ảnh hưởng): tăng trưởng kinh tế, cung tiền và vốn hóa thị trường chứng khoán
14. Tan & Floros, 2012
Lợi nhuận ngân hàng và lạm phát: trường hợp của Trung Quốc ROA NIM
(+): hiệu quả chi phí, sự phát triển thị trường chứng khoán, năng suất lao động, lạm phát
(-): khối lượng hoạt động phi truyền thống thấp hơn, quy mô ngân hàng
15. Vong & Chan, 2009
Các yếu tố quyết định khả năng sinh lời của ngân hàng ở
Macao
ROA
(+): tiền gửi, mức độ an toàn vốn, tỷ lệ lạm phát
(-): quy mô ngân hàng, chất lượng tài sản, tỷ lệ dự phòng trên tổng dư nợ
(không ảnh hưởng): tăng trưởng kinh tế, lãi suất thực
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Trong chương 2 này, tác giả trình bày cơ sở lý thuyết về NHTM, khả năng sinh lời của NHTM, các lý thuyết nền, công thức xác định các chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lời của NHTM và nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến chúng. Trình bày rõ nét các nhân tố vi mô như quy mô ngân hàng, vốn chủ sở hữu, tính thanh khoản, tiền gửi khách hàng, hiệu quả chi phí hoạt động, chất lượng tài sản, thu nhập lãi và ngoài lãi, chi phí quản lý tài sản, rủi ro tín dụng cùng với 2 nhân tố vĩ mô là tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát.
Đồng thời, tác giả còn lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của NHTM để trình bày thêm về mô hình và đưa ra kết luận, làm cơ sở cho phần nghiên cứu tiếp theo ở chương 3.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Tại chương này, tác giả sẽ trình bày chi tiết về dữ liệu nghiên cứu, lựa chọn và thiết kế mô hình nghiên cứu phù hợp, làm rõ toàn bộ biến trong mô hình qua việc giải thích và kỳ vọng giả thuyết về chiều hướng ảnh hưởng của các biến độc lập. Và phần cuối cùng của chương này sẽ giới thiệu về phương pháp ước lượng mô hình nghiên cứu thông qua quy trình các bước thực hiện.