Almaqtari và cộng sự (2019) tiến hành thực hiện nghiên cứu trên các NHTM Ản Độ để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các NHTM Ản Độ. Phân tích dựa trên dữ liệu bảng trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2017 cho 69 NHTM của Ản Độ và sử dụng 2 biến ROA, ROE để đo lường. Với phương pháp hồi quy Pooled OLS, FEM, REM được thực hiện, kết quả cho thấy các yếu tố cụ thể của ngân hàng như quy mô ngân hàng, số lượng chi nhánh, tỷ lệ quản lý tài sản, hiệu quả chi phí hoạt động, tỷ lệ tiền gửi có tác động tích cực đến ROA. Mặt khác, có tác động tiêu cực của đòn bẩy tài chính, tỷ lệ lạm phát, tỷ giá hối đoái, lãi suất có tác động tiêu cực đến ROA. Và các yếu tố mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, tính thanh khoản, tốc độ tăng trưởng kinh tế không có ý nghĩa thống kê.
Anbar & Alper (2011) tiến hành nghiên cứu xem xét các yếu tố quyết định kinh tế vĩ mô và cụ thể của từng ngân hàng đối với khả năng sinh lời của các ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dữ liệu nghiên cứu gồm 10 NHTM ở Thổ Nhỹ Kỳ trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2010 với 90 quan sát, sử dụng phương pháp hồi quy mô hình FEM, REM và chọn 2 biến phụ thuộc là ROA và ROE. Kết quả cho thấy quy mô tài sản và thu nhập ngoài lãi có ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Tuy nhiên, quy mô danh mục tín dụng và các khoản cho vay đang theo dõi có tác động tiêu cực và đáng kể. Đối với các biến số kinh tế vĩ mô, chỉ có lãi suất thực mới ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của các ngân hàng.
Ariyadasa và cộng sự (2017) nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các NHTM ở Sri Lanka. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy mô hình Pooled OLS, FEM, REM dữ liệu từ 10 NHTM lớn ở Sri Lanka, biến đo lường được sử dụng trong nghiên cứu là ROA. Kết quả cho thấy, nguồn vốn và tính thanh khoản có ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận của ngân hàng. Ngược lại, chi phí hoạt động, GDP thực, lạm phát và lãi suất có tác động tiêu cực.
Bogale (2019) tiến hành điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của 14 NHTM tư nhân ở Ethiopia và ROA được chọn làm biến phụ thuộc của mô hình, trong khoảng thời gian 10 năm từ 2008 đến 2017, sử dụng mô hình hồi quy FEM, REM và Pooled OLS với dữ liệu bảng từ 14 ngân hàng. Kết quả cho thấy rằng, mức an toàn vốn và quy mô ngân hàng có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến khả năng sinh lời. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể nhưng rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng không phải là những biến số mạnh trong việc xác định khả năng sinh lời của ngân hàng. Từ các biến số kinh tế vĩ mô, tỷ giá hối đoái và lãi suất cho vay được cho là có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể (mặc dù ở mức ý nghĩa 10%). Ngược lại, tốc độ tăng trưởng GDP thực tế và tỷ lệ lạm phát không có ý nghĩa thống kê.
Bougatef (2017) xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các NHTM ở Tunisia. Mau là tập dữ liệu của 10 ngân hàng hoạt động tại Tunisia trong giai đoạn 2003-2014 và sử dụng phương pháp kỹ thuật ước lượng GMM để thực hiện nghiên cứu với biến phụ thuộc là ROA. Kết quả chỉ ra hệ số dự phòng rủi ro cho vay, quy mô ngân hàng có tác động tiêu cực. Ngược lại, tỷ lệ các khoản cho vay trên tiền gửi của khách hàng, tỷ lệ chi phí trên thu nhập là tích cực. Hiệu quả hoạt động của ngân hàng không có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh lời theo ROA.
Brahmaiah (2018) xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các NHTM Ản Độ. Mau là tập dữ liệu của 89 ngân hàng hoạt động tại Ản Độ trong giai đoạn 2005 đến 2015 và sử dụng phương pháp hồi quy Pooled OLS. ROA và ROE là biến phụ thuộc được sử dụng đại diện để đo lường khả năng sinh lời của các ngân hàng trong mô hình. Kết quả chỉ ra rằng, sức mạnh vốn tự có, hiệu quả hoạt động, tỷ lệ tiền gửi khu vực ngân hàng trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có tác động tích cực đáng kể đến lợi nhuận của ngân hàng. Ngược lại, rủi ro tín dụng, chi phí vốn, tỷ lệ tài sản xấu và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có ảnh hưởng tiêu cực trong khi quy mô ngân hàng và tỷ lệ các khoản cho vay ưu tiên trên tổng dư nợ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến lợi nhuận. Tăng trưởng GDP và lạm phát có mối quan hệ tiêu cực đáng kể với ROA và lạm phát có ảnh hưởng tích cực đến ROE.
Dietrich & Wanzenried (2011) sử dụng kỹ thuật ước lượng GMM phân tích lợi nhuận của 372 NHTM ở Thụy Sĩ giai đoạn từ 1999 đến 2009 với 3 biến phụ thuộc là ROA, ROE và NIM. Kết quả thấy rằng ảnh hưởng của thu nhập ngoài lãi chi phí lãi vay trên tổng số tiền gửi bình quân tác động tích cực đến hoạt động ngân hàng. Trong khi, quy mô ngân hàng, tỷ lệ chi phí trên thu nhập, các khoản dự phòng rủi ro cho vay trên tổng cho vay, tăng trưởng huy động hàng năm ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh lời của ngân hàng và tăng trưởng kinh tế, lãi suất thực không ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng.
Menicucci & Paolucci (2016) thực hiện nghiên cứu để khám phá mối quan hệ giữa các đặc điểm bên trong của ngân hàng và khả năng sinh lời trong lĩnh vực ngân hàng Châu Âu và xác định các yếu tố tác động cụ thể. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu gồm 28 ngân hàng Châu Âu trong giai đoạn 2006-2015, ROE được chọn làm biến phụ thuộc của mô hình và phương pháp hồi quy được áp dụng để phân tích. Kết quả hồi quy cho thấy quy mô vốn có tác động tích cực đến khả năng sinh lời của ngân hàng ở Châu Âu, một yếu tố quyết định đáng kể đến khả năng sinh lời của ngân hàng trong khi chất lượng tài sản tác động tiêu cực. Kết quả cũng cho thấy rằng, các ngân hàng có tỷ lệ tiền gửi cao hơn có xu hướng có lợi hơn. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của hệ số huy động vốn đến ROE là tích cực và có ý nghĩa.
Petria và cộng sự (2015) nghiên cứu các yếu tố quyết định chính đến khả năng sinh lời của các ngân hàng ở Châu Âu với 2515 mẫu quan sát trong giai đoạn 2004-2011, sử dụng phương pháp hồi quy mô hình FEM, REM và chọn 2 biến phụ thuộc là ROA và ROE. Kết quả được trình bày như quy mô của ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn, lạm phát không ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng. Các biến tỷ lệ chi phí trên thu nhập, rủi ro tín dụng có tác động tiêu cực. Ngược lại, tốc độ tăng trưởng GDP, khả năng thanh toán tác động tích cực.
San & Heng (2013) thực hiện nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các NHTM tại Malaysia. Mẫu nghiên cứu gồm 20 NHTM với 140 quan sát, 3 biến đo lường khả năng sinh lời được sử dụng là ROA, ROE và NIM. Thời gian được xem xét kéo dài từ 2003-2009 với phương pháp sử dụng các mô
hình hồi quy được áp dụng. Ket quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng ROA là thước đo khả năng sinh lời tốt nhất và là mô hình đáng tin cậy nhất trong số ba mô hình lợi nhuận. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản và tính thanh khoản tác động tích cực đến lợi nhuận của NHTM Malaysia. Ngược lại, dự phòng rủi ro cho vay đối với các khoản vay và tỷ lệ chi phí trên thu nhập có mối quan hệ tiêu cực. Và không có bằng chứng nào được tìm thấy ủng hộ các biến số kinh tế vĩ mô có tác động đến lợi nhuận.
Sufian & Chong (2008) sử dụng kỹ thuật hồi quy FEM, REM để xem xét các yếu tố quyết định khả năng sinh lời của các ngân hàng Philippines trong giai đoạn 1990-2005, biến phụ thuộc là ROA. Các phát hiện thực nghiệm cho thấy quy mô, rủi ro tín dụng và hành vi ưa thích chi phí, lạm phát có liên quan tiêu cực đến lợi nhuận của ngân hàng, trong khi thu nhập ngoài lãi và vốn hóa có tác động tích cực. Tác động của tăng trưởng kinh tế, cung tiền và vốn hóa thị trường chứng khoán không giải thích đáng kể sự thay đổi trong lợi nhuận của các ngân hàng Philippines.
Tan & Floros (2012) thực hiện nghiên cứu trên 101 ngân hàng tại Trung Quốc với 197 quan sát để xác định các nhân tố quyết định khả năng sinh lời của ngân hàng, 2 biến đo lường khả năng sinh lời được sử dụng là ROA và NIM. Thời gian được xem xét kéo dài từ 2003-2009 với phương pháp ước lượng (GMM) được áp dụng. Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả chi phí cao hơn, khối lượng hoạt động phi truyền thống thấp hơn và sự phát triển thị trường chứng khoán có xu hướng làm tăng lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc. Có nhiều phát hiện trái chiều về ảnh hưởng của rủi ro đối với lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc về ROA và NIM. Đặc biệt, quy mô ngân hàng nhỏ làm tăng NIM của các ngân hàng Trung Quốc, trong khi NIM cao hơn cũng có thể được giải thích là do tính thanh khoản của các ngân hàng Trung Quốc cao hơn. Năng suất lao động cao hơn dẫn đến ROA của các ngân hàng Trung Quốc cao hơn hay quan hệ tích cực được tìm thấy giữa lạm phát và lợi nhuận trong lĩnh vực ngân hàng Trung Quốc.
Vong & Chan (2009) nghiên cứu các yếu tố quyết định khả năng sinh lời của ngân hàng ở Macao với dữ liệu 15 năm cùng 75 mẫu quan sát. Nghiên cứu sử
Tác giả Tên đề tài Biến phụ thuộc Biến độc lập và chiều tác động 1. Almaqtari và cộng sự, 2019 Các yếu tố quyết định khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Ản Độ: Cách tiếp cận dữ liệu bảng
ROA ROE
(+): quy mô ngân hàng, số lượng chi nhánh, tỷ lệ quản lý tài sản, hiệu quả chi phí hoạt động. tỷ lệ tiền gửi (-): đòn bẩy tài chính, tỷ lệ lạm phát, tỷ giá hối đoái, lãi suất
(không ảnh hưởng): mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, tính thanh khoản, tốc độ tăng trưởng kinh tế
dụng phương pháp hồi quy mô hình FEM, REM và chọn biến phụ thuộc là ROA. Ket quả thấy rằng ảnh hưởng của tiền gửi, mức độ an toàn vốn, tỷ lệ lạm phát tác động tích cực đến hoạt động ngân hàng. Trong khi, quy mô ngân hàng, chất lượng tài sản, tỷ lệ dự phòng trên tổng dư nợ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh lời của ngân hàng và tăng trưởng kinh tế, lãi suất thực không ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng.