8. Kết cấu của đề tài
1.3.1 Các chỉ tiêu kiểm soát hoạt động tín dụng trong Ngân hàng thương mại
Theo hiệp ước Basel II, ba thành phần rủi ro mà ngân hàng đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường.
Rủi ro tín dụng: rủi ro tín dụng được định nghĩa một cách đơn giản nhất là khả năng một bên vay hay đối tác của ngân hàng thất bại trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo các điều khoản đã thỏa thuận. Ngân hàng cần quản lý rủi ro tín dụng trong toàn bộ danh mục đầu tư và rủi ro trong từng khoản tín dụng, cần xét đến mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng với các loại rủi ro khác. Quản lý rủi ro tín dụng là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong cách tiếp cận quản lý rủi ro tín dụng toàn diện và cần thiết cho sự thành công trong dài hạn của bất kỳ tổ chức hoạt động ngân hàng nào.
Rủi ro hoạt động: là rủi ro xảy ra tổn thất do thiếu quy trình nội bộ hay bị lỗi do con nguời, hệ thống và do có sự kiện bên ngoài. Rủi ro hoạt động bao gồm rủi ro pháp lý, rủi ro tuân thủ, rủi ro hệ thống, rủi ro công nghệ thông tin, rủi ro về tài sản, rủi ro về con nguời...
Rủi ro thị truờng: là rủi ro xảy ra khi lãi suất, tỷ giá biến động bất thuờng. Rủi ro thị truờng gắn liền với bốn loại rủi ro cơ bản là rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro hàng hóa và trạng thái vốn.
Cho vay cá nhân là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro do khách hàng không thanh toán đuợc các khoản tiền đã vay. Bên cạnh đó còn có rủi ro về hoạt động liên quan đến việc tiếp cận hồ sơ, thẩm định khách hàng, phê duyệt khoản vay.... Do vậy ngân hàng cần thiết lập chính sách quản trị rủi ro hiệu quả nhằm đảm bảo quá trình cho vay cá nhân diễn ra an toàn và hiệu quả.