tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hai Bà Trưng
Qua quá trình nghiên cứu, căn cứ vào thực trạng hoạt động, thực trạng công tác quản trị rủi ro hoạt động và chiến lược, mục tiêu phát triển của BIDV- Hai Bà Trung. Tôi mạnh dạn đưa ra giải pháp về lộ trình phát triển quản trị rủi ro hoạt động tại chi nhánh. Lộ trình này được thực hiện theo cách thức từ thấp đến cao và giai đoạn sau lại kế thừa giai đoạn trước. Lộ trình được thực hiện theo 5 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Là giai đoạn quản trị rủi ro dựa vào các hoạt động truyền thống (ranh giới truyền thống). Giai đoạn này Ngân hàng cần xúc tiến các công việc để chuẩn bị các yếu tố, điều kiện ban đầu để thực hiện công tác quản trị rủi ro hoạt động một cách bài bản, đồng thòi triển khai dần quản trị rủi ro trên cơ sở dựa vào các hoạt động truyền thống sẵn có của Chi nhánh.
Muốn vậy, BIDV- Hai Bà Trưng cần thực hiện những việc sau: Nghiên cứu tài liệu về quản trị rủi ro hoạt động; Xây dựng “Quy định tạm thời quản trị rủi ro hoạt động ” Quy định này cần được dựa trên các nguyên tắc cơ bản của hiệp định Basel II và các hoạt động truyền thống bao gồm:
Kết quả kiểm tra, kiểm soát của bộ máy kiểm tra, kiểm soát nội bộ.
Kết quả của thanh tra Hội sở chính; Kết quả của thanh tra NHNN; Kết quả giám sát và các nhận xét của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Kết quả kiểm toán của các công ty kiểm toán độp lập bên ngoài kiểm toán theo định kỳ hằng năm cho BIDV.
Kết quả tự kiểm tra, rà soát hoạt động tác nghiệp của bản thân từng cán bộ, từng bộ phận trong toàn hệ thống chi nhánh.
Giai đoạn 2: Là giai đoạn nhận thức văn hóa rủi ro.
Mục tiêu của giai đoạn này là phải xây dựng được ý thức mỗi thành viên trong hệ thống sự cảnh giác và trách nhiệm đối với quản lý rủi ro. Quản trị rủi ro và quản trị rủi ro hoạt động không phải trách nhiệm riêng của Ban lãnh đạo, của bộ phận chuyên trách mà là trách nhiệm của tất cả mọi thành viên trong hệ thống ngân hàng. Muốn điều đó đi vào nhận thức của mỗi người, cần thực hiện các công việc sau:
- Tổ chức học tập và đào tạo các kiến thức về quản trị rủi ro hoạt động để những người trực tiếp làm quản lý rủi ro hoạt động hiểu và thực hiện có hiệu quả công việc này, cụ thể việc đào tạo cần làm như sau:
+ Đối tượng đào tạo là Ban lãnh đạo, Trưởng phòng các phòng ban trực thuộc, Trung tâm tin học, tất cả cán bộ phòng quản trị rủi ro;
- Hoàn thiện một cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro đầy đủ, có hiệu quả và đúng theo thông lệ quốc tế .
- Xây dựng và hoàn thiện các chính sách áp dụng quản trị rủi ro hoạt động riêng theo đặc thù hoạt động của Chi nhánh như: Ban hành chính thức “Quy định quản trị rủi ro hoạt động”; “Quy chế hoạt động của ban quản trị rủi ro”; ....
- Xây dựng hướng dẫn thực hiện quá trình tự đánh giá, rà soát để phát hiện rủi ro.
- Xây dựng các chỉ số nhận biết rủi ro sớm;
- Bắt đầu thực hiện thu thập các dữ liệu sự kiện và thiết lập các giá trị
- Trong giai đoạn này, cần có sự tư vấn của các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị rủi ro, thông thường phải mời các chuyên gia nước ngoài.
Giai đoạn 3: Giám sát rủi ro
Trong giai đoạn này BIDV Hai Bà Trưng cần thực hiện các công việc sau
Xuất phát từ thực tiễn, BIDV- Hai Bà Trưng đặt mục tiêu cho công tác quản trị rủi ro hoạt động; Xây dựng các chỉ số tổng hợp và cơ chế rà soát các thông tin về rủi ro hoạt động; Xây dựng thiết lập các báo cáo tổng hợp (tích hợp rủi ro) để phản
ánh tổng hợp các rủi ro đang tồn tại trong chi nhánh; Rà soát, bổ sung cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản trị rủi ro tại các chi nhánh để đảm bảo đủ cả về số lượng và chất lượng; Tổ chức đào tạo kiến thức quản lý rủi ro hoạt động cho 100% cán bộ trong hệ thống thông qua việc tổ chức các lớp học theo từng khối hoạt động nghiệp vụ, hoạt động hỗ trợ do Hội sở chính tự đứng ra đào tạo trực tiếp.
Trong giai đoạn này, BIDV- Hai Bà Trưng phải xây dựng được hệ thống giám sát nội bộ, hệ thống thông tin báo cáo phù hợp và hiệu quả nhất; Đăng ký tham gia đầy đủ các lớp đào tạo huấn luyện kiến thức quản trị rủi ro hoạt động cho tất cả cán bộ trong hệ thống nhằm đảm bảo chất lượng cao.
Giai đoạn 4: Là giai đoạn định lượng rủi ro
Ở giai đoạn này, nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng là xác định mức độ rủi ro thông qua phương pháp định lượng. Các việc cần làm bao gồm:
- Tổng hợp dữ liệu về tổn thất trong mọi hoạt động của Ngân hàng - Định ra các mục tiêu cải thiện
- Phân tích dự báo xác định các chỉ số quan trọng hàng đầu - Các mô hình kinh tế được xây dựng dựa trên rủi ro
Trong giai đoạn này, Chi nhánh cần có các phầm mềm về quản trị rủi ro hoạt động tiên tiến nhất và đưa vào hoạt động phù hợp với tình hình thực tế hoạt động tại chi nhánh.
Giai đoạn 5: Là giai đoạn tích hợp số liệu rủi ro
Trong giai đoạn này, BIDV- Hai Bà Trưng có thể phân tích từ các thông số rủi ro thu thập được để xác định được tương đối chính xác mức độ rủi ro hoạt động gây nên, vốn chịu rủi ro hoạt động từ đó có những giải pháp thích hợp để hạn chế và phòng ngừa rủi ro cũng như việc tổ chức các phương án kinh doanh có hiệu quả nhất. Ở giai đoạn-này, Ngân hàng cần phải làm các công việc cụ thể như sau:.
- Bộ công cụ đầy đủ thiết lập trong chi nhánh được kết nối với hệ thống tại Hội sở chính
- Thực hiện phân tích rủi ro
- Xác định mối tương quan giữa các chỉ số và các tổn thất - Xem xét vấn đề bảo hiểm gắn với phân tích rủi ro và vốn
- Tính toán lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro gắn với việc bù đắp rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
Thời gian dự kiến thực hiện các giai đoạn: - Giai đoạn 1- giai đoạn 2: Từ 12 đến 18 tháng - Giai đoạn 3: Từ 6-12 tháng
- Giai đoạn 4 đến giai đoạn 5: Từ 2 đến 4 năm