dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
3 5 1 Phương pháp và trình tự phân tích dữ liệu
Các phương pháp ước lượng được sử dụng nhiều nhất trong các nghiên cứu thực nghiệm với dữ liệu bảng là mô hình tác động cố định FEM và mô hình tác động ngẫu nhiên REM Sau khi phân tích mô hình tác động FEM, REM thì sẽkiểm định Hausman để đánh giá và lựa chọn mô hình FEM hay REM Tuy nhiên ước lượng FEM và REM có những nhược điểm là phát sinh hiện tượng phương sai sai số thay đổi rất khó khắc phục, hiện tượng tự tương quan và ngoài ra tồn tại các biến nội sinh trong mô hình nghiên cứu Để khắc phục tính không hiệu quả của ước lượng FEM và REM, các nghiên cứu trước đây tiến hành kiểm định trước các khuyết tật của các mô hình nghiên cứu và sau đó sử dụng GMM để phân tích chiều hướng tác động
Với mục tiêu là nghiên cứu các nhân tố tác động tới tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng bằng bộ dữ liệu mảng trong thời gian 10 năm từ 2011-2020 của 20 ngân hàng thương mại Việt Nam, tác giả sử dụng phần mềm Stata 16 0 để chạy dữ liệu Việc phân tích dữ liệu được thực hiện theo trình tự sau:
Bước 1: Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu và chạy ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình
Bước 2: Kiểm định mô hình hồi quy pooled OLS, ước lượng mô hình tác động cố định FEM, ước lượng mô hình tác động ngẫu nhiên REM Sau đó lựa chọn một mô hình phù hợp cho nghiên cứu để phân tích và khắc phục những khuyết tật của mô hình
Bước 3: Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, sự tự tương quan với mô hình đã lựa chọn phù hợp
Bước 4: Khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi, sự tự tương quan (nếu có) bằng mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát GLS
Bước 5: Ước lượng mô hình dữ liệu bảng động GMM nhằm khắc phục khuyết tật của mô hình về hiện tượng phương sai thay đổi, sự tự tương quan và có hiện tượng biến nội sinh trong mô hình nghiên cứu
Đầu tiên để phân tích dữ liệu sử dụng phần mềm STATA16 0, nhập các dữ liệu vào bảng tính Excel, mã hoá tên các biến như dưới đây:
Bảng 3 11 Các biến độc lập đã được mã hóa
Nguồn: Tác giả tổng hợp
Sau đó sử dụng phần mềm STATA 16 0 khai báo dữ liệu bảng phân tích, chuyển biến “QMNH” về đồng nhất dữ liệu nghiên cứu bằng lệnh gen log_QMNH = log (QMNH) và đặt tên biến SIZE