(i) Phõn tớch tương quan
Như trờn đó phõn tớch bảng thống kờ mụ tả, cho ta thấy được thụng tin cơ bản của dữ liệu nghiờn cứu và cỏc vấn đề liờn quan đến đề tài nghiờn cứu. Tiếp theo, tỏc giả phõn tớch tương quan của cỏc biến trong mụ hỡnh nghiờn cứu thụng qua ma trận tương quan.
Bảng 4.2. Ma trận tương quan giữa cỏc biến
NPL/TL ΔGDP RIR UN LLR/TL ROA ΔLoans
NPL/TL 1 ΔGDP -0.1058 1 RIR -0.0160 -0.5176 1 UN -0.2634 -0.1731 0.0855 1 LLR/TL 0.7049 -0.1660 0.0273 -0.1776 1 ROA -0.2693 0.3205 -0.4304 0.0028 -0.2948 1 ΔLoans -0.2809 0.2170 0.0098 0.1460 -0.2801 0.3237 1
Nguồn: Tỏc giả trớch xuất từ Eviews
Bảng ma trận hệ số tương quan cho thấy cỏc biến vĩ mụ cú mối tương quan thấp, trong đú cỏc biến GDP, RIR, UN, ROA, ΔLOANS cú biến động ngược chiều với NPL/TL; cũn biến LLR/TL cú biến động thuận chiều với NPL/TL.
Qua bảng 4.2 cú thể thấy cỏc hệ số tương quan cặp nhỏ hơn nhiều so với 1. Ngoại trừ biến LLR/TL cú hệ số tương quan là 0,7 khỏ gần với 1. Để chắn chắn hơn về vấn đề đa cộng tuyến khụng xảy ra giữa cỏc biến trong mụ hỡnh nghiờn cứu, tỏc giả đó sử dụng hệ số nhõn tử phúng đại phương sai (Variance Inflation Factor, VIF) để kết luận vấn đề đa cộng tuyến. Theo nghiờn cứu của VIF < 5: khụng xảy ra đa cộng tuyến, VIF > 10: bị đa cộng tuyến.
Bảng 4.3. Hệ số nhõn tử phúng đại phương sai (VIF) của mụ hỡnh Variable VIF C NA ΔGDP 1.5578 RIR 1.6701 UN 1.1069 LLR/TL 1.2031 ROA 1.5013 ΔLOANS 1.2803
Nguồn: Tỏc giả trớch xuất từ Eviews
Bảng 4.3 cho thấy tất cả cỏc biến độc lập để cú hệ số VIF nhỏ hơn 5, do vậy khụng xảy ra hiện tương đa cộng tuyến giữa cỏc biến độc lập trong mụ hỡnh nghiờn cứu. (ii) Kiểm đinh Hausman test
Để lựa chọn xem giữa hồi quy FEM và REM thỡ mụ hỡnh nào thớch hợp hơn tỏc thực hiện kiểm định Hausman test như dưới đõy.
Bảng 4.4. Kết quả kiểm định Hausman test
Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 0.0000 6 1.0000
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. t-1 ΔGDP 0.0622 0.0284 0.0001 0.0050 RIRt 0.0130 -0.0008 0.0000 0.0031 UNt -0.5444 -0.6397 0.0012 0.0055 LLR i,t TL 1.2415 1.1569 0.0021 0.0618 ROAt 0.1796 0.0573 0.0024 0.0130 Δ Loansi,t -0.0027 -0.0020 0.0000 0.0037
Nguồn: Tỏc giả trớch xuất từ Eviews
Kết quả Prob = 1 > 0,05 nờn chập nhận giả thuyết Ho, tức là hồi quy REM là mụ hỡnh phự hợp hơn hồi quy FEM.
(iii) Kiểm định tự tương quan
Hệ số Durbin – Watson statistic trong mụ hỡnh hồi quy NPL/TL theo mụ hỡnh REM là 1,5809 nằm trong khoảng giỏ trị từ 1 đến 3 nờn cú thể kết luận mụ hỡnh khụng cú hiện tượng tự tương quan giữa cỏc biến độc lập.