Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến: Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình tương quan tuyến tính với nhau. Tiến hành kiểm định giả thuyết không bị hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng bằng cách dùng chỉ tiêu VIF. Kết quả như sau:
Bảng 4.12 Bảng kết quả kiểm định đa cộng tuyến
SIZE NPL CROA LG CE ER GDP
VIF 2,61 2,59 1,37 1,25 1,22 1,12 1,03
(Nguồn: Dữ liệu nghiên cứu của tác giả trích phụ lục 3.5)
Trong bảng 4.12 nhận chỉ số VIF của tất cả các biến độc lập đều nhỏ hơn 10, giá trị lớn nhất chỉ là 2,61 nên hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình được đánh giá là không nghiệm trọng (Gujarati, 2003).
Kiểm định phương sai của sai số không đổi: Phương sai của sai số thay đổi sẽ làm cho các ước lượng thu được bằng phương pháp hồi quy thông thường trên dữ liệu bảng vững vàng nhưng không hiệu quả, các kiểm định hệ số hồi quy không còn đáng tin cậy. Bởi vì phương sai sai số thay đổi làm mất tính hiệu quả của ước lượng, nên cần thiết phải tiến hành kiểm định giả thuyết phương sai của sai số không đổi bằng kiểm định White, với giả thuyết H0: Không có hiện tượng phương sai thay đổi.
Bảng 4.13 Bảng kết quả kiểm định White Kiểm định phương sai sai số không đổi
Chi-Square 59,48 Prob.Chi-Square 0,0061
(Nguồn: Dữ liệu nghiên cứu của tác giả trích phụ lục 3.6)
Với mức ý nghĩa 1%, kiểm định White cho kết quả như trong bảng 4.13 là Prob>chi2 = 0,0061 nhỏ hơn 1% nên bác bỏ giả thuyết H0, tức là mô hình có hiện tượng phương sai thay đổi.
Kiểm định hiện tượng tự tương quan: Giữa các sai số có mối quan hệ tương quan với nhau sẽ làm cho các ước lượng thu được bằng phương pháp hồi quy thông thương trên dữ liệu bảng vững vàng nhưng không hiệu quả, các kiểm định hệ số hồi quy không còn đáng tin cậy. Tiến hành kiểm định giả thuyết không bị tự tương quan trên dữ liệu bảng với giả thuyết H0: không có hiện tượng tự tương quan.
Bảng 4.14 Bảng kết quả kiểm định tự tương quan Kiểm định tự tương quan của sai số
Thống kê F 36,746 Prob.Chi-Square 0,0000
(Nguồn: Dữ liệu nghiên cứu của tác giả trích phụ lục 3.7)
Với mức ý nghĩa 1% kiểm định cho kết quả là Prob > F = 0,0000 nhỏ hơn 1% nên bác bỏ giả thuyết H0, tức là mô hình có hiện tượng tự tương quan.
Qua kết quả kiểm định từng phần ở trên, nhận thấy mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến được đánh giá là không nghiêm trọng. Tuy vậy mô hình lại có hiện tượng phương sai thay đổi và có hiện tượng tự tương quan. Theo Wooldridge (2002), có thể sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (General Least Square – GLS) để khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi và hiện tượng tự tương quan nhằm đảm bảo ước lượng thu được vững và hiệu quả.