Nghiên cứu thực hiện mô tả sơ lược bằng phương pháp thống kê để có nhìn nhận tổng quát về các biến quan sát. Các chỉ tiêu cơ bản được sử dụng gồm giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất. Bảng thống kê mô tả 4.8 gồm dữ liệu của mẫu nghiên cứu có 168 quan sát. Riêng biến NPL có 148 quan sát
Bảng 4.8 Bảng thống kê mô tả Biến Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất LLR 168 0,0164 0,0059 0,0081 0,0429
Taisan 168 1,78e+08 2,25e+08 1,47e+07 1,20e+09
NPL 143 0,0244 0,0165 0,0056 0,1303 CROA 168 0,0154 0,0105 -0,0514 0,0581 LG 168 0,2099 0,1996 -0,2986 1,0820 CE 168 0,5324 0,1316 0,1473 0,7313 ER 168 0,0997 0,0428 0,0426 0,2564 GDP 168 0,0609 0,0055 0,0525 0,0681
(Nguồn: Báo cáo phân tích dữ liệu từ phần mềm STATA, trích phụ lục 3.1)
Từ bảng 4.8 thống kê mô tả cho thấy tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng có giá trị trung bình 1,64% trong giai đoạn 2011 – 2017, với giá trị lớn nhất là 4,29% và giá trị nhỏ nhất là 0,81%, độ lệch chuẩn 0,59%. Cụ thể, năm 2012 ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đạt tỷ lệ dự phòng cao nhất (4,29%) và cũng trong năm này, ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam đạt tỷ lệ dự phòng thấp nhất (0,81%). Kết quả cho thấy, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng có sự chênh lệch khá lớn và điều này có thể là do các ngân hàng có quy định riêng về trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ có giá trị trung bình là 2,44% có nghĩa là các ngân hàng sẽ phải chịu mức nợ xấu trung bình là 2,44% trên tổng dư nợ với độ lệch chuẩn là 1,65%. Từ đó cho thấy tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu có mức chênh lệch khá nhiều. Trong đó giá trị lớn nhất là 13,03% và giá trị
thấp nhất là 0,56%.
Tỷ lệ thu nhập trước thuế và dự phòng trên tổng tài sản có giá trị lớn nhất là 5,81% (ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, năm 2017) và thấp nhất -5.14% (ngân hàng TMCP Tiên Phong, năm 2011). Giá trị trung bình của tỷ lệ thu nhập trước thuế và dự phòng trên tổng tài sản của các ngân hàng đạt 1,54% có nghĩa cứ mỗi đồng đầu tư vào tài sản sẽ tạo ra 0,0154 đồng thu nhập trước thuế và dự phòng. Kết quả này cho thấy hiệu quả hoạt động ngân hàng không cao và có sự chênh lệch khá lớn giữa các ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017.
Mức tăng tưởng tín dụng có giá trị trung bình là 20,99% và có độ lệch chuẩn là 19,96%. Mức tăng trưởng cao nhất là 108,2% (ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP. HCM, năm 2013) và mức tăng trưởng thấp nhất là -29,86% (ngân hàng TMCP Tiên Phong, năm 2011). Điều này cho thấy sự tăng trưởng tín dụng có sự chênh lệch đáng kể giữa các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam.
Giá trị trung bình của tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên vốn là 53,24% có nghĩa là bình quân các ngân hàng TMCP phải gánh chịu khoản nợ chiếm 53,24% nguồn vốn. Giá trị lớn nhất là 73,13% (ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, năm 2012) và thấp nhất là 14,73% (ngân hàng TMCP Tiên Phong, năm 2011). Kết quả cho thấy phần lớn nguồn vốn của ngân hàng là dành cho hoạt động cho vay, điều này gây ra rủi ro lớn cho ngân hàng khi đa số các ngân hàng được tài trợ bằng nợ hơn là vốn chủ sở hữu.
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có giá trị trung bình là 9,97% với độ lệch chuẩn là 4,28%. Kết quả cho thấy tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng khá thấp khi phần lớn các hoạt động của ngân hàng đều dựa trên vốn vay hơn là vốn chủ sở hữu. Giá trị lớn nhất đạt 25,64% (ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2011) và thấp nhất là 4,28% (ngân hàng TMCP Á Châu, năm 2012) cho thấy tỷ lệ an toàn vốn giữa các ngân hàng không có sự đồng đều.
Tỷ lệ tăng trưởng GDP có giá trị tăng trưởng trung bình là 6,09% . Tỷ lệ tăng trưởng của GDP cao nhất vào năm 2017 đạt 6,81%, theo báo cáo của Tổng cục
thống kê thì GDP năm 2017 tăng cao nhất kể từ 2011 trở lại đây. Quy mô nền kinh tế năm 2017 theo giá hiện hành đạt 5.007,9 nghìn tỷ đồng do sự tăng trưởng ngoạn mục ở nhiều lĩnh vực. Trong khi tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất là 5,25% vào năm 2012, đây là năm có tỷ lệ tăng trưởng GDP thấp nhất kể tử năm 2000. Yếu tố kéo lùi GDP có thể nằm ở tổng mức đầu tư, Ủy ban Kinh tế cho biết tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả năm 2012 chỉ bằng 28,5% GDP so chỉ tiêu là 33,5% GDP (Thanh Thanh Lan 2013).