Lựa chọn mô hình hồi quy với biến phụ thuộc EPS

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của một số ngân hàng thương mại việt nam giai đoạn 2010 2017 (Trang 68 - 69)

Bảng 4.17. Kết quả kiểm định sự phù hợp của mô hình FEM so với OLS

Redundant Fixed Effects Tests

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 4.814448 (22,153) 0.0000

Cross-section Chi-square 96.797417 22 0.0000

Kết quả trên cho thấy P – value của các giá trị thống kê F và χ2 đều nhỏ hơn 0.05. Điều đó có nghĩa là có thể bác bỏ các ràng buộc về hệ số độ cắt riêng theo đối tượng hoặc thời gian, cũng như cả 2 ràng buộc trên. Do vậy, ước lượng Pooled OLS là không phù hợp trong trường hợp này.

Bảng 4.18. Kết quả kiểm định Hausman sự phù hợp của mô hình REM so với FEM

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: EQ09

Test cross-section random effects

Test Summary

Chi-Sq.

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 0.000000 8 1.0000

Bảng 4.18 cho thấy kết quả kiểm định Hausman Với Prob = 1.00 > 0.05 cho thấy chúng ta chấp nhận giả thuyết không có sự tương quan giữa các sai số đặc trưng của các đơn vị bảng với biến giải thích, do vậy, ước lượng REM là phù hợp so với ước lượng FEM. Như vậy, để giải thích mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của ngân hàng được đo lường bằng EPS, mô hình REM là phù hợp nhất. Theo đó, cấu trúc vốn không có tác động đến ROE của ngân hàng. Các biến kiểm soát như quy mô của ngân hàng như quy mô và tốc cơ hội tăng trưởng có tác động đến EPS và có tác động dương, tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế không có ảnh hưởng đến EPS nhưng lạm phát có tác động cùng chiều đến EPS.

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm Eviews

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của một số ngân hàng thương mại việt nam giai đoạn 2010 2017 (Trang 68 - 69)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(78 trang)