Trên cơ sở các giả thuyết nghiên cứu đã phát triển, mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sacombank được đề xuất như sau:
NOMINPAY =
β0+β1AGE+β2GENDER+β3MARITAL+β4HOMEOWNER+β5EDU+β6INCOME+ β7LIMIT+β8OCCUP+β9OLEVEL+β10TOC+β11GUARTY+β12BLOAN+
34
- Biến phụ thuộc: NOMINPAY là rủi ro tín dụng của hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng Sacombank, và được đo lường bằng số lần chủ thẻ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng từ 10 ngày trở lên (được xếp vào nợ nhóm 2 trở lên) trong khoảng thời gian từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018.
- Các biến độc lập được tổng hợp chi tiết tại bảng 3.1 dưới đây.
Bảng 3.1: Tổng hợp các biến nghiên cứu trong mô hình đề xuất
STT TÊN BIẾN DIỄN GIẢI Giả thuyết vọng Kỳ
1 AGE Tuổi Chủ thẻ có số tuổi càng cao thì càng có ít lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng - 2 GENDER Giới tính Chủ thẻ có giới tính là nữ giới có số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng nhiều hơn nam giới
+
3 MARITAL Tình trạng hôn nhân
Chủ thẻ có gia đình có nhiều khả năng chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng hơn so với chủ thẻ độc thân + 4 HOMEOWNER Tình trạng sở hữu nhà Chủ thẻ sở hữu nhà riêng thì ít có khả năng chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng hơn các chủ thẻ có trình trạng sở hữu nhà khác
-
5 EDU Trình độ học vấn
Chủ thẻ có trình độ học vấn từ đại học trở lên ít có khả năng chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng hơn so với những chủ thẻ có trình độ học vấn khác
35
6 INCOME Thu nhập bình quân
Chủ thẻ có thu nhập càng cao thì nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng càng lớn
+
7 LIMIT Hạn mức tín dụng
Chủ thẻ có hạn mức tín dụng càng cao thì nguy cơ chủ thẻ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng càng cao
+
8 OCCUP Nghề nghiệp
Chủ thẻ là nhân viên văn phòng (có tính chất ổn định) có số lần chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng ít hơn so với những chủ thẻ có nghề nghiệp khác
-
9 OLEVEL Chức vụ
Chủ thẻ tín dụng có chức vụ càng cao thì nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng càng thấp
-
10 TOC Loại hình công ty
Các chủ thẻ công tác tại các công ty TNHH tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, hộ kinh doanh, tiểu thương…có nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng cao hơn các chủ thẻ khác
+
11 GUARTY Hình thức bảo đảm
Chủ thẻ tín dụng tín chấp có nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng cao hơn so với chủ thẻ có thế chấp tài sản
+
36
12 BLOAN
Dư nợ tại ngân hàng khác
TCTD khác có nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng hơn những chủ thẻ chưa phát sinh dư nợ tín dụng tại Tổ chức Tín dụng nào.
+
13 BALincome Hệ số thanh toán thẻ
Hệ số thanh toán thẻ càng lớn thì số lần chậm thanh toán dư nợ
thẻ tín dụng càng cao +
14 CASHBAL Hệ số ứng tiền mặt
Hệ số ứng tiền mặt của chủ thẻ càng cao thì nguy cơ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng càng lớn.
+
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
3.3 Phương pháp nghiên cứu
Đề tài vận dụng phương pháp hồi quy đa biến (OLS) với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 22, để giải quyết mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng và đo lường mức độ ảnh hưởng của chúng đối với biến phụ thuộc rủi ro tín dụng của hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng Sacombank.
Cụ thể, quy trình nghiên cứu định lượng của đề tài được triển khai như sau: ✓ Thống kê mô tả từng biến
✓ Phân tích tương quan giữa các biến.
✓ Phân tích hồi quy với biến phụ thuộc là số lần chủ thẻ chậm thanh toán dư nợ thẻ tín dụng.
✓ Trên cơ sở kiểm định tính phù hợp của các biến, đề tài đưa ra mô hình chính thức về các nhân tố ảnh hưởng đến số lần chậm thanh toán của chủ thẻ tín dụng.
37