Mối liên hệ tương quan theo thời gian là mối liên hệ giữa các dãy số biến động theo thời gian; trong đó có một số dãy số biểu hiện biến động của các chỉ tiêu nguyên nhân (sự biến động của nó sẽ ảnh hưởng đến biến động của chỉ tiêu kia) và một dãy số biểu hiện biến động của chỉ tiêu kết quả (sự biến động của nó phụ thuộc vào biến động của các chỉ tiêu nguyên nhân). Trong phần này tác giả tiến hành phân tích mối tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc là tỷ lệ thu nhập ròng trên tài sản của BIDV - chi nhánh Lâm Đồng số liệu lấy theo quý giai đoạn 2006-2015. Kết quả phân tích tương quan cụ thể như sau:
Bảng 4.5. Phân tích tương quan
INOA LNTA CR LA DA IR NII GDPG CPI
INOA 1 LNTA 0.360 1 CR -0.123 -0.027 1 LA 0.272 0.676 0.404 1 DA 0.396 0.419 -0.352 0.397 1 IR -0.090 -0.154 0.105 -0.134 -0.257 1 NII 0.458 0.419 0.182 0.431 0.388 -0.237 1 GDPG 0.360 0.409 -0.260 0.388 0.452 -0.078 0.334 1 CPI -0.096 -0.221 0.122 0.053 0.013 0.035 -0.021 0.188 1 Nguồn: Trích xuất dữ liệu STATA 12
Kết quả phân tích tương quan bảng 4.5 cho thấy mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV - chi nhánh Lâm Đồng hầu hết các nhân tố có hệ số tương quan đảm bảo không phát sinh hiện tượng đa cộng tuyến và tự tương quan. Trong đó có 03 biến có hệ số tương quan âm so với biến phụ thuộc và có 05 biến có hệ số tương quan dương. Đối với các biến có hệ số tương quan âm thì biến CR (Rủi ro tín dụng) có hệ số tương quan lớn nhất và nhỏ nhất là biến IR (Chênh lệch lãi suất). Trong khi đó có 05 biến có hệ số tương quan dương, trong đó biến NII có hệ số tương quan lớn nhất, tiếp đến là biến DA (tỷ lệ huy động vốn KHCN/tài sản) và biến LA (tỷ lệ dư nợ khách hàng cá nhân trên tài sản) có hệ số tương quan nhỏ nhất. Kết quả phân tích tương quan phần nào nhận diện được khuyết tật đa cộng tuyến, tự tương quan và chiều tác động của các biến độc lập đến mô hình hồi quy.