Một số kiểm định dành cho mô hình FE

kiểm định phương sai sai số thay đổi và kiểm định tự tương quan của phần dư. Kết quả của các kiểm định này được trình bày ở phần tiếp theo.

4.2.2.2. Một số kiểm định dành cho mô hình FE Kiểm định đa cộng tuyến Kiểm định đa cộng tuyến

Đề tài sử dụng ma trận tương quan để xác định vấn đề đa cộng tuyến. Các giá trị VIF của từng biến số độc lập đều rất thấp và giá trị Mean VIF = 1.93 nhỏ hơn 10 nên không xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình.

Kiểm định phương sai sai số thay đổi

Bảng 4.5. Kiểm định phương sai sai số thay đổi

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (34) = 30385.85

Prob>chi2 = 0.0000

Giả thuyết H0 của kiểm định Wald: Phương sai sai số không đổi. Giá trị Prob>chi2 = 0.000 nhỏ hơn 0.05 nên bác bỏ H0. Mô hình gặp hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

Kiểm định tự tương quan của phần dư

Bảng 4.6. Kiểm định tự tương quan của phần dư

Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation

F( 1, 33) = 30.911 Prob > F = 0.0000

Giả thuyết Ho của kiểm định Wooldrdge: không xuất hiện tự tương quan bậc nhất của sai số trong mô hình. Kết quả kiểm định cho thấy giá trị Prb>F = 0.000 nhỏ hơn 0.05 nên bác bỏ H0 vì vậy mô hình gặp hiện tượng tự tương quan của sai số.

Từ kết quả ba kiểm định, có thể kết luận rằng mô hình gặp hai sai phạm là phương sai của sai số thay đổi và tự tương quan của phần dư và như vậy việc sử dụng kết quả của mô hình FE sẽ không còn phù hợp. Nghiên cứu đề xuất mô hình FGLS (feasible generalized least squares – Mô hình bình phương tối thiểu tổng quát hiệu quả) để xử lý cùng lúc hiện tượng phương sai sai số thay đổi và tự tương quan của phần dư (Green, 2012).