Tiếp theo tôi quyết định kiểm đỉnh tự tương quan cho mô hình để xem các phần dư có xảy ra hiện tượng tự tương quan với nhau hay không. Có ba cách thông dụng và chính xác thường dùng để kiểm định sự tự tương quan như: phương pháp Cochrane- Orcutt, phương pháp Durbin-Watson(DW), phương pháp Breusch-Godfrey (BG). Trong nghiên cứu này tôi sẽ sử dụng phương pháp Durbin-Watson để kiểm định và khắc phục sự tự tương quan nếu có trong mô hình .
Sau khi loại bỏ biến M2 thì ta còn 4 biến giải thích nên ta có k’=4, và có số mẫu là n=72.
Tra bảng Durbin-Watson với k’=4 , n=72 với mức ý nghĩa 5% ta được dL=1.494, dU=1.735.
Từ kết quả thống kê trên Eviews ta có d= 0.422
Bảng 4.4 : Công thức kiểm định tự tương quan
Bác bỏ Ho Mô hình có tự tương quan dương Không kết luận Chấp nhận H0 Không có hiện tượng tự tương quan bậcn 1 Không kết luận Bác bỏ Ho Mô hình có tự tương quan âm
0 dL dU 2 4-dU 4-dL 4
Nguồn: (kinh tế lượng)
Theo kết quả nhận được ta có 0 < d=0.422 < dL=1.735 Vậy mô hình có xảy ra hiện tượng tự tương quan dương.
Để khắc phục hiện tượng tự tương quan trong mô hình tôi sử dụng phương pháp của Durbin-Watson .
Trong bảng kết quả hồi quy ở òng Durbin-Waston ta có d=0.422 => p xấp xỉ 1-(d/2) = 1-(0.422/2) = 0.789
Phương trình sai phân tổng quát:
VNId = VNDt – 0.789 * VND(t-1) CPId = CPIt – 0.789 * CPI(t-1) EXd = EXt – 0.789 * EX(t-1) OPd = OPt – 0.789 * OP(t-1) BRd = BRt – 0.789 * BR(t-1)
Sau khi chuyển số liệu ta chạy mô hình kết quả thu được : d = 1.805 Theo kết quả nhận được ta có dU=1.735 < d=1.805 < 4-dU=2.265 => Không có hiện tượng tự tương quan bậc 1