7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
3.2.1.Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu
Chuỗi CPI có tính xu thế, nên nhìn nhận một cách trực quan thì chuỗi CPI không dừng.
Trên biểu đồ tự tương quan của CPI ở Hình 3.2, giá trị SAC ở độ trễ đầu tiên rất lớn, có ý nghĩa thống kê và không giảm nhanh về giá trị 0 ngay mà giảm dần rất chậm. Chiều hướng biến đổi này của hàm SAC cũng cho thấy chuỗi CPI không dừng.
Hình 3.2: Giản đồ tương quan của chuỗi CPI
Đồng thời, kiểm định ADF ở Bảng 3.3 có trị số p-value > 0.05 với mức ý nghĩa 5%, nên ta không có đủ cơ sở để bác bỏ giả thiết H0 về tính dừng của chuỗi dữ liệu. Ta kết luận chuỗi CPI không dừng.
Bảng 3.3: Kết quả kiểm định ADF cho chuỗi CPI
Null Hypothesis: CPI has a unit root
t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.997865 0.1375 Test critical values: 1% level -4.042042
5% level -3.450436
10% level -3.150549
Để giảm bớt tính xu thế, trước hết chuỗi CPI được lấy logarith (kí hiệu là logCPI). Quan sát biểu đồ tự tương quan ở Hình 1 (Phụ lục 1), SAC vẫn không giảm nhanh về giá trị 0 ngay mà giảm dần rất chậm. Và, kiểm định ADF (Bảng 2-Phụ lục 2) có p-value > 0.05 ở mức ý nghĩa 5%. Nên, chuỗi logCPI không dừng. Để có chuỗi dừng, ta lấy sai phân bậc 1 của logCPI được chuỗi d_logCPI có đồ thị ở Hình 3.3 dưới đây:
-.01 .00 .01 .02 .03 .04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 D_LOGCPI Hình 3.3: Đồ thị chuỗi d_logCPI
Ta có thể thấy qua Hình 3.3, chuỗi d_logCPI biến động theo thời gian, có những năm dao động rất mạnh và có những năm dao động lại rất nhỏ.
Nhưng nhìn chung, dao động của chuỗi này là có giới hạn, không rõ xu hướng và xoay quanh mức giá trị xấp xỉ 0. Điều này cho thấy giá trị trung bình của chuỗi d_logCPI không thay đổi theo thời gian và chuỗi có phương sai giới hạn. Đây là những đặc trưng của một chuỗi dừng, nên chuỗi d_logCPI có thể là chuỗi dừng.
Ta tiếp tục xem xét đặc điểm hàm SAC của chuỗi d_logCPI qua Hình 3.4 sau:
Hình 3.4: Giản đồ tương quan của chuỗi d_logCPI
Sự giảm nhanh về giá trị 0 sau 3 độ trễ đầu tiên của SAC ở Hình 3.4 cho thấy chuỗi d_logCPI là chuỗi dừng.
Để có thể kết luận chắc chắn về tính dừng của chuỗi d_logCPI, ta tiến hành kiểm định ADF, kết quả được trình bày ở Bảng 3.4 dưới đây:
Bảng 3.4: Kết quả kiểm định ADF cho chuỗi d_logCPI
Null Hypothesis: D_LOGCPI has a unit root
t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.235482 0.0000 Test critical values: 1% level -3.489659
5% level -2.887425
10% level -2.580651
Giá trị P-value < 0.05 ở kiểm định ADF cho d_logCPI cho phép ta bác bỏ giả thiết H0 về tính dừng của chuỗi dữ liệu ở mức ý nghĩa 5%, tức là chuỗi d_logCPI dừng.
Vậy, mô hình sẽ được ước lượng với sai phân bậc 1 của chuỗi logCPI là chuỗi d_logCPI.