Nhóm này bao gồm môi trường pháp lý, đó là sự đồng bộ, rõ ràng, đầy đủ và tính hiệu lực, hiệu quả của các văn bản pháp luật và văn bản dưới luật liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng và hoạt động của khách hàng vay vốn. Môi trường kinh tế vĩ mô, như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, việc làm, thu nhập, thâm hụt ngân sách,
nợ công,… Điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, trực tiếp là chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách đầu tư,…Quản lý của NHNN hay quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng. Mức độ hội nhập của nền kinh tế, sự phát triển của hệ thống tài chính, tình trạng buôn lậu và cải cách thủ tục hành chính,….Trình độ quản trị điều hành và năng lực tài chính của khách hàng vay vốn.
Nguyên nhân do nền kinh tế không ổn định
Nền kinh tế nước ta hiện giờ đang phụ thuộc nhiều vào các ngành sản xuất nông nghiệp và các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Mà những ngành này lại phụ thuộc nhiều vào rủi ro thời tiết. Khi nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng, tất yếu sẽ ảnh hưởng lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Những mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như dệt may, xuất khẩu hàng nông sản (xuất khẩu café, hạt điều, xuất khẩu cá basa,..) có nguy cơ không bán được khi nền kinh tế thế giới bị khủng hoảng. Hoặc một sự thay đổi trong chính sách nhập khẩu (tăng thuế, giảm hạn ngạch, thay đổi tiêu chuẩn nhập khẩu) tại các nước sở tại ảnh hưởng đến sản lượng xuất khẩu. Riêng tại Kiên Giang là một tỉnh có thế mạnh về xuất khẩu lúa gạo, thủy hải sản... Do ảnh hưởng sự khủng hoảng kinh tế thế giới những năm qua nên một số doanh nghiệp tại địa bàn rơi vào cảnh khó khăn, một số doanh nghiệp phá sản nên không có khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng.
Nguyên nhân do quá trình tự do hóa tài chính
Quá trình tự do hoá tài chính và hội nhập quốc tế có thể làm cho nợ xấu gia tăng khi tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt, khiến hầu hết các doanh nghiệp, những khách hàng thường xuyên của ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ và quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị trường.
Tại Kiên Giang hiện có khoảng 31 tổ chức tín dụng nên có sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng, việc chạy theo các chỉ tiêu về lợi nhuận và tăng trưởng đã làm cho các ngân hàng lôi kéo khách hàng của nhau dẫn đến các tiềm ẩn về rủi ro.
Nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng
Trong trường hợp người đi vay không có tài sản để thế chấp hoặc có tài sản mà tài sản thế chấp đó có mức độ an toàn thấp thì ngân hàng đòi hỏi phải có bên thứ
ba đứng ra bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ cho khách hàng. Tuy nhiên đây là một hình thức bảo đảm tín dụng có nhiều rủi ro. Hiện tại, Ngân hàng TMCP Bản Việt Chi nhánh Kiên Giang đang xử lý một số khoản vay quá hạn do cho vay bằng hình thức bảo đảm bằng bảo lãnh của bên thứ ba và bên đứng ra bảo lãnh thì tìm mọi cách thoái thác trách nhiệm để không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết của mình. Ngoài ra, hiện vẫn còn nhiều món vay tại Ngân hàng TMCP Bản Việt Chi nhánh Kiên Giang sử dụng bằng hình thức bảo đảm này. Đây là rủi ro tìm ẩn trong tương lai vì thực tế nếu bên bảo lãnh chết hoặc không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết thì khi các khoản vay này bị quá hạn sẽ rất khó thu hồi hoặc không thu hồi được nợ.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Rủi ro tín dụng là sự hiện hữu khách quan vốn có trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Chính vì vậy, mà việc loại bỏ hoàn toàn rủi ro trong hoạt động tín dụng là điều không thể mà vấn đề đặt ra là làm thế nào để hạn chế rủi ro trong một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận được.
Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng có yếu tố chủ quan đến từ phía khách hàng và ngân hàng cho vay, đồng thời cũng có nhiều yếu tố khách quan đến từ môi trường kinh doanh. Vì thế mà mỗi ngân hàng cần xây dựng cho mình một chính sách quản trị rủi ro riêng biệt. Các chính sách này đều phải dựa trên một số nguyên tắc cơ bản như: chấp nhận rủi ro, điều hành rủi ro cho phép, quản lý độc lập các rủi ro, chuyển giao các rủi ro không cho phép,… Nhằm mục đích xây dựng được một hệ thống phòng chống từ xa, đưa ra được giải pháp nhằm điều tiết các tác động xấu đến tình hình tài chính của ngân hàng.
Từ những cơ sở lý luận và kinh nghiệm trong quản trị rủi ro tín dụng quốc tế nêu trên, chương hai sẽ tập trung vào việc nhận dạng, phân tích, làm rỏ nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng và chương ba sẽ vận dụng những lý luận, các kinh nghiệm từ Ủy ban Basel và các nước trên thế giới để đề ra những giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Bản Việt Chi Nhánh Kiên Giang.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG