2.3. ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ RỦI ROLÃI SUẤTTẠI NGÂN HÀNG
2.3.1. Những kết quả đạt được
Sau hơn 7 năm hoạt động, Oceanbank đã đạt đuợc một số kết quả đáng ghi nhận trong công tác quản trị rủi ro và quản trị rủi ro lãi suất:
Một là, bộ máy lãnh đạo của Oceanbank đã nhận thức đuợc những tác động của RRLS cũng nhu các loại rủi ro khác và tầm quan trọ ng của QTRRLS trong hoạt động của NHTM. Điều này đuợc thể hiện rõ trong việc Ban lãnh đạo rất chú trọng trong việc chỉ đạo công tác theo dõi, báo cáo và đua ra các định huớng, chính sách về quản trị rủi ro và từng bừớc hồn thiện hệ thống quản trị rủi ro.Cơng tác quản lý RRLS đuợc các cấp lãnh đạo cao nhất ngân hàng nhất quan tâm và tổ chức thực hiện. Điều này là rất quan trọng, vì nó tạo cơ sở để ngân hàng có định huớng đúng đắn trong cơng tác phịng ngừa và hạn chế rủi ro lãi suất
Bộ phận Quản trị rủi ro ngay từ khi thành lập đã ch tr ng cả RRLS. Ủy ban quản lý tài sản có và tài sản nợ (Ủy ban ALCO) đuợc thành lập và trực tiếp đặt duới sự chỉ đạo, điều hành của HĐQTcùng phối hợp với Khối Quản trị rủi ro đua ra giải pháp và cụ thể hóa các chuơng trình, chính sách trong cơng tác điều hành và quản trị rủi ro tại Oceanbank.
60
cụ thể, chi tiết xuyên suốt trong cả quá trình thực hiện và báo cáo. Điều này tạo nên cơ s ở cho việc hoạt động và phối hợp giữa các đơn vị trong khối quản trị rủi ro cũng nhu các đơn vị kinh doanh và phòng ban khác đuợc thơng suốt.
Ngân hàng có bộ phận riêng chuyên nghiên cứu thị truờng và chính sách. Thực tế, bộ phận này đã phát huy tác dụng và đã có đóng góp đáng kể vào việc quản lý RRLS tại Oceanbank. Nhờ đó, Ngân hàng có thể dự báo một cách có cơ s ở hơn sự thay đổi lãi suất thị truờng để có thể chủ động điều chỉnh lãi suất cho phù hợp với tình hình thị truờng.
Hai là, Ngân hàng đã thiết lập đuợc hệ thống báo cáo cơ bản giúp Ban lãnh đạo có thể:
+ Phân tích rõ sự chuyển biến trong cơ cấu tài sản nợ, tài sản có theo các tiêu chí khác nhau để từ đó có những điều chỉnh phù hợp và kịp thời với lãi suất thị tru ng.
+ Luợng hóa một cách cụ thể và khoa họ c những ảnh huởng của lãi suất đến thu nhập của ngân hàng và sự thay đổi trong giá trị tài sản của Ngân hàng qua các kịch bản giả định khi lãi suất thị tru ng có sự biến động.
+ Theo dõi và đánh giá trạng thái RRLS mà ngân hàng đang phải đối mặt thông qua khe hở nhạy cảm lãi suất tại các dải kỳ hạn.
+ Chú trọ ng tăng năng lực vốn tự có để chống đỡ rủi ro cũng nhu mở rộng, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
Ba là, việc quản trị linh hoạt và đa dạng cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn, đặc biệt là duy trì sự chênh lệch kỳ hạn có kiểm sốt của các nguồn vốn huy động và cho vay đã tạo cơ hội về thu nhập của Oceanbank.
Bổn là, khi lãi suất cố định thì thời hạn nguồn và tài sản là yếu tố tạo ra rủi ro lãi suất tiềm năng. Để hạn chế rủi ro lãi suất rất nhiều ngân hàng đã áp dụng chế độ thả nổi lãi suất, theo đó lãi suất cho vay sẽ thay đổi tùy thuộc vào sự thay đổi của lãi suất nguồn trên thị tru ng. Lãi suất thả nổi đã ngăn chặn
61
rủi ro lãi suất cho các ngân hàng bằng cách trút rủi ro từ ngân hàng sang người vay.
Phương pháp này được sử dụng ngày càng nhiều đối với các giao dịch liên ngân hàng hoặc trong các họ p đồng ngắn hạn. Tuy nhiên, nó khơng thể thay thế cho lãi suất cố định. Phần lớn người gửi tiết kiệm yêu cầu lãi suất cố định. Các khách hàng vay trung và dài hạn thường yêu cầu lãi suất cố định để dự tính trước được hiệu quả của dự án.
Trên thực tế khách hàng gửi tiết kiệm chủ yếu là ngắn hạn và các khoản tiền tiết kiệm này thường được khách hàng rút lãi khi đáo hạn và tiếp tục gửi lại phần tiền gốc theo kỳ hạn và lãi suất mới. Do vậy đối với các khoản cho vay,Ngân hàng đã áp dụng.lãi suất thả nội, lãi suất được điều chỉnh theo định kỳ 3, 6... tháng một lần để cập nhật lãi suất theo thị trường nhằm giảm thiểu rủi ro khi lãi suất thay đổi (Lãi suất cho vay không thay đổi kịp theo lãi suất huy động).
Năm là, Oceanbank đã thay thế phần mềm ngân hang lõi Smart bank bằng phần mềm Flexcube là hệ thống phần mềm ngân hàng lõi mang thương hiệu quốc tế có tính năng hỗ trợ tích cực cho cơng tác quản trị rủi ro.Được tích hợp và thiết kế theo từng module, Oracle Flexcube có thể được triển khai linh hoạt để hỗ trợ các phần mềm cơng nghệ, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh đồng thời cho phép theo dõi, giám sát chặt chẽ và tổng hợp thông tin tốt. Giải pháp công nghệ này giúp Ngân hàng có thể giảm chi phí vận hành, tạo hiệu quả cao trong tác nghiệp tuân thủ và rất linh hoạt trong t y biến và nâng cấp, đồng bộ hóa dữ liệu.