2.3. ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ RỦI ROLÃI SUẤTTẠI NGÂN HÀNG
2.3.2. Những hạn chế
Oceanbank là ngân hàng mới thành lập đã đầu tư và quan tâm triển khai hệ thống quản trị rủi ro, trong đó có RRLS. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Oceanbank vẫn còn những hạn chế cơ bản như sau:
62
Một là, do mới thành lập và đi vào hoạt động, quy mơ Ngân hàng cịn nhỏ, hiện Oceanbank vẫn được đánh giá nằm trong nhóm các ngân hàng tầm trung tại Việt Nam. Trong công tác quản lý rủi ro, Ban lãnh đạo đã có sự quan tâm đáng kể nhưng vẫn còn bị hạn chế về nhiều phương diện. Quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Đại Dương vẫn thiên về Quản trị rủi ro tín dụng, hiện Bộ phận đảm nhiệm QTRRLS hoạt động với quy mơ nhỏ, nhân sự ít. Chính sách quản lý thị trường của ngân hàng mới chỉ được ban hành từ năm 2 013 và nội dung quản lý RRLS chỉ được đưa ra ở dạng khái quát, chưa cụ thể, quá trình quản trị rủi ro thực thi tùy thuộc vào diễn biến thị trường và tình hình Ngân hàng nhưng chưa thực sự bài bản. Nội dung vẫn thiên nhiều về đo lường và dự báo, các biện pháp phòng ngừa và khắc phục chưa đa dạng và hiệu quả.
Hai là, các đánh giá, phân tích về RRLS của Ngân hàng cịn nhiều tính trực quan, cảm tính. Theo chính sách quản lý rủi ro thị trư ng Ngân hàng có đang áp các biện pháp trong thời điểm hiện tại như: Phương pháp trạng thái lãi suất, phương pháp phân tích dộ nhạy, phương pháp giá trị chịu rủi ro tuy nhiên trong thực tế, thường chỉ chú trọng nhất tới hai phương pháp đầu tiên là những công cụ đơn giản nhất trong phân tích RRLS và do đó, kết quả đưa ra còn phụ thuộc nhiều vào các giả định mặc dù các giả định này đều dựa trên cơ s ở phân tích thực tế tuy nhiên khơng tránh khỏi tính chủ quan trong việc tạo lập. Các công cụ đo lường RRLS hiện đại khác như sử dụng mơ hình thời lượng hoặc VaR chỉ mới đang bắt đầu khai thác. Cũng chính vì hạn chế trong đo lư ng, lượng hóa RRLS nên các biện pháp ngân hàng sử dụng để kiểm soát loại rủi ro này cịn mang yếu tố cảm tính và chưa đạt hiệu quả cao.
Thứ ba, Oceanbank chưa thực hiện một cách toàn diện những biện pháp cần thiết để phòng ngừa và giảm thiểu RRLS. Cụ thể về các biện pháp nội bảng, chủ yếu ngân hàng mới chỉ dừng lại biện pháp áp dụng chính sách thả
63
nổi trong hoạt động cho vay mà chưa có những biện pháp tích cực để duy trì sự cân xứng về kỳ hạn của tài sản và nguồn vốn vốn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rủi ro này.
Thứ tư, Oceanbank mới phân nhóm kỳ hạn của tài sản nợ nhạy cảm và tài sản có nhạy cảm ở kỳ hạn tháng, trong khi đó lãi suất thị trường có khả năng thay đổi liên tục, do vậy cần phải phân tích trên những dải kỳ hạn ngắn hơn: 1 ngày, 2 ngày.... 1 tuần, 2 tuần... 1 tháng. Đây là những kỳ hạn phổ biến trong giai đoạn những người đầu tư bất động sản, chứng khốn đang nhìn nhận gửi vào ngân hàng ở kỳ hạn ngắn íà nơi trú ẩn an toàn trong giai đoạn thị trư ng có nhiều biến động.
Thứ năm, hiện tại, Oceanbank vẫn chưa sử dụng một phần mềm QTRRLS chun dụng, trong đó cho ph p tính tốn định lượng các giả trị phức tạp và cần thiết độ chỉnh xác cao trên bảng tài khoản tài sản. Phần mềm
Ngân hàng lõi hiện này Oceanbank hiện đang sử dụng mặc dù đã có sự cải tiến nhiều so với phần mềm trước đây nhưng chưa phải là một chương trình chuyên biệt riêng cho quản trị rủi ro, hoạt động quản trị rủi ro mới chỉ dừng lại trên khía cạnh đo lường và báo cáo, rất nhiều thông tin, số liệu vẫn phải thực hiện trích xuất và tính tay, việc này địi hỏi rất nhiều thời gian và công sức trong khi hiệu quả mang lại có thể khơng chính xác.
Sáu là, những phương pháp đo lường và định lượng RRLS hiện đại đòi hỏi cơ sở dữ liệu đầu vào phải được sàng lọc, thống nhất. Do chưa xây dựng được kho thông tin dữ liệu thống kê “sạch” nên thông tin đầu vào cỏ nhiều bất ổn, ví dụ như các khoản vay trả trước hạn, các món tiền gửi có thể r t trước hạn,
các hợp đồng Kỳ hạn... cơng tác tính tốn và quản trị rủi ro thanh khoản và rủi ro
lãi suất còn bị hạn chế.
64