Đo lường rủi ro là việc xây dụng mô hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó xác định phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an toàn tối đa đối với một khách hàng cũng như để trích lập dự phòng rủi ro.
Ngân hàng có thể tiếp cận nhiều cách khác nhau để đo lường rủi ro. Không có phương pháp đo lường nào là phù hợp với mọi ngân hàng, mỗi ngân hàng cần xây dựng cho mình một phương pháp đo lường phù hợp với tình hình thực tế tại ngân hàng mình. Hiện nay, ngân hàng ở các nước phát triển đã áp dụng các mô hình được sử dụng để phân tích định lượng RRTD như mô hình các chỉ tiêu rủi ro chính, mô hình tính toán lỗ dự kiến. Ở Việt Nam hầu hết các ngân hàng chưa thực hiện việc đo lường rủi ro bằng phương pháp định lượng do một vài hạn chế trong công tác cung cấp số liệu, các phương pháp hiện đang được các ngân hàng áp dụng như phương pháp phán đoán, phương pháp xếp hạng tín dụng, phương pháp điểm số. Có 2 phương pháp đánh giá rủi ro đó là phương pháp định tính và phương pháp định lượng.
Phương pháp định tính : là việc phân tích, đánh giá mức độ nghiêm trọng của các dấu hiệu rủi ro đã được xác định có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng.
Phương pháp định lượng: là việc đánh giá mức độ rủi ro bằng số liệu cụ thể, tổn thất của từng loại dấu hiệu rủi ro.
Yêu cầu đối với giai đoạn đánh giá rủi ro :
Sử dụng đồng thời cả 2 phương pháp định lượng và định tính trong đánh giá rủi ro để xác định mức độ nghiêm trọng và tần suất của rủi ro nhưng ưu tiên sử dụng phương pháp định lượng vì có độ chính xác cao hơn. Chỉ sử dụng phương pháp định tính khi không đánh giá được bằng phương pháp định lượng ( ví dụ : rủi ro phát hành thẻ giả )