Khái niệm nhận diện rủi ro : là quá trình xác định một cách liên tục và có hệ thống các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. [Đinh Xuân Hạng, Nguyễn Văn Lộc (2012), Giáo trình quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản lao động, Hà Nội]
Các hoạt động nhận diện rủi ro nhằm phát hiện các thông tin về nguồn rủi ro, các yếu tố giả mạo và nguy cơ rủi ro. Trong đó nguồn rủi ro là các yếu tố góp phần mang lại kết quả tích cực hoặc tiêu cực, đó là các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội,...
Đối với NHTM nhận diện rủi ro là bước đầu tiên quan trọng trong quá trình quản trị, bởi nếu quản trị rủi ro không tốt có thể dẫn tới kinh doanh thua lỗ thậm chí có thể dẫn đến phá sản Ngân hàng. Giai đoạn nhận diện rủi ro ban đầu bao gồm các bước : theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường và toàn bộ hoạt động của NHTM nhằm thống kê được tất cả các rủi ro đã, đang xảy ra và tìm ra nguyên nhân, xu hướng của chúng để đưa ra dự báo những dạng rủi ro mới có thể xuất hiện, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp kiểm soát và tài trợ rủi ro thích hợp.
Các phương pháp nhận diện rủi ro là : lập bảng câu hỏi nghiên cứu về rủi ro và tiến hành điều tra, phân tích các báo cáo tài chính ( đối với quản trị rủi ro tín dụng), thanh tra hiện trường và nghiên cứu tại chỗ, phân tích các hợp đồng,...
Nội dung của giai đoạn nhận diện rủi ro thẻ bao gồm :
Thu thập dữ liệu : Cơ sở dữ liệu đầy đủ, hoàn thiện là yếu tố quan trọng làm nền tảng cho việc quản trị rủi ro thẻ tốt. Việc thu thập dữ liệu bao gồm dữ liệu về các thông tin cá nhân của khách hàng để phòng tránh trường hợp giả mạo hồ sơ để phát hành thẻ giả, dữ liệu về tần suất xảy ra rủi ro đối với mỗi trường hợp và cách xử lý để rút ra bài học kinh nghiệm cho những lần sau,...
Kiểm tra nội bộ và đưa ra cảnh báo : Sau khi thu thập dữ liệu cùng với các đợt kiểm tra nội bộ, bộ phận chuyên môn phải tổng hợp và phân tích nguyên nhân của các dấu hiệu rủi ro để từ đó đưa ra các cảnh báo. Sau mỗi đợt kiểm tra Ngân hàng theo dõi và ghi nhận kết quả và giám sát việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị khắc phục sau kiểm tra để ghi nhận tác động của các biện pháp khắc phục rủi ro.
Quy trình rà soát sản phẩm mới: Ngân hàng tiến hành rà soát sản phẩm mới trước khi ban hành để kịp thời phát hiện các sai sót, tránh các kẽ hở để cán bộ có thể lợi dụng gây thiệt hại cho Ngân hàng. Các biện pháp được thực hiện như trước khi ban hành một quy trình, sản phẩm mới sẽ có một thời gian dự thảo để lấy ý kiến tham gia của các chi nhánh sao cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, nếu sau khi ban hành vẫn thấy có điểm không phù hợp thì sẽ có quy trình mới sửa đổi thay thế.
Yêu cầu đối với giai đoạn nhận diện rủi ro :
Mỗi NHTM phải xây dựng và sử dụng công cụ báo cáo dấu hiệu rủi ro để xây dựng thư viện dấu hiệu rủi ro thuận tiện cho quá trình tác nghiệp hàng ngày của cán bộ làm sao để khi gặp tình huống cụ thể cán bộ xác định được đó là loại rủi ro nào và cách xử lý cụ thể. Đồng thời thuận tiện cho công tác quản trị rủi ro tại mỗi đơn vị.
Đầu mối quản lý rủi ro của toàn hệ thống yêu cầu xây dựng chương trình báo cáo rủi ro thẻ hàng tháng, quý để tổng hợp, phân tích tình hình rủi ro chung đồng thời
đưa ra biện pháp quản trị rủi ro thích hợp. Trước khi một sản phẩm, quy trình mới liên quan đến thẻ ra đời các bộ phận liên quan rà soát, đánh giá sao cho sản phẩm, quy trình đó đảm bảo tính khả thi và hạn chế các lỗ hổng dễ dẫn đến rủi ro sau này.