Các mơ hình quản lý rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại

1.2. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2.3. Các mơ hình quản lý rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại

Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng phản ánh một cách hệ thống các vấn đề về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ nhằm thiết lập các giới hạn hoạt động an toàn và các chốt kiểm soát rủi ro trong một quy trình thực hiện nghiệp vụ; các công cụ đo lường, phát hiện rủi ro; các hoạt động giám sát sự tuân thủ và nhận diện kịp thời các loại rủi ro mới phát sinh và các phương án,

biện pháp chủ động phịng ngừa, đối phó một khi có rủi ro xảy ra.

Hiện nay ở Việt Nam đang có hai mơ hình phổ biến được áp dụng. Đó là mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung và mơ hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán.

a. Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung

Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung được hiểu là công tác thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro của ngân hàng được tập trung ở hội sở chính hoặc theo vùng, miền. Các chi nhánh chỉ thẩm định sơ qua hoặc scan hồ sơ về hội sở chính để ra quyết định. Mơ hình này tách biệt độc lập giữa 3 chức năng: chức năng kinh doanh, chức năng quản lý rủi ro và chức năng tác nghiệp. Mơ hình này có ưu điểm là sẽ quản lý rủi ro và xây dựng chính sách quản lý rủi ro một cách hệ thống trên quy mơ tồn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài. Đồng thời thiết lập và duy trì môi trường quản lý ruỉ ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận nhằm nâng cao năng lực đo lường giám sát rủi ro. Ngược lại, mơ hình cũng có những yếu điểm vì khi xây dựng và triển khai mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung này địi hỏi phải đầu tư nhiều cơng sức và thời gian và phải có phần mềm hỗ trợ choviệctổng hợp, phân loại số liệu từ chi nhánh lên Hội sở và theo các tiêu chí nhất định, để có thực hiện được thì ngân hàng phải có đội ngũ cán bộ có kiến thức chun mơn sâu rộng và biết vận dụng lý thuyết vào cơng việc.

b. Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán

Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán được hiểu là công tác thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro của ngân hàng được thực hiện tại các chi nhánh riêng biệt. Hội sở chính chỉ có nhiệm vụ là chỉ đạo định hướng chung và thẩm định những khách hàng vượt quá khả năng cho phép của chi nhánh. Mơ hình này chưa tách biệt được độc lập giữa 3 chức năng: chức năng kinh

doanh, chức năng quản lý rủi ro và chức năng tác nghiệp. Vì mơ hình này thường được áp dụng cho các ngân hàng có quy mơ hoạt động nhỏ nên cơ cấu tổ chức của mơ hình này gọn nhẹ, đơn giản, xây dựng mơ hình phân tán này sẽ không mất nhiều công sức và thời gian của ngân hàng. Mơ hình này sẽ giúp cho khách hàng được giải quyết hồ sơ nhanh, tiết kiệm thời gian của khách hàng hơn. Nhưng vì mơ hình rủi ro tín dụng phân tán chưa tách bạch độc lập được ba chức năng như đã nói ở trên, nên khi có q nhiều cơng việc được tập trung hết một nơi sẽ thiếu đi sự chuyên sâu. Đồng thời việc quản lý hoạt động tín dụng đều theo phương thức từ xa dựa trên số liệu chi nhánh báo cáo lên hoặc quản lý gián tiếp thơng qua chính sách tín dụng dẫn đến việc quản lý rủi ro tín dụng chung của ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn.

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI