1.3.5.1. Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước
Thực hiện điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn (nguồn vốn huy động từ dân cư và Tổ chức kinh tế, nguồn vốn huy động từ thị trường liên Ngân hàng): Đẩy mạnh công tác huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế (huy động từ thị trường 1) vì vậy đây là nguồn vốn ổn định, ít có sự biến động lớn có thể xảy ra cùng một lúc. Trong quá trình hoạt động kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thanh toán các
16
ngân hàng có thể sử dụng tạm thời nguồn vốn huy động Liên ngân hàng (Huy động thị trường 2) nhưng sau đó nguồn vốn vay liên ngân hàng này phải được nhanh chóng bù đắp bằng nguồn vốn huy động dân cư và Tổ chức kinh tế. Vì vậy, trong năm 2010, dù có thể huy động nguồn vốn trên thị trường 2 với chi phí thấp hơn nhiều so với huy động tại thị trường 1 nhưng một số Ngân hàng vẫn chú trọng huy động từ thị trường 1 với những chương trình có giải thưởng lớn (Gửi tiền vàng, Gửi tiền được Mecedec, ..) lãi suất cao, hấp dẫn. Điển hình như SacomBank rất được khách hàng quan tâm với các sản phẩm huy động hấp dẫn: Phát hành kỳ phiếu lãi suất cao, gửi tiền tặng vàng, ... quan đó đã huy động được một khối lượng vốn từ thị trường 1 của SacomBank đạt 25.241 tỷ đồng, cuối năm 2010 đạt 126.203 tỷ đồng.
Tiến hành phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo Điều 7, thay vì theo Điều 6 của quyết định 493/2005/QĐ-NHNN. Đồng thời kiểm tra, rà soát lại các khoản vay, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng, cập nhật thông tin về khách hàng để có thể biết được khả năng trả nợ của khách hàng nhằm dự báo được luồn tiền thu vào từ nguồn khách hàng trả nợ.
Quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng, thiết lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng lớn để có thể biết được kế hoạch sử dụng vốn của khách hàng gửi tiền và kế hoạch trả nợ của khách hàng vay vốn nhằm đặt được một số dự báo khá chính xác về dòng tiền vào - ra Ngân hàng trong tương lai gần.
Thành lập hội đồng Quản lý tài sản nợ, tài sản có hoặc phát huy vai trò, tầm quan trọng trong hoạt động của hội đồng để có thể bảo vệ lợi nhuận của Ngân hàng khỏi những rủi ro có thể xảy ra.
Khai thác các dịch vụ Ngân hàng khác làm tăng lợi nhuận từ các dịch vụ, làm giảm áp lực tìm kiếm lợi nhuận bằng cách cho vay qua đó có thể hạn chế được nợ quá hạn, đảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng góp phần kiểm soát tốt khe hở kỳ hạn để tránh rủi ro lãi suất. Ngân hàng ACB mở sàn giao dịch vàng, sàn giao dịch chứng khoán, sàn giao dịch địa ốc,.. Ngân hàng STB có công ty quản lý thu hồi nợ Sacomreal; Ngân hàng đông á có Cô ng ty cho thuê
17
tài chính, công ty dịch vụ kiều hối, .. Ngoài ra, các ngân hàng tiếp tục khai thác thị trường thẻ.
1.3.5.2. Rút kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
V Duy trì sự phù hợp về kỳ hạn của nguồn vốn và tài sản
Để tránh rủi ro có thể loại trừ yếu tố chủ yếu gây rủi ro đó là duy trì khe hở lãi suất càng thấp càng tốt (khe hở lãi suất gần bằng không). Nội dung chủ yếu của phương pháp này là tìm kiếm các nguồn có kỳ hạn phù hợp với kỳ hạn của tài sản. Đối với nhiều ngân hàng nhỏ, các khoản cho vay thường là ngắn hạn. Tìm kiếm các nguồn ngắn hạn cũng thuận tiện hơn nguồn trung và dài hạn. Do đó, đối với loại ngân hàng này, sắp xếp các nguồn phù hợp với tài sản để hạn chế rủi ro lãi suất là tương đối đơn giản. Tuy nhiên, phương pháp này nhiề u khi rất khó thực hiện tại các ngân hàng lớn, do nhu cầu cho vay trung và dài hạn thường lớn hơn nhiều các nguồn tương ứng. Hơn nữa, phương pháp này loại trừ luôn cả việc gia tăng các khoản thu khi lãi suất thay đổi phù hợp với dự đoán của nhà quản lý.
V Thực hiện trao đổi lãi suất
Tính chất hoạt động và mục tiêu kinh doanh trong mỗi thời kỳ của từng ngân hàng quyết định trạng thái khe hở lãi suất. Thay đổi trạng thái này thường đòi hỏi thời gian tương đối lâu trong khi thay đổi của lãi suất thường rất nhan h chóng. Nhiều ngân hàng thực hiện các hoán đổi lãi suất (swap) để hạn chế rủi ro lãi suất. Một ngân hàng do đặc điểm sản suất kinh doanh buộc duy trì khe hở lãi suất dương có thể hoán đổi rủi ro (hoặc sinh lời) với ngân hàng có khe hở lãi suất âm. Như vậy, hợp đồng hoán đổi xác định lại khe hở lãi suất khi thay đổi lãi suất. Khi lãi suất thay đổi, ngân hàng này có lợi thì ngân hàng kia chịu thiệt. Ngân hàng được lợi sẽ chuyển khoản thặng dư cho ngân hàng bị tổn thất.
Hoán đổi lãi suất là kỹ thuật tương đối phức tạp, đòi hỏi ngân hàng phải nghiên cứu kỹ lưỡng xu hướng và mức độ thay đổi có thể của lãi suất. Trong nhiều trường hợp, hai ngân hàng hoán đổi phải nhờ ngân hàng trung gian sắp
18
xếp. Chi phí hoán đổi cao hay thấp phụ thuộc vào dự tính của mỗi bên và làm tăng chi phí của ngân hàng. Nếu dự đoán của ngân hàng sai, hoán đổi lãi suất có thể gây tổn thất cho ngân hàng.
S Áp dụng lãi suất thả nổi
Khi lãi suất cố định thì thời hạn nguồn và tài sản là yếu tố tạo ra rủi ro lãi suất tiềm năng. Để hạn chế rủi ro lãi suất nhiều ngân hàng đã áp dụng chế độ thả nổi lãi suất, theo đó lãi suất cho vay sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào sự thay đổi lãi suất trên thị trường. Từ những năm 70 chế độ thả nổi lãi suất là phổ biến, đặc biệt do tính chất dài hạn của các khoản tín dụng trên thị trường đôla châu Âu. Tín dụng thả nổi ngăn chặn rủi ro lãi suất cho các ngân hàng bằng cách trút rủi ro từ ngân hàng sang người vay.
Phương pháp này đang được sử dụng ngày càng nhiều đối với các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng hoặc trong các hợp đồng ngắn hạn. Tuy nhiên, nó không thể thay thế cho lãi suất cố định. Phần lớn người gửi tiết kiệm yêu cầu lãi suất cố định. Các khách hàng trung và dài hạn thường yêu cầu lãi suất cố định để dự tính được trước hiệu quả của dự án.
S Sử dụng các hợp đồng kỳ hạn
Hợp đồng mua bán áp dụng đối với chứng khoán ngắn hạn, tiền gửi ngân hàng Trung ương. Nếu ngân hàng dự đoán lãi suất thị trường tăng và rủi ro lãi suất có thể xảy ra (do tình trạng nguồn nhạy cảm lớn hơn tài sản ngắn hạn), ngân hàng sẽ bán các hợp đồng.
Bước 1: Ký hợp đồng bán chứng khoán với giá hiện tại, song giao tại thời điểm tương lai.
Bước 2: Đến hạn hợp đồng trên sẽ tiến hành mua chứng khoán trên thị trường với giá thời điểm đó.
Kết quả: Do lãi suất tăng nên giá chứng khoán giảm, chênh lệch giá bán tại thời điểm hiện tại và giá mua tại thời điểm tương lai tạo nên thu nhập cho ngân
19
hàng (được goi là thu nhập từ các hợp đồng dẫn xuất). Thu nhập này có thể bù đắp tổn thất do thay đổi lãi suất.
Hợp đồng trần, sàn được áp dụng trong trường hợp ngân hàng sử dụng lãi suất thả nổi. Khi ngân hàng sử dụng lãi suất thả nổi để hạn chế rủi ro lãi suất, nếu lãi suất nguồn và tài sản thay đổi không cùng mức độ và thời gian, thu nhập từ lãi của ngân hàng vẫn bị giảm sút. Bằng việc cam kết cho vay với lãi suất cố định cao hơn với mức hiện tại, ngân hàng đã bán hợp đồng sớm về lãi suất. Các hợp đồng này bảo vệ ngân hàng và cả người vay.
Kết luận CHƯƠNG 1
Trong kinh doanh ngân hàng việc đương đầu với rủi ro lãi suất là điều không thể tránh khỏi được. Thừa nhận một tỷ lệ rủi ro tự nhiên trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là yêu cầu khách quan hợp lý. Vấn đề là làm thế nào để hạn chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận được. Chương 1 của luận văn đã khái quát các vấn đề cơ bản về rủi ro lãi suất cũng như đề cập đến các mô hình và biện pháp đảm bảo giảm thiểu rủi ro lãi suất, làm cơ sở cho các chương tiếp theo của luận văn.
20
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG
2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương
2.1.1. Lich sử hình thành phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), tiền thân là Ngân hàng Công thương Việt Nam, được thành lập dưới tên gọi Ngân hàng chuyên doanh Công thương Việt Nam theo Nghị định số 53/NĐ- HĐBT ngày 26 tháng 03 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức bộ máy NHNN Việt Nam , trên cơ sở Vụ tín dụng Công nghiệp và Vụ tín dụng Thương nghiệp. Sau đó, Ngân hàng chính thức được đổi tên thành “Ngân hàng Công thương Việt Nam” theo quyết định số 402/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ngày 14 tháng 11 năm 1990.
Ngày 23 tháng 09 năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định 1354/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ngày 02 tháng 11 năm 2008, Ngân hàng Nhà nước ký quyết định số 2604/QĐ-NHNN về việc công bố giá trị doanh nghiệp Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ngày 25 tháng 12 năm 2008, Ngân hàng Công thương tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng thành công và thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần. Ngày 03/07/2009, Ngân hàng Nhà nước ký quyết định số 14/GP-NHNN thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank). Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chính thức hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103038874 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 03/07/2009.
Hiện nay, Vietinbank đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại chiếm thị phần lớn nhất và giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống tài chính, tín dụng của Việt Nam. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Vietinbank đã
21
không ngừng phát triển cả về quy mô kinh doanh và mạng lưới hoạt động trên phạm vi cả nước.
Từ khi thành lập năm 1988 với trên 40 chi nhánh, đến 31/12/2010, Vietinbank đã phát triển theo mô hình ngân hàng đa năng với mạng lưới hoạt động được phân bố rộng khắp trên 56 tỉnh, thành phố trong cả nước, bao gồm 01 Hội sở chính, 01 Sở giao dịch, 150 chi nhánh, trên 1.000 phòng giao dịch, 1042 máy rút tiền tự động (ATM)... với quy mô huy động vốn đạt trên 340.000 tỷ đồng, cho vay nên kinh tế đạt hơn 230.000 tỷ đồng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Vietinbank hiện là chủ sở hữu của 07 Công ty hạch toán độc lập: Công ty cho thuê tài chính, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương (VietinbankSC), Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản, Công ty TNHH Bảo hiểm, Công ty TNHH vàng bạc, đá quý, Công ty TNHH Quản lý quỹ, Công ty TNHH MTV Công đoàn và 03 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm thẻ, Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời là thành viên sáng lập và là cổ đông chính của Indovina Bank, Công ty cổ phần Chuyển mạch Tài chính quốc gia Việt Nam (Banknetvn).
Vietinbank hiện có quan hệ ngân hàng đại lý với hơn 900 ngân hàng, định chế tài chính tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, và thành viên chính thức của Hiệp hội Viến thông Liên Ngân hàng toàn cầu (SWIP), Hiệp hội các Ngân hàng Châu Á, Hiệp hội Ngân hàng Đông Nam Á, Hiệp hội thẻ Visa, Master và là thành viên Hiệp hội các Ngân hàng Việt Nam.
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam là một Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000.
Là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu quản trị & kinh doanh.
Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam mở chi nhánh tại Châu Âu đánh dấu bước phát triển vượt bậc của nền tài chính Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới.
22
Không ngừng nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm, dịch vụ hiện có và phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng.
Sứ mệnh: Là Tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, hoạt động đa năng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, nhằm nâng giá trị cuộc sống.
Tầm nhìn: Trở thành Tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, hiệu quả hàng đầu trong nước và Quốc tế.
Giá trị cốt lõi: Mọi hoạt động đều hướng tới khách hàng;
Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch, hiện đại; Người lao động được quyền phấn đấu, cống hiến làm việc hết mình - được quyền hưởng thụ đúng với chất lượng, kết quả, hiệu quả của cá nhân đóng góp - được quyền tôn vinh cá nhân xuất sắc, lao động giỏi.
Triết lý kinh doanh: An toàn, hiệu quả, bền vững và chuẩn mực quốc tế; Đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm xã hội; Sự thịnh vượng của khách hàng là sự thành công của VietinBank.
Slogan: Nâng giá trị cuộc sống.
Đến với Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Quý khách sẽ hài lòng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình với tiêu chí: Nâng giá trị cuộc sống.
2.1.2. Lịch sử hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Vietinbank Chương Dương.
2.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank Chương Dương) tiền thân là Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh khu vực Chương Dương được thành lập theo Quyết định số 93 ngày 24/03/1993 của Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam và là một trong 94 chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam kể từ 01/04/1993. Năm 2009, Ngân hàng Công thương Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình Ngân hàng cổ phần, Ngân hàng Công thương Việt Nam -
23
Chi nhánh Khu vực Chương Dương chuyển thànhNgân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương.
Địa bàn hoạt động chính của Vietinbank Chương Dương là quận Long Biên.Đây là quận có số lượng dân cư đông đúc và là một quận có nhiều ngành nghề truyền thống đang được phục hồi và phát triển như : Gốm Bát Tràng, sản phẩm may mặc... Đây cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp lớn thuộc các Bộ, Tổng công ty lớn của Nhà nước như: Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Xăng dầu khu vực I, Công ty xăng dầu Hàng không, Công ty CP XNK Máy và phụ tùng, Tổng công ty khoáng sản Việt Nam, Công ty CP May 10, Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần, Công ty 76 Bộ Quốc Phòng... Đồng thời, quận Long biên cũng đã thu hút được vốn đầu tư của nhà nước, của các công ty nước ngoài vào Khu công nghiệp Sài Đồng B. Các công ty, khu công nghiệp ...là những khách hàng có nhu cầu về xuất khẩu và nhập khẩu, tăng cường hoạt động kinh doanh đối ngoại của Vietinbank Chương Dương trong thời kỳ hội nhập hiện nay.
Như vậy,Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương hoạt động trên địa bàn khá rộng và tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu giao dịch về tiền tệ sẽ tạo điều kiện tốt cho Vietinbank Chương Dương phát huy được vai trò, hoạt động của một ngân hàng kinh doanh đa năng.Tuy hoạt động trong môi trường cạnh tranh gay gắt