3.2. Hệ thống giải pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Công thương
3.2.1. Giải pháp cơ cấu lại nguồn vốn và sử dụng vốn
Việc cơ cấu lại nguồn vốn và sử dụng vốn không chỉ dừng lại ở việc cơ cấu lại giữa nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn trung dài hạn, giữa cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn mà việc cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn phải tiến hành cơ cấu lại về cơ cấu tiền tệ.
3.2.1.1. Giải pháp cơ cấu lại nguồn vốn và cơ cấu tín dụng
Với tình hình hiện nay, ngân hàng cần tiến hành cơ cấu lại cơ cấu cho vay sao cho phù hợp với tình hình hiện tại, ngân hàng nên nâng cao tỷ trọng cho
56
vay trung dài hạn, đồng thời áp dụng lãi suất thả nổi trong việc cho vay một cách linh hoạt nhằm tạo tính thanh khoán cho tài sản Có.
Bên cạnh đó, ngân hàng nên hạn chế cho vay doanh nghiệp nhà nước với lãi suất cố định và ưu đãi, mở rộng đối tượng cho vay sang doanh nghiệp dân doanh có tiềm năng, có tình hình hoạt động tài chính tốt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tránh tình trạng dư thừa nguồn vốn khả dụng như phân tích ở chương II.
Ngoài ra, ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần tập trung hơn vào mảng dịch vụ phi lãi suất hay bán chéo sản phẩm, các sản phẩm chuyển tiền hay thanh toán quốc tế để nâng tỷ trọng doanh thu từ hoạt động thu phí, giảm thiểu sự lệ thuộc vào lãi suất trong nguồn thu của ngân hàng, từ đó góp phần hạn chế được rủi ro lãi suất.
3.2.1.2. Giải pháp cân đối cơ cấu tiền tệ trong danh mục tài sản Có-tài sản Nợ của ngân hàng trong mối quan hệ với tỷ giá và lãi suất.
Trước sự biến động của lãi suất trên thị trường quốc tế, biến động tỷ giá hối đoái, tương quan lãi suất của tiền đồng (VNĐ) và đô la Mỹ (USD) có mối quan hệ khá rõ ràng với cơ cấu tiền tệ trong phân bổ tài sản và nguồn vốn của ngân hàng.
Trước hết, tỷ giá hối đoái và lãi suất ảnh hưởng trực tiếp tới Cung-Cầu quỹ cho vay trên thị trường, đầu vào cũng như đầu ra của ngân hàng, do đó nó tác động không nhỏ đến cơ cấu ngoại tệ- nội tệ của tài sản và nguồn vốn.
Ngược lại, sự thay đổi cơ cấu tài sản và nguồn vốn của NHTM với một mức độ cứng nhắc cũng khiến các NHTM phải điều chỉnh việc định giá trong hoạt động kinh doanh của mình, do đó cũng tác động trở lại lãi suất.
Trong năm 2011, ngân hàng huy động một nguồn vốn ngoại tệ khá lớn, song bản thân ngân hàng lại không khuyến khích hoạt động cho vay ngoại tệ đối với các cá nhân và tổ chức kinh tế. Sự mất cân đối về đầu ra và đầu vào đối với nguồn tiền ngoại tệ, trong trường hợp lãi suất biến động mạnh làm cho ngân hàng gặp phải rủi ro lãi suất.
57
Sang năm 2011, dư nợ ngoại tệ (chiếm 18%/tổng dư nợ) đã đi vào quỹ đạo và khá tương xứng với tỷ trọng thu hút nguồn tiền gửi bằng ngoại tệ (chiếm 17% tổng nguồn vốn) rủi ro lãi suất của ngân hàng được giảm thiếu tối đa.
Tại thời điểm này, ngân hàng cần nâng cao năng lực dự báo lãi suất. Cụ thể là từng bước xây dựng mô hình dự báo lãi suất sử dụng các phần mềm chuyên dụng, đầu tư mạnh về mặt công nghệ trong hoạt động kinh doanh.
Hiện nay, cho vay ngoại tệ vẫn bị siết khá chặt, chủ yếu tín dụng ngoại tệ được sử dụng trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu ngắn hạn có sự cam kết của phí doanh nghiệp sẽ bán lại ngoại tệ cho ngân hàng sau khi cho vay.
Chính vì vậy để cân đối nguồn huy động ngoại tệ với việc sử dụng vốn bằng ngoại tệ, ngân hàng cần dự báo chính xác thời điểm phát sinh nhu cầu xuất-nhập khẩu với tần suất lớn, để có thể huy động và sử dụng kịp thời.
Đặc biệt trong thời kỳ nhập siêu như hiện nay khi mà đồng đô la Mỹ đang trong tình trạng mất giá, nguồn cầu ngoại tệ để thanh toàn hàng nhập gia tăng, ngân hàng cần nâng cao lãi suất huy động đô la Mỹ để đáp ứng nhu cầu tín dụng.
Trong tháng 02/2011, ngân hàng có lúc “chê” USD, biểu hiện là việc từ chối mua USD đối với nhiều khách hàng. Song đến giữa tháng 3 năm nay, các ngân hàng lại “đua nhau” nâng lãi suất huy động đô la Mỹ do nhu cầu vay tiền đô đang tăng mạnh, do vay bằng ngoại tệ, doanh nghiệp được lợi hơn về lãi suất phải trả so với vay bằng tiền đồng.
Đối với cơ cấu nguồn vốn -tài sản bằng nội tệ. Ngân hàng nên tìm kiếm nguồn vốn nội tệ có tính chất ổn định và lâu dài như tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn. Ngoài ra, ngân hàng nên đa dạng hóa các phương thức cho vay, phát triển sản phẩm tín dụng phù hợp với khách hàng, phù hợp với từng thời kỳ phát triển của nền kinh tế với mức lãi suất cạnh tranh, linh hoạt.