a. Khái niệm
Rủi ro tín dụng đối với ngành thép là những tổn thất mà các ngân hàng thương mại có thể gặp phải khi cho các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong ngành thép vay vốn để tổ chức sản xuất kinh doanh. Những tổn thất đó có thể là không có khả năng thu toàn bộ (hoặc một phần) cả gốc và lãi vay; điều này làm giảm thu nhập, hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại.
b. Nguyên nhân gây ra rủi ro trong cho vay ngành thép
- Nguyên nhân khách quan
+ Nguồn cung nguyên liệu: Nguyên liệu của các công ty ngành thép như thép phế liệu, than cốc, quặng sắt, phôi thép và một số sản phẩm thép được nhập khẩu từ nước ngoài. Khi giá nguyên liệu trên thị trường quốc tế biến động, giá thành sản phẩm thép biến động theo, khiến lợi nhuận của các công ty thép không ổn định. Trong giai đoạn từ giữa năm 2016 đến nay, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng liên tục, khiến các công ty sản xuất thép phải tăng chi phí sản xuất. Xu hướng nhập khẩu quặng sắt kéo dài trong 5 năm tới do cung nội địa không đủ cầu và giá nguyên liệu nhập khẩu giảm.
+ Ô nhiễm môi trường: Ô nhiễm môi trường (không khí và nguồn nước) là một vấn đề không thể tránh khỏi khi ngành thép hoạt động. Vì vậy, sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất thép có thể mang lại hậu quả khó lường cho môi trường. Theo số liệu thống kê, cứ mỗi tấn thép thô sản xuất bằng công nghệ lò cao sẽ phải thải ra hơn 500kg chất thải rắn (xỉ), 3m3 nước thải độc hại, 2,3 tấn CO2 cùng
các loại khí độc hại khác như CO, SO2 và bụi kim loại.
+ Chu kỳ tăng trưởng của ngành xây dựng và bất động sản: Chu kỳ ngành thép Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với tốc độ tăng trưởng GDP, chu kỳ ngành xây dựng và chu kỳ ngành bất động sản. Xu hướng hỗ trợ tích cực từ nhu cầu xây dựng trong nước và sự ấm lên của thị trường bất động sản.
+ Chính sách phát triển công nghiệp của chính phủ: Ngành thép dẹt, thép phục vụ nhu cầu ngành cơ khí chế tạo (thép tấm, thép hình, thép hợp kim) được ưu tiên phát triển và hưởng nhiều ưu đãi đầu tư. Đây cũng là những ngành vẫn còn dư địa tăng trưởng rất lớn.
+ Các hiệp định thương mại tự do: Cũng như nhiều ngành kinh tế khác, khi thực hiện các hiệp định thương mại tự do, thuế xuất nhập khẩu giảm mạnh, từ đó sản phẩm thép từ các quốc gia có thế mạnh về sản xuất thép sẽ thâm nhập thị trường nội địa. Từ đó tạo ra tính cạnh tranh gay gắt giữa thép nội địa và thép nhập khẩu.
+ Chu kỳ ngành hàng: Sự phục hồi của thị trường bất động sản cũng như nhu cầu nội địa gia tăng đã tác động tích cực lên tăng trưởng sản xuất và tiêu thụ thép. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực từ suy thoái ngành thép toàn cầu, cùng với áp lực cạnh tranh của thép Trung Quốc, ngành thép Việt Nam hiện trong chu kỳ tăng trưởng suy yếu.
+ Tính thời vụ của ngành hàng: Hoạt động của ngành thép không mang tính thời vụ, hoạt động kinh doanh diễn ra quanh năm.
- Nguyên nhân chủ quan
+ Thông tin tín dụng: Trong hoạt động tín dụng, để đảm bảo tính hiệu quả đòi hỏi ngân hàng phải có đầy đủ thông tin về khách hàng nhằm đưa ra những phân tích và đánh giá đúng về năng lực hoàn trả vốn vay của họ. Nếu các ngân hàng chủ quan, coi nhẹ vai trò của thông tin; ít chú trọng khâu kiểm tra, thẩm định, đánh giá tài sản đảm bảo; cho vay vượt quá khả năng chi trả của khách hàng, thì tất yếu sẽ dẫn đến thiệt hại cho cả ngân hàng lẫn khách hàng.
+ Trình độ, năng lực, phẩm chất của cán bộ tín dụng: Tình trạng cán bộ tín dụng chưa hoặc không được đào tạo đầy đủ; không am hiểu ngành nghề, khách
hàng và địa bàn mà mình đang cho vay; khả năng phân tích tình hình tài chính, xác định vị trí, vai trò, khả năng phân tích diễn biến thị trường hiện tại và tương lai của người vay vốn yếu kém; thiếu khả năng, kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính dẫn đến xác định hiệu quả, thời hạn của dự án cho vay không hợp lý; không đủ kiến thức để kiểm định tính pháp lý, các sai sót của hồ sơ, chứng từ cho vay; hoặc cán bộ tín dụng lơ là, thiếu sự giám sát tín dụng luôn là những yếu tố cơ bản dẫn đến gia tăng rủi ro, giảm năng suất và chất lượng tín dụng.
1.3. Quản trị rủi ro trong cho vay ngành thép 1.4.1. Nội dung
Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành thép tuân theo nguyên tắc, nội dung của quản trị rủi ro tín dụng nói chung, tuy nhiên với việc luôn tồn tại những rủi ro đặc thù thì việc quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành thép vẫn cần có những chính sách quản trị tín dụng đặc thù riêng.
Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành thép:
- Xây dựng môi trường tín dụng thích hợp: Từ tính chất rủi ro của ngành, ngân hàng cần chia cụ thể từng phân khúc đối với tín dụng kinh doanh ngành thép
(thép tấm, thép hình, thép hợp kim...) và xác định mức độ chấp nhận rủi ro
đối với
từng phân khúc, đưa ra định hướng tín dụng (ưu tiên cấp tín dụng, cấp tín
dụng bình
thường, kiểm soát tín dụng,.) trên cơ sở đó phát triển các chính sách nhằm nhằm
phát hiện, theo dõi, kiểm soát rủi ro từng khoản cấp tín dụng cụ thể.
- Thực hiện cấp tín dụng lành mạnh: Từ công tác phân chia phân khúc đối với tín dụng ngành thép, ngân hàng sẽ xác định thị trường mục tiêu, đối tượng khách hàng tiềm năng, điều kiện cấp tín dụng đồng thời dựa trên kết quả đánh giá
bạch chức năng giữa cán bộ thẩm định, cán bộ phê duyệt và cán bộ rà soát tác nghiệp giải ngân đảm bảo nguyên tắc cẩn trọng.
- Duy trì quá trình quản lý và theo dõi tín dụng phù hợp: Ngân hàng cần thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp (định kỳ hoặc bất thường), đánh giá đầy đủ mức độ thực hiện cam kết (tiến độ, vốn góp,...), đồng thời tổng hợp các thông tin về tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các thông tin bất lợi về thị trường kinh doanh ngành thép. để sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường. Đối với các khoản tín dụng có vấn đề, nhanh chóng đánh giá và đưa ra quyết định về việc tiếp tục cấp tín dụng hay ngừng cấp tín dụng và xử lý.
1.4.2. Ý nghĩa của việc quản trị rủi ro trong cho vay ngành thép của cácngân ngân
hàng thương mại
Việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế nói chung, trong cho vay ngành thép nói riêng của các ngân hàng thương mại sẽ không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường tài chính nói chung, trong đó có thị trường kinh doanh ngành thép; tạo vị thế, uy tín của ngân hàng trên thị trường tiền tệ, đáp ứng nhu cầu tốt hơn cho doanh nghiệp, nền kinh tế và xu thế toàn cầu hóa trên thế giới.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Qua nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thuơng mại, giúp chúng ta tiếp cận một cách có hệ thống, khoa học, đầy đủ về các quan điểm về rủi ro tín dụng, nội dung của quản trị rủi ro tín dụng và các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng. Trên cơ sở những lý luận đó, vận dụng vào thực tiễn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm hoạt động của từng ngân hàng để giảm thiểu những tổn thất, những ảnh huởng bất lợi của rủi ro tín dụng đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng, đảm bảo hoạt động của ngân hàng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.
Chuơng 1 cũng đã ra chỉ ra những sự cần thiết và những nhân tố ảnh huởng, ý nghĩa của công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành thép, từ đó dua ra nội dung, nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tuợng này. Trong điều kiện nền kinh tế luôn biến động phức tạp nhu hiện nay, các ngân hàng thuơng mại cần phải có chiến luợc rõ ràng, đánh giá cụ thể tình hình hiện tại phù hợp với thực tế để nhận diện rủi ro nhằm có biện pháp ứng xử tín dụng phù hợp đảm bảo an toàn, hiệu quả.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY NGÀNH THÉP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM -
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2.1. Tổng quan hoạt động cho vay ngành thép tại Ngân hàng TMCPCông Công
Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2018
2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -
Chi nhánh
Thành phố Hà Nội
a. Thông tin chung
Tên tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội.
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ha Noi Branch.
Địa chỉ: Số 6 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
b. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội là chi nhánh lớn nhất, trực thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, tiền thân là Sở giao dịch 1 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Ngày 20/07/2009, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ban hành Quyết định số 117/BB-HĐQT-2009 phê duyệt chủ trương chuyển đổi và đổi tên Sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Trên cơ sở đó, Sở giao dịch 1 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được đổi tên thành Chi nhánh Thành phố Hà Nội theo quyết định số 493/QĐ-HĐQT-NHCT1 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam từ ngày 01/07/2009.
nhưng nhờ tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh, sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, sự gắn bó thủy chung của các khách hàng truyền thống, của các đối tác chiến lược đã giúp chi nhánh từng bước vượt khó khăn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cho đến nay Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội đã có 16 Phòng giao dịch trực thuộc trải khắp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Chi nhánh luôn khẳng định vị thế là một trong những cánh chim đầu đàn của toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
c. Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Vietinbank chi nhánh Thành phố Hà Nội
(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính - Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội)
Trên cơ sở hướng dẫn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Vietinbank Chi nhánh TP Hà N ội đã phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc, tiến hành thành lập các phòng, tổ nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh, ban hành quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của các Phòng/tổ nghiệp vụ và các
2017 2018 2019 2018 so với 2017 2019 so với 2018
phòng Giao dịch, quỹ tiết kiệm trực thuộc Vietinbank Chi nhánh TP Hà N ội . Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định, các phòng/tổ tiến hành phân công công việc đến từng cán bộ, nhân viên, đảm bảo phân công công việc rõ ràng, tránh chồng chéo.
Ve cơ cấu tổ chức, Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội gồm 05 phòng khách hàng; 16 phòng giao dịch và 07 phòng nghiệp vụ hỗ trợ, Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội đã triển khai hiện đại hoá công nghệ toàn diện các mặt hoạt động, bên cạnh là khai thác đa dạng các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam, có chiến luợc chuyển đổi mô hình hoạt động linh hoạt, phù hợp, cạnh tranh hiệu quả với các Ngân hàng trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.
Về cơ cấu nhân sự, đội ngũ cán bộ nhân viên của Chi nhánh không ngừng đuợc củng cố, lớn mạnh cả về số luợng, chất luợng và trình độ quản lý. Hiện nay tổng số lao động tại Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội là 415 nguời, Ban giám đốc gồm có 5 nguời; 92 cán bộ truởng phó phòng và các tổ truởng nghiệp vụ. 13% cán bộ của Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội có trình độ thạc sỹ kinh tế trong nuớc và nuớc ngoài; 83% cán bộ đuợc đào tạo đại học kinh tế tài chính chính quy; 100% cán bộ nhân viên đuợc đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, năng động, sáng tạo, có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu Ngân hàng trong cơ chế thị truờng.
d. Một số kết quả kinh doanh chính
- Huy động vốn
Trong những năm qua, bên cạnh việc mở rộng mạng luới phòng giao dịch ra khắp địa bàn thành phố Hà Nội, Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội luôn chú trọng vào việc phát triển chất luợng dịch vụ. Đối với hoạt động huy động vốn, Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội đã đua ra các chính sách phù hợp với từng thời kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Điều này đã thu hút nguồn tiền gửi lớn từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn Hà Nội. Bảng sau đây tổng hợp kết quả hoạt động huy động vốn tại Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội trong giai đoạn 2017 đến 2019:
Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn của Vietinbank Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 2019
Theo loại tiền huy động
Tiền gửi VNĐ 56,492 55,531 61,89
7 (1.7%) 11.5% Tiền gửi ngoại tệ (quy VNĐ) 16,979 15,327 15,20
0
(9.7%) (0.8%)
Theo đối tượng
Tiền gửi doanh nghiệp 48,806 53,200 56,91
0 90% 70%
Tiền gửi dân cư 11,374 9,330 8,370 (17.9%) (10.3%) Tiền gửi của các đối tượng khác 13,291 8,328 11,81
7
Chỉ tiêu ROA RO
E ROA ROE ROA ERO
Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội 2.32 20.7 3
1.9 6
19.41 1.35 13.5 5 Ngân hàng TMCP Công thuơng
Việt Nam 0.78 11.6 7 0.7 3 12.08 0.48 8.31 Nhóm NHTMCP vốn Nhà nuớc 039 9.58 0.4 6 9.06 0.52 10.2 1 Toàn hệ thống 058 7.47 0.5 7 7.64 07 9.06
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo tổng kết 2017-2019 của Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội)
Với vị thế dẫn đầu hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, quy mô tổng nguồn vốn của Vietinbank Chi nhánh TP Hà Nội luôn ở mức cao. Từ bảng 2.1 ta thấy năm 2018 tổng nguồn vốn huy động của Vietinbank Hà Nội đạt 70,858 tỷ đồng, giả 3,6%. Năm 2019, tổng nguồn vốn huy động Chi nhánh tăng lên 77,097 tỷ đồng, tăng 6,239 tỷ đồng tương đương tăng 8,8% so với năm 2018. Trong đó, tăng chủ yếu từ tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp.
Để giữ vững và tăng cường huy động vốn, Chi nhánh TP. Hà Nội đã thực hiện nhiều nhóm giải pháp. Bên cạnh các giải pháp về thực hiện chính sách tài chính, chính sách khách hàng linh hoạt, Chi nhánh đã giữ vững và tăng trưởng nguồn vốn từ các khách hàng hiện có, thu hút khách hàng mới, đặc biệt là duy trì được các khách hàng gửi tiền lớn. Mặt khác ngân hàng tích cực triển khai chương trình marketing tiền gửi dân cư, áp dụng đồng bộ các sản phẩm tiền gửi với nhiều giá trị gia tăng lãi suất cho khách hàng như: sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm lãi suất thả nổi, siêu thả nổi, tiết kiệm lãi suất bậc thang, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm kiều hối... Mở rộng đối tượng huy động vốn là các định chế tài chính, khai thác có
52
hiệu quả nguồn vốn của tổ chức khác, nguồn vốn ODA, các quỹ công đoàn, đơn vị sự nghiệp có nguồn thu... với kỳ hạn và lãi suất hợp lý, phù hợp với từng đối tuợng