Qua việc nghiên cứu cách thức các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn trên thế giới thực hiện QTRRTK, chúng ta có thể rút ra một số bài học hữu ích cho các NHTM ở Việt Nam nói chung và NHTMCP Quốc Tế nói riêng.
Thứ nhất, vai trò của một bộ máy quản trị RRTK hợp lý và hiệu quả là
vô cùng quan trọng. Trách nhiệm QTRRTK phải được san sẻ từ Hội đồng quản trị đến toàn nhân viên trong hệ thống thông qua một loạt các ủy ban, bộ phận chuyên biệt và có quan hệ mật thiết với nhau. Sự hình thành và phát triển của Hội đồng quản lý rủi ro, Hội đồng quản lý tài sản - nợ và Hội đồng kiểm soát là điều kiện tiên quyết cho một cấu trúc quản lý hợp chuẩn. Trong QTRRTK, các cơ quan trên, cùng với khối Nguồn vốn phải thực hiện đúng và đầy đủ vai trò đã được đề ra.
Thứ hai, là sự cần thiết của một khung QTRRTK toàn diện với hệ
thống chính sách đồng bộ và phát triển. Khung QTRRTK và hệ thống chính sách là xương sống trong hoạt động QTRRTK, do đó, khung chính sách cần được soạn thảo, xem xét và phê chuẩn trên cơ sở đảm bảo các yếu tố nhận biết rủi ro, đo lường, giám sát và đối phó với rủi ro, đặc biệt là sự cần thiết của kế hoạch tài trợ dự phòng để đảm bảo nguồn vốn trong điều kiện căng thẳng thanh khoản. Việc xem xét và sửa đổi định kì các chính sách và quy trình theo yêu cầu của thị trường cũng như của bản thân NH là rất cần thiết.
Thứ ba, công tác báo cáo, kiểm tra giám sát thường xuyên, định kì là
không thể thiếu. Việc kiểm tra giám sát định kì không chỉ nhanh chóng cho biết tình hình thanh khoản của NH để đưa ra các biện pháp đối phó nếu cần mà còn đảm bảo tính hiệu quả của các chính sách, khung quản lý, việc tuân thủ các hạn mức, khẩu vị rủi ro từ đo có các biện pháp sửa đổi cần thiết.
Thứ tư, việc tuân thủ các thông lệ quốc tế và trong nước là điều tối quan
trọng, cần tích cực và năng động trong việc áp dụng các thông lệ mới và cần thiết.
40
thang đáo hạn, và các thử nghiệm kiểm tra khả năng chi trả một cách linh hoạt và sát thực tế. Đo lường RRTK tốt tạo điều kiện cho NH kịp thời có các biện pháp chống đỡ. Các thử nghiệm khả năng chi trả tạo điều kiện cho NH đánh giá khả năng chống đỡ của NH trong nhiều kịch bản để từ đó lên kế hoạch phòng bị cho kịch bản này.
Thứ sáu, chuyển từ phương pháp chống đỡ truyền thống là quản lý tài
sản sang kết hợp quản lý nợ thông qua tiếp cận thị trường tiền tệ để vay vốn tức thời khi cần.
Thứ bảy, hệ thống giám sát, báo cáo được hỗ trợ rất nhiều từ các công
nghệ kĩ thuật, phần mềm tiên tiến để tăng tốc độ xử lý và khả năng chia sẻ thông tin một cách hiệu quả và nhanh nhất, giúp xóa bỏ được các giới hạn về thời gian và địa lí.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Thông quan chương 1, tác giả đã trìn bày nhưng vấn đề lí luận chung nhất về thanh khoản, rủi ro thanh khoản, từ đó nêu bật lên tầm quan trọng của quản trị RRTK tại NHTM cũng như các nội dung chính của công tác QTRRTK. Chương 1 cũng nghiên cứu một số mô hình QTRRTK của các NH lớn trên thế giới, từ đó tổng kết lại một số kinh nghiệm có thể áp dụng vào QTRRTK tại các NHTM Việt Nam nói chung và NHTMCP Quốc tế Việt Nam nói riêng.
41
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM 2.1. TỔNG QUAN VỀ VIB
2.1.1. Bức tranh tổng quan về VIB
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc Tế (VIB) được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1996, trụ sở đặt tại 198B Tây Sơn. Quận Đống Đa - Hà Nội.
Đến cuối năm 2010, sau gần 15 năm hoạt động, VIB đã trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt gần 100 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 6.573 tỷ đồng. VIB hiện có 4.000 cán bộ nhân viên phục vụ khách hàng tại 136 chi nhánh và phòng giao dịch tại trên 27 tỉnh/thành trọng điểm trong cả nước. Trong quá trình hoạt động, VIB đã được các tổ chức uy tín trong nước, nước ngoài và cộng đồng xã hội ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và giải thưởng, như: danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam, danh hiệu Ngân hàng có dịch vụ bán lẻ được hài lòng nhất, Ngân hàng thanh toán quốc tế xuất sắc, ngân hàng có chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất, đứng thứ 3 trong tổng số 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam về doanh thu do báo VietnamNet bình chọn.
Năm 2010 ghi dấu một sự kiện quan trọng của VIB với việc Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) -Ngân hàng bán lẻ số 1 tại úc và là Ngân hàng hàng đầu thế giới với trên 100 năm kinh nghiệm đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của VIB với tỉ lệ sở hữu cổ phần ban đầu là 15%. Mối quan hệ hợp tác chiến lược này tạo điều kiện cho VIB tăng cường năng lực về vốn, công nghệ, quản trị rủi ro ... để triển khai thành công các kế hoạch dài hạn trong chiến lược kinh doanh của VIB và đặc biệt là nâng cao
42
chất lượng Dịch vụ Khách hàng hướng theo chuẩn mực quốc tế.
Là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc cải tổ hoạt động kinh doanh, VIB luôn định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy chất lượng dịch vụ và giải pháp sáng tạo làm phương châm kinh doanh với quyết tâm “trở thành ngân hàng luôn sáng tạo và hướng đến khách hàng nhất tại Việt Nam”. Một trong những sứ mệnh được ban lãnh đạo VIB xác định ngay từ ngày đầu thành lập là “Vượt trội trong việc cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng”. Do vậy, hiện VIB đã và đang tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, cùng năng lực quản trị điều hành, tiếp tục chú trọng phát triển mạng lưới ngân hàng bán lẻ và các sản phẩm mới thông qua các kênh phân phối đa dạng để cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói cho các nhóm khách hàng trọng tâm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
Mục tiêu
VIB trở thành một trong ba ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2013.
Tầm nhìn
Trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam.
Sứ mệnh
- Đối với khách hàng: Vượt trội trong việc cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.
- Đối với nhân viên: Xây dựng văn hóa hiệu quả, tinh thần doanh nhân và môi trường làm việc hiệu quả.
- Đối với cổ đông: Mang lại các giá trị hấp dẫn và bền vững cho cổ đông. - Đối với cộng đồng: Tích cực đóng góp vào sự phát triển cộng đồng...
Giá trị cốt lõi: 1. Hướng tới khách hàng. 2. Nỗ lực vượt trội. 3. Năng
động sáng tạo. 4. Tinh thần đồng đội. 5. Tuân thủ kỷ luật
43
Quốc Tế -VIB, trong những năm qua VIB luôn đạt được những ghi nhận của các Cơ quan quản lý cấp Nhà nước:
- Năm 2010, vinh dự nhận được Cờ thi đua Ngân hàng Nhà nước cho những thành tích của VIB trong năm 2009.
- VIB vinh dự nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN trao tặng trong năm 2006 và 2008.
- Giải thưởng Doanh nghiệp thương mại dịch vụ xuất sắc năm 2009 + 2010 của Bộ Công Thương
- Bốn năm liền đạt danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam (2005 - 2008). - Bốn năm liền đạt danh hiệu “Thương hiệu nổi tiếng” do Cục Sở hữu
Trí tuệ trao tặng từ 2006 - 2009.
- Hai năm liên tiếp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ được yêu thích nhất” do độc giả báo Sài Gòn tiếp thị bình chọn (2009 + 2010)....
Các giải thưởng mà VIB đã dành được trong những năm qua là sự ghi nhận của của các cơ quan quản lý nhà nước, của các tổ chức và cộng đồng đối với những hoạt động kinh doanh của VIB. Những giải thưởng này cũng chính là cam kết để VIB tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa và trở thành một ngân hàng ngày một lớn mạnh, an toàn và hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của cả nước.
Đặc biệt VIB đạt Giải thưởng Doanh nghiệp có dịch vụ tốt nhất năm 2011
Ngân hàng Quốc Tế VIB vừa được trao tặng Giải thưởng Doanh nghiệp dịch vụ tốt nhất năm 2011 đối với dịch vụ: Tiết kiệm và ATM do bạn đọc báo Sài Gòn tiếp thị bình chọn. Đây là năm thứ ba liên tiếp Ngân hàng Quốc tế VIB đạt giải thưởng này do báo Sài Gòn tiếp thị tổ chức từ năm 2009.
VIB đã vượt qua các tiêu chí đánh giá của ban tổ chức bao gồm: chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt nhất; các tính năng, hiệu quả sử dụng của sản phẩm dịch vụ làm khách hàng hài lòng nhất; dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách
44
hàng sau bán hàng tốt nhất và sản phẩm dịch vụ được khách hàng cảm nhận, ấn tượng tốt nhất.
Việc đạt được Giải thưởng Doanh nghiệp dịch vụ tốt nhất là một sự ghi nhận hết sức có ý nghĩa của khách hàng đối với Ngân hàng Quốc tế VIB đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về dịch vụ tiết kiệm của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần. Đây cũng chính là thành quả của việc chuyển đổi mô hình chi nhánh, hiện đại hóa quy trình kinh doanh, thiết kế lại địa điểm giao dịch nhằm tạo thuận tiện cho khách hàng.
Giải thưởng Doanh nghiệp dịch vụ tốt nhất là một giải thưởng độc lập và phi lợi nhuân, được độc giả báo Sài Gòn tiếp thị bình chọn thường niên, nhằm đánh giá về sản phẩm, dịch vụ, thông qua sự đánh giá nghiêm túc và cầu thị của chính những người sử dụng các sản phẩm, dịch vụ này. Năm 2011, cuộc thăm dò dư luận được tiến hành tại 15 tỉnh, thành phố. Kết quả có 90 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn đạt danh hiệu ở 10 nhóm sản phẩm dịch vụ, trong đó bao gồm dịch vụ ngân hàng: tiết kiệm & ATM.
Với triết lý kinh doanh luôn phục vụ khách hàng theo chuẩn mực quốc tế và đặt khách hàng vào vị trí trung tâm, VIB đã thành công trong việc tạo dựng sự tin tưởng của khách hàng thông qua giải thưởng Doanh nghiệp dịch vụ tốt nhất năm 2011. Tuy nhiên, không thỏa mãn với những thành công đã đạt được, VIB luôn cam kết mỗi giao dịch của khách hàng sẽ là một trải nghiệm về chất lượng dịch vụ khách hàng vượt trội - điểm khác biệt cơ bản của VIB so với các đối thủ cạnh tranh.
Đáp lại sự tin tưởng của khách hàng đối với dịch vụ Tiết kiệm và ATM, Ngân hàng Quốc tế VIB xác định “chuẩn mực quốc tế và mong muốn của khách hàng” luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, từ đó cung ứng cho khách hàng một sản phẩm/ dịch vụ hoàn hảo.
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng vốn huy động 59.56 4 57.48 9 53.43 1
1. Theo đối tượng khách hàng
- Tiền gửi doanh nghiệp 29.84 2
30.16 4
29.43 7
- Tiền gửi dân cư 29.72 2 27.32 5 25.08 4 2. Theo kỳ hạn - Ngắn hạn 13.14 5 15.88 7 20.43 9 - Trung hạn 21.37 8 21.32 9 18.51 7 - Dài hạn 25.04 1 20.27 3 14.47 5
3. Theo loại tiền
- VND 37.14 6 35.24 1 33.19 8 - USD và ngoại tệ khác 22.41 8 22.24 8 20.23 3 45 46
Sơ đồ này cho thấy: VIB được tổ chức theo mô hình của một NH hiện đại
mà các NHTM trong nước đang hướng đến. Đó là mô hình tổ chức được phân chia cụ thể, rõ ràng từng khối, tong phòng ban, từng chức năng. Ngoài hai khối cơ bản là khối NH bán lẻ và NH bán buôn, để vận hành tốt, VIB còn phân chia thành lập ra các khối hỗ trợ. Tất cả các khối này hoạt động hỗ trợ nhau dựa trên
sự quản lý của giám đốc khối, tổng giám đốc, ban điều hành và hội đồng quản trị. Việc phân cấp quản lý theo khối đã giúp cho bộ máy tổ chức của VIB vận hành một cách trơn tru chính xác, linh hoạt và đạt được kết quả tốt.
2.1.3. Ket quả hoạt động của VIB
2.1.3.1. Huy động vốn
__________Chỉ tiêu__________ Năm 2010
Năm 2011 Năm 2012
Tổng dư nợ tín dụng__________ 41.73 45.32 43.49
1. Theo đối tượng khách
- Cho vay kinh doanh 17.32 16.14 15.21 - Cho vay tiêu dùng 9.32 10.36 10.12 - Cho vay dự án 5.00 ________ 7.00 - Cho vay bất động sản 10.09 0 13.26 5 11.15 9 2. Theo kỳ hạn______________ - Ngắn hạn 11.34 12.78 14.23 - Trung hạn 15.49 16.38 16.87 - Dài hạn 14.89 16.15 12.38
3. Theo loại tiền
- VND 28.36 30.49 27.93 - USD và ngoại tệ khác 13.36 4 14.82 6 15.56 1
(Nguồn: Báo cáo thường niên VIB 2010,2011,2012 [1])
Số liệu trên cho thấy: Nguồn vốn huy động của VIB trong 3 năm gần đây liên tục giảm: Năm 2011 giảm trên 3.48% so với năm 2010 và năm 2012 giảm xấp xỉ 7.06% so với năm 2011.
47
Chi tiết số liệu cho thấy:
- Theo đối tượng khách hàng: cơ cấu huy động vốn giữa tiền gửi dân cư và doanh nghiệp là tương đương nhau trong năm 2010. Nhưng từ năm 2011
thì vốn huy động từ khu vực dân cư có xu hướng giảm dần. Điều này có nghĩa
là vốn huy động tại VIB sụt giảm trong những năm gần đây chủ yếu từ khu
vực dân cư.
- Theo cơ cấu kỳ hạn: tiền gửi trung dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động. Tuy vậy, nguồn vốn huy động kỳ hạn ngắn
lại có xu hướng tăng lên, trong khi vốn huy động trung dài hạn lại có xu hướng sụt giảm dần, nhất là kỳ hạn dài có sự sụt giảm mạnh nhất.
- Huy động bằng VND luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động. Tuy vậy, huy động bằng VND có sự sụt giảm mạnh hơn soĐơn vị: Tỷ đồng
____________Chỉ tiêu____________ Năm 2010
Năm 2011 Năm 2012
1. Thanh toán xuất nhập khẩu 55,
6 ________ 61,8 56, 3 - Doanh số mở L/C nhập 24, ________ 25, - Doanh số mở L/C xuất 30, ________ 30,
2. Kinh doanh ngoại tệ___________ 51, ________ 58,
48
Số liệu trên cho thấy: Dư nợ tín dụng không ổn định trong giai đoạn 3 năm gần đây: Cụ thể: Nếu như năm 2011 dư nợ tín dụng tăng 8.1% so với năm 2010, thì sang năm 2012 dư nợ lại sụt giảm 4. 03% so với năm 2011.
Chi tiết về số liệu cho thấy:
- Theo đối tượng khách hàng: dự nợ chủ yếu tập trung vào khu vực kinh doanh và bất động sản. Sự sụt giảm trong dư nợ giai đoạn này cũng chủ yếu
tập trung vào khu vực kinh doanh.
- Theo kỳ hạn: dư nợ trung dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ những năm qua. Tuy vậy, sự sụt giảm trong dư nợ tín dụng giai đoạn
này chủ yếu tập trung vào loại kỳ hạn dài trong khi dư nợ ngắn hạn vẫn tăng
trưởng đều đặn.
- Theo loại tiền: dư nợ cho vay bằng nội tệ luôn chiếm tỷ trọng cao, song sự sụt giảm dư nợ cho vay giai đoạn được xem xét lại chủ yếu tập trung vào
VND, trong khi dư nợ bằng USD vẫn có xu hướng tăng đều đặn.
2.1.3.3. Dịch vụ chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế
Có thể nhận thấy, doanh thu về các dịch vụ thanh toán và chuyển tiền quốc