2.2.3.1. Thành tựu
Nhìn chung, kết quả của việc quản trị rủi ro thanh khan của VIB là khá tốt. Thanh khoản của ngân hàng trong thời gian qua rất khả qua do năng lực
62
huy động vốn tốt và mức tăng trưởng ổn định xoay quoanh 50%/năm. Cụ thể các thành tựu VIB trong việc triển khai QTRRTK như sau:
Thứ nhất, VIB đã xây dựng được cho mình một bộ máy quản trị rủi ro
nói chung và QTRRTK nói riêng với đầy đủ các cơ quan, đặc biệt là sự tham gia của ủy ban quản trị rủi ro và Uỷ ban ALCO. Sự ra đời của ALCO là một yếu tố quan trọng nhằm tăng cường khả năng quản lý rủi ro thanh khoản và hướng họat động này theo đúng chuẩn quốc tế.
Thứ hai, VIB đã triển khai cơ chế mua bán vốn (FTP) giữa các chi
nhánh với Hội sở. Đây cũng là cơ chế được sử dụng nhiều và là một công cụ hữu dụng góp phần QTRRTK trên thế giới. Bằng cách mua và bán vốn với Hội sở theo đúng quy định và hạn mức theo chính sách của ngân hàng, các chi nhánh sẽ không còn tình trạng thừa hay thiếu thanh khoản. Ngoài ra bộ máy quản lý được thanh giảm, gọn nhẹ hơn và có thể tránh được sự phân tán trong chiến lược QTRRTK. So với việc các chi nhánh vừa kinh doanh vừa lo đảm bảo khả năng chi trả gây sự phân tán trong chiến lược làm giảm tính hiệu quả của cả họat động kinh doanh lẫn công tác đảm bảo thanh khoản, việc chuyển RRTK về quản lý ở Hội sở mang lại tính đồng nhất đem lại kết quả khả quan hơn. Hơn nữa, việc chuyên môn hóa và tập trung hóa QTRRTK ở Hội sở còn giúp ngân hàng có điều kiện tốt hơn để nghiên cứu, đề xuất các chính sách, quy trình hợp lý hơn cũng như có điều kiện thuận lợi hơn trong điều hành quản lý và giám sát RRTK.
Thứ ba, VIB chủ động thực hiện các quy định của NHNN và chính phủ
để đảm bảo tính an toàn của ngân hàng nói chung và thanh khoản nói riêng.
2.2.3.2. Các hạn chế và nguyên nhân a. Các hạn chế
Mặc dù có được các thành tựu trên nhưng VIB vẫn còn nhiều hạn chế sau:
63
tế họat động còn chậm và chưa được quan tâm nhiều như rủi ro về tín dụng. Các bộ phận liên quan còn chưa phát huy được vai trò quan trọng của mình và chưa có được các chính sách cụ thể và khung quản trị rủi to thanh khoản cho toàn VIB.
Thứ hai, vai trò cũng như chất lượng họat động của quản trị tài sản -
nợ nói chung và trong QTRRTK nói riêng còn yếu, mức độ trưởng thành chủ yếu mới ở trình độ phân tích khe hở truyền thống kết hợp với một số đặc điểm của mức độ cao hơn như cơ chế định giá chuyển vốn nội bộ. Cơ chế định giá nội bộ tuy đã đI vào họat động nhưng chưa có sự liên hết giữa định giá vốn với chi phí, rủi ro và khả năng đáp ứng thanh khoản của VIB, làm giảm tính hiệu quả của cơ chế này trong việc quản trị tài sản - nợ. Việc tìm kiếm, thu thập thông tin và dữ liệu cho việc phân tích và dự báo trong quy trình nàycũng tồn tại như một thử thách lớn cho VIB.
Thứ ba, các biện pháp đối phó với RRTK của VIB còn thiếu định
hướng. Các chiến lược quả lý RRTK khi xảy ra của MB còn mang tính tự phát. Việc đảm bảo khả năng tiếp cận dễ dàng các nguồn cung thanh khoản như VIB đã thực hiện là khá tốt nhưng việc sử dụng các nguồn này khi RRTK xảy ra như thế nào cho hợp lý nhất, an tòan nhất với chi phí rẻ nhất trong tình huống căng thẳng khác nhau chưa được đề cập đến.
Thứ tư, VIB còn yếu trong công tác phân tích và dự báo thị trường. Chủ
yếu tuân thủ tuyệt đối theo các quy định của NHNN.
b. Nguyên nhân của các hạn chế trên
* Hệ thống pháp lý cho họat động ngân hàng chưa đầy đủ và chưa đồng bộ. Mặc dù hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay là khá đồ sộ nhưng khung pháp luật cho họat động kinh tế nói chung và họat động NH nói riêng còn bị đánh giá là thiếu và yếu, nhiều khi chồng chéo và khó hiểu để thực hiện. Tuy đã có nhiều nổ lực trong việc sửa đổi, bổ sung và
64
ban hành các quy định mới, đặc biệt là phải kể đến luật các TCTD và luật NHNN được chính phủ phê duyệt năm 2010 và thông tư 13 về các tỷ lệ an toàn tối thiểu mới cho các TCTD hướng tới chuẩn quốc tế Basell II, song thực tế hành lang pháp lý chưa hòan chỉnh, chưa đồng bộ và chưa chuẩn với các thông lệ quốc tế đã làm tăng tính rủi ro của nền kinh tế và trong họat động của các NHTM.
* Nguyên nhân từ nền kinh tế bất ổn định
Với những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012, họat động ngành ngân hàng Việt Nam cũng chứng kiến một năm đầy khó khăn và thách thức đối với toàn hệ thống. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tín dụng toàn hệ thống tăng trưởng 8.91% trong cả năm 2012 thấp nhất trong vòng 20 năm qua, cùng với đó là nợ xấu ngành ngân hàng tăng cao, nhiều ngân hàng phải tái cơ cấu và phải sát nhập để tồn tại.
Tình hình thị trường bất động sản rơi xuống đáy, ảnh hưởng đến tất cả họat động sản xuất kinh doanh của các công ty xây dựng. ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống chung của dân cư khiến cho dòng tiền vào cũng như ra đều bị hạn chế, gây bất ổn và khó khăn trong việc theo dõi, dự đoán trạng thái dòng tiền.
* Nguyên nhân từ phía các ngân hàng
Hiện nay tính liên kết hệ thống giữa các NHTM còn yếu, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, đẩy lãi suất lên cao tạo khe hở cho các khách hàng gửi tiền “làm giá, tăng lãi suất” hoặc rút tiền chuyển sang các NHTM khác, làm suy yếu khả năng chống đỡ thiếu hụt thanh khoản của hệ thống. Để cạnh tranh được trên thị trường, nhiều ngân hàng bất chấp rủi ro, đưa ra các hình thức khuyến mại để huy động lãi suất cao hơn..
*Nguyên nhân từ phía khách hàng
65
thức tài chính không chuyên sâu, dân cư thường có xu hướng hành động theo phong trào và có những phản ứng thái quá như rút tiền ra khỏi ngân hàng này và chuyển sang ngân hàng khác, rút tiền để mua vang, mua đô la để tích trữ. Những động thái này càng làm tăng sự bất ổn trên thị trường và gây rủi ro lớn về biến động dòng tiền gây khó khăn cho cả hệ thống NHTM nói chung và VIB nói riêng.
*Nguyên nhân chủ quan từ phía VIB
- Chưa có sự quan tâm và đầu tư đúng mức cho quản trị thanh khoản Tình hình chung hiện nay trong hệ thống NH là QTRRTL cũng như quản trị rủi ro thị trường, rủi ro họat động, tuy đã được triển khai nhưng chưa được quan tâm và chú trọng đúng mức. Chủ yếu nguồn lực tập trung vào việc vận hành, quản trị và phát triển hệ thống rủi ro tín dụng. Điều này bắt nguồn từ nhận thức của các cấp lãnh đạo, còn đánh giá tầm quan trọng của rủi ro thanh khoản chưa cao và chưa gắn kết được rủi ro này với các rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi to thị trường. Cuối cùng là văn hóa RRTK trong VIB còn thiếu dẫn đến việc thiếu ý thức, hiểu biết về RRTK.
- Trình độ cán bộ chưa tương xứng
Rủi ro thanh khoản và QTRRTK là những khái niệm không mới nhưng chỉ được quan tâm nghiên cứu chuyên sâu và đổi mới theo tình hình thế giới từ năm 2008 - sau cuộc khủng hang tài chính. Việc tiếp cận các bài nghiên cứu, hướng dẫn và thông lệ mới trên thế giới còn hạn chế với các bộ QTRRTK. Mặt khác, đội ngũ cán bộ tuổi đời còn rất trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu để có thể thực hiện tốt vai trò của một người quản trị RR.
66
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Phân tích thực tế tính thanh khoản và quản trị thanh khoản của VIB và so sánh với các NHTMCP khác ta thấy: Khi lãi suất trên thị trường liên ngân hàng còn thấp, các ngân hàng đã vay qua đêm để đảm bảo DTBB và khả năng thanh toán; còn nguồn vốn huy động được đem cho vay, mà lại cho vay đầu tư vào chứng khoán, bất động sản - những lĩnh vực có độ rủi ro cao. Khi lượng cung tiền bị siết chặt cũng là lúc lãi suất tăng cao, trong khi các khoản cho vay chưa thể thu hồi (hay khó thu hồi), khả năng thanh khoản sụt giảm là điều tất yếu. Thêm vào đó, các tài sản khác như chứng khoán có thể dễ dàng chuyển đổi sang tiền mặt lại được dự trữ với tỷ lệ khá thấp, cũng làm cho tình trạng căng thẳng thanh khoản trầm trọng thêm. Rõ ràng khi Ngân hàng Nhà nước thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ, khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại đã gặp khó khăn nhất định. Dĩ nhiên, đó là thách thức nhưng cũng là cơ hội để các ngân hàng nhìn lại mình và có các giải pháp hợp lý nhằm đạt đến sự tăng trưởng bền vững trong tương lai trước khi quá muộn.
Stt Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2013 Thực hiện 2012 % Tăng Tổng tài sản 75.485 65.023 16.1% 67 CHƯƠNG 3
BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
QUỐC TẾ VIỆT NAM