- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là tiền gử
1.2.2.2 Quản lý rủi ro trong huy động vốn
Thực tế hoạt động của ngân hàng đã cho thấy, việc lựa chọn nguồn vốn để
đáp ứng nhu cầu kinh doanh của ngân hàng khơng chỉ phụ thuộc vào chi phí của
mỗi nguồn mà còn phụ thuộc rủi ro mà nguồn vốn huy động có thể mang lại. Các loại rủi ro tác động đến nguồn vốn huy động của ngân hàng:
- Rủi ro lãi suất: Khi lãi suất thị trường giảm, ngân hàng sẽ bị thiệt hại do trước đó đã huy động những nguồn vốn dài hạn với lãi suất cao. Khi lãi
suất thị
trường tăng, người gửi tiền sẽ thấy lãi suất mà ngân hàng trả cho họ
không thỏa
trạng thất nghiệp gia tăng, các doanh nghiệp khơng tiêu thụ được hàng hóa sẽ làm
cho tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán sẽ giảm đi một cách đột ngột buộc ngân hàng phải tìm kiếm những nguồn vốn khác có chi phí cao hơn để bù đắp.
- Rủi ro vốn chủ sở hữu: Khi vốn huy động quá lớn so với vốn chủ sở hữu, nhà đầu tư sẽ lo lắng đến khả năng hồn trả của ngân hàng và có thể họ sẽ
rút vốn khỏi ngân hàng đó. [7],[11]
Lựa chọn giữa chi phí và rủi ro trong huy động vốn của ngân hàng:
Trước tiên, có sự đánh đổi giữa rủi ro và chi phí huy động vốn, những nguồn vốn có chi phí thấp có thể phải chịu rủi ro về lãi suất, thanh khoản. Như thế, mỗi khi phải huy động vốn mới, nhà quản trị phải lựa chọn một vị trí (điểm
A hay B trên đồ thị) theo chỉ đạo của các đại cổ đông của ngân hàng về tương
Đồ thị 1.1: Tương quan lựa chọn giữa chi phí và rủi ro.
Theo sơ đồ trên, nhà quản trị có thể kết luận rằng nguồn vốn hiện đang sử
dụng có chi phí trên 1 đồng vốn huy động quá đắt (điểm A), do vậy mà lợi nhuận
điểm A (chi phí CA, mức rủi ro RA) sang điểm B (chi phí CB thấp hơn, mức rủi
ro RB cao hơn). Nhà quản trị phải quyết định vị trí rủi ro, chi phí thích hợp nhất
với mục tiêu của ngân hàng và mong muốn cổ đơng góp vốn.
Thứ hai, mức độ rủi ro của các nguồn vốn khác nhau thay đổi theo những
chiều hướng rủi ro được xem xét. Ví dụ như, tiền gửi tiết kiệm của những hộ gia
đình có thu nhập thấp và trung bình có thể tương đối ít nhạy cảm với những thay
đổi lãi suất nhưng cũng chính loại tiền gửi đó lại có thể gần với cao điểm rủi ro
thanh khoản vào những thời điểm nhất định trong năm (các dịp lễ, Tết ....) khi xảy ra việc rút tiền hàng loạt. Chính vì vậy, thách thức chủ yếu trong việc chọn một hỗn hợp nguồn vốn bao gồm việc lựa chọn các mức độ rủi ro thích hợp ở mỗi chiều hướng rủi ro huy động vốn và điều chỉnh theo chi phí huy động vốn của các mức rủi ro đó.