6. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng tại Sacombank Chi nhánh Thăng
Thăng Long
2.2.1. Chỉ tiêu định lượng
2.2.1.1. Đánh giá mức độ phân tán rủi ro trên danh mục cho vay tiêu dùng
Danh mục CVTD tại Sacombank - Chi nhánh Thăng được phân loại theo thời hạn của món vay, theo mục đích vay, theo nguồn gốc khoản vay, theo đối tượng khách
hàng. Việc đa dạng hóa danh mục cho vay không những giúp chi nhánh mở rộng được hệ khách hàng, tăng dư nợ cho vay mà việc xây dựng danh mục đa dạng còn làm giảm rủi ro tập trung, giúp phân tán rủi ro. Như vậy nhà quản trị có thể giảm thiểu
rủi ro, nâng cao chất lượng CVTD bằng cách xây dựng danh mục cho vay hợp lý, ưu tiên đối với mục đích vay ít rủi ro, cân đối kỳ hạn khoản vay với kỳ hạn nguồn vốn.
a) Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích
Các sản phẩm CVTD của chi nhánh chủ yếu hướng đến những mục đích như vay mua nhà, đất; vay mua phương tiện đi lại; vay du học; vay mua sắm vật dụng sinh hoạt và các nhu cầu phát sinh khác.
Bảng 2.4. Cơ cấu CVTD theo mục đích
Mua nhà, mua đất 536,57 59,21% 793,61 61,08% 9 892,2 58,72% Mua phương tiện đi
lại 177,89 19,63% 266,48 20,51% 342,0 5 22,51% Mua vật dụng gia đình 103,13 11,38% 140,71 10,83% 166,5 4 10,96% Nhu cầu khác 86,72 9,57% 98,49 7,58% 8 118.6 7,81%
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
rit
Vay mua BĐS 0,5921 0,6108 0,5872
Vay mua phương tiện đi lại 0,1963 0,2051 0,2251 Vay mua đồ dùng sinh hoạt 0,1138 0,1083 0,1096
Nhu cầu khác 0,0957 0,0758 0,0781
HHIt 0,41 0,43 0,41
Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2017 - 2019
Từ bảng số liệu có thể thấy sp vay mua BĐS chiếm tỷ trọng cao nhất, gần 60%
trong giai đoạn 2017 - 2019. Do sp vay mua, xây sửa nhà và chuyển nhượng BĐS của chi nhánh có nhiều ưu điểm nổi bật như mức tài trợ tốt lên đến 90% giá trị của nhà, thời hạn vay dài nhất so với các ngân hàng khác, lãi suất khá thấp, chi nhánh có liên kết với các công ty BĐS lớn có uy tín, giúp KH dễ dàng lựa chọn và cũng do các
món vay mua nhà thường có giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị của các mặt hàng tiêu dùng khác nên khiến cho dư nợ của sản phẩm luôn chiếm tỷ trọng cao. Tuy nhiên
tỷ trọng vay mua nhà trong cơ cấu đang có xu hướng giảm, tỷ trọng vay mua sản phẩm vay mua phương tiện đi lại. Nhu cầu chi tiêu khác như vay du học, vay chữa bệnh,... có xu hướng giảm do tăng tỷ trọng với các sản phẩm khác, tuy nhiên tỷ trọng chiếm tương đối cho thấy rằng vẫn còn một phần nhu cầu chi nhánh vẫn chưa tài trợ hết ví dụ như vay du lịch, vay cưới hỏi, vay làm đẹp và chăm sóc sức khỏe,... Trong tương lai tới, chi nhánh có thể mở rộng danh mục sản phẩm dựa trên những nhu cầu đó, góp phần đa dạng hóa danh mục vay, giảm rủi ro tập trung.
Việc đa dạng hóa mục đích vay vốn giúp chi nhánh phân tán rủi ro, giảm rủi ro tập trung trên danh mục CVTD và tăng tính chủ động trong công tác quản trị.
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 rit Dư nợ ngắn hạn 0,513 0,494 0,521 Dư nợ trung hạn 0,283 0,295 0,282 Dư nợ dài hạn 0,204 0,211 0,197 HHIt 0,39 0,38 0,39
Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2017 - 2019
Chỉ số Herfindahl- Hirschman Index (HHI) theo mục đích trên danh mục CVTD của chi nhánh qua các năm không biến động nhiều và vẫn tương đối cao cho thấy mức độ tập trung đối với một mục đích vay là khá cao. Năm 2018, chỉ số HHI tăng từ 0,41 lên 0,43 nguyên nhân là do tỷ trọng dư nợ cho vay mua nhà tăng lên 61,08%, làm tỷ trọng cho vay tương đối của sản phẩm vay mua BĐS năm 2018 (rit) hạn ngắn. Việc giảm mức độ tập trung đối với một sản phẩm và đa dạng hóa danh mục cho vay sẽ giảm tổn thất trên toàn danh mục nếu thị trường BĐS gặp khó khăn, dự án gặp vấn đề không thể tiếp tục thi công,... Việc điều chỉnh kỳ hạn tài sản và kỳ hạn nguồn vốn cũng trở nên khó khăn, trong khi các nguồn vốn huy động thường có kỳ hạn ngắn. Thay vào đó chi nhánh đã tăng tỷ trọng dư nợ đối với sản phẩm vay mua
xe, điều này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cao về phương tiện đi lại của người tiêu dùng lúc này. Tỷ trọng tương đối của sản phẩm mua đồ dùng sinh hoạt và các sản phẩm khác trong giai đoạn 2017 - 2019 được duy trì tương đối ổn định. Qua đó có thể thấy ban quản trị Sacombank Thăng Long đang xây dựng danh mục CVTD ưu tiên đối với những mục đích ít rủi ro hơn như vay mua xe, mua thiết bị gia dụng, vay du học,... Và vốn chủ yếu phân bổ vào các khoản vay có TSĐB thay vì các khoản vay
tín chấp, nguyên nhân do lĩnh vực CVTD luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên các khoản vay tín chấp được cấp hạn mức rất thấp, thời hạn ngắn.
a) Cơ cấu theo thời hạn khoản vay
Danh mục cho vay xây dựng theo kỳ hạn khoản vay để hạn chế rủi ro về lãi suất. Bằng việc điều chỉnh cân xứng hoặc bất cân xứng về kỳ hạn của tài sản với kỳ hạn nguồn vốn tại các thời điểm lãi suất lên xuống.
hạn và kỳ hạn trung, dài hạn. Bảng 2.7 cho thấy khoản vay có kỳ hạn ngắn đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong suốt cả giai đoạn, chiếm khoảng 50% trong cơ cấu và có xu hướng tăng. Nguyên nhân một phần là do các món vay CVTD thường có giá trị nhỏ, thời gian hoàn trả nhanh nên kỳ hạn khoản vay ngắn, mặt khác chi nhánh muốn hạn chế rủi ro về lãi suất trên toàn danh mục tín dụng khi mà tỷ trọng vốn huy động ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao. Tỷ trọng dư nợ dài hạn có xu hướng giảm xuống dưới mức 20%, dư nợ trung hạn được duy trì ổn định. Đây cũng là điều dễ hiểu khi lãi suất thị trường trong giai đoạn này được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát, nên chi nhánh không có điều chỉnh nhiều về kỳ hạn, chỉ số HHI ổn định.
Qua chỉ tiêu HHI theo mục đích vay và HHI theo kỳ hạn có thể thấy mức độ tập trung trên danh mục của chi nhánh là tương đối hợp lý, hay nói cách khác là mức độ phân tán rủi ro của danh mục được phân bổ khá đồng đều. Tuy nhiên chi nhánh vẫn nên cố gắng phân tán rủi ro trên danh mục theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, vì vẫn còn một khoảng trống về nhu cầu của khách hàng vẫn chưa được đáp ứng, việc đa dạng cũng giúp chi nhánh tăng thêm khả năng cạnh tranh trên thị trường. Từ đó vừa có thể mở rộng thị trường vừa có thể nâng cao chất lượng CVTD.
2.2.1.2. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
Tỷ lệ nợ quá hạn là một chỉ tiêu quan trọng, được chi nhánh sử dụng để đánh giá tình hình cho vay và thu nợ. Qua đó có thể đánh giá được tính hiệu quả và mức độ an toàn trong cho vay tiêu dùng. Dó đó chi nhánh luôn nỗ lực để giảm tỷ lệ nợ quá
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Nợ quá hạn ngắn hạn 28,03 57,61% 23,03 52,75% 26,57 59,68% Nợ quá hạn trung, dài hạn 20,63 42,39% 20,63 47,25% 17,95 40,32% Tổng 100% 100% 100% Cho vay BĐS 13,98 28,72% 11,85 27,14% 11,83 26,58% Biểu đồ 2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng
10% 8% 6% •.»5,370% 4% 3'360% 2,930% 2% 0%
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
• Tỷ lệ nợ quá hạn
Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2017 - 2019
Trong giai đoạn 2017 - 2019, tỷ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng của chi nhánh
tương đối cao so với toàn hệ thống Sacombank và đang dần được cải thiện. Năm 2017, tỷ lệ nợ quá hạn lên đến 5,37%, tương đương với 48,66 tỷ đồng. Năm 2018, tỷ lệ nợ quá hạn được cải thiện đáng kể, chỉ còn 3,36%, giảm 2,1%. Đến năm 2019, tỷ lệ nợ quá hạn tiếp tục được cải thiện, với tỷ lệ là 2,93%, tương đương với 44,52 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ quá hạn và cả dư nợ quá hạn đều giảm trong giai đoạn này. Để có được thành quả như trên, chi nhánh đã rất nỗ lực trong công tác giám sát sau vay và coi việc cơ cấu nợ là nhiệm vụ hàng đầu với kế hoạch, mục tiêu rõ ràng kết hợp với các biện pháp như tăng cường nhắc nợ, thu hồi nợ, cắt giảm hạn mức phê duyệt tại các PGD, phòng kinh doanh,...
Bảng 2.7. Cơ cấu nợ quá hạn
Vay mua ô tô 12,67 26,03% ^n~5 28.63% 13,43 30,17% Vay du học ^387 7,96% ^v 8,48% ^3^4 7,64% Vay cầm cố GTCG 4,03 8,28% 3,45 7,91% 3,23 7,26% Vay tiêu dùng từ lương 8,39 17,24% 7,22 16,53% 8,04 18,07% Cho vay khác ^5J3 11,77% 4,82 11,04% ^4,58 10,28% Tổng 48,66 100% 43,66 100% 44,52 100%
Theo báo cáo thường niên, nợ quá hạn của chi nhánh phần lớn xuất phát từ món vay mua nhà, xây sửa nhà và vay mua xe ô tô. Khi xét duyệt những món vay này, các chuyên viên không thẩm định kỹ càng nguồn trả nợ của khách hàng, mà lại quan trọng về giá trị của TSĐB. Mặt khác, phương pháp định giá hoàn toàn dựa trên phương pháp so sánh, vẫn mang tính chủ quan chứ chưa có phương pháp tính toán chính xác. Do đó mà khi món vay bị quá hạn, khi xử lý TSĐB không đủ để bù đắp. Bên cạnh đó, do chi nhánh chưa có bộ phận chuyên trách để nhắc nợ và thu hồi nợ. Chính chuyên viên khách hàng là người vừa tạo lập món vay, vừa chịu trách nhiệm giám sát, thu hồi nợ. Do phải chịu áp lực cả về chỉ tiêu kinh doanh, cộng thêm khối
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Nợ xấu ngắn hạn 24,53 64,31% 19,64 58,83% 18,15 61,57% Nợ xấu Trung, dài hạn 13,62 35,69% 13,75 41,17% 11,33 38,43% Tổng 38,15 100% 33,39 100% 29,48 100%
Qua thực trạng nợ quá hạn cho thấy rằng chi nhánh đang từng bước nỗ lực trong công tác giám sát sau vay và đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong thời
gian tới, chi nhánh cần tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát sau vay đồng thời cần chú trọng trong khâu thẩm định khách hàng, không vì mục tiêu tăng trưởng mà bỏ qua yếu tố chất lượng món vay.
2.2.1.3. Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng
Để có thể đánh giá chính xác hơn về công tác quản trị rủi ro, cũng như chất lượng CVTD, chúng ta cần xem xét đến chỉ tiêu nợ xấu. Đây cũng là một chỉ tiêu rất quan trọng, được chi nhánh đặc biệt quan tâm. Tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh càng thấp cho thấy công tác quản trị rủi ro của chi nhánh tốt, hiệu quả cho vay cao.
Biểu đồ 2.2. Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng
5% 4% 3% 2% 1% 0% --- Năm 2017 Năm 2018 ⅜ Tỷ lệ nợ xấu CVTD Năm 2019
Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2017 - 2019
Bảng 2.8. Nợ xâu theo thời hạn tín dụng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Cho vay BĐS 10,62 27,84% 8,85 26,51% 6,97 23,64% Vay mua ô tô 968 25,38% 941 28,17% 959 32,53% Vay du học 341 8,94 % 246 7,97% 19 6,44 % Vay cầm cố GTCG 3,06 8,02 % 2,4 7,18 % 2,08 7,04 % Vay tiêu dùng từ lương 7,07 18,52% 6,05 18,13% 5,52 18,74% Cho vay khác 431 11,3 % 442 12,04% 342 11,61% Tổng 38,15 100% 33,39 100% 29,48 100%
Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm 2017 - 2019
Nợ xấu ngắn hạn năm 2017 là 24,53 tỷ đồng, chiếm 64,31% tỷ trọng nợ xấu cho vay tiêu dùng. Năm 2018, nợ xấu ngắn hạn giảm xuống còn 19,64 tỷ đồng, tương
đương với 58,83%. Nợ xấu giảm về cả mặt dư nợ và tỷ trọng do nền kinh tế năm 2018
đang trên đà phát triển mạnh, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, thu nhập bình quân trên đầu người cao nên khả năng chi trả cho chi phí vay vốn của khách hàng tốt,
đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến nợ xấu của khách hàng.
Một phần là nhờ chi nhánh thực hiện tốt công tác thu hồi nợ và giám sát sau vay. Đến
năm 2019, tỷ trọng nợ xấu ngắn hạn lại tăng lên 61,67% tuy nhiên giá trị dư nợ giảm xuống còn 18,15 tỷ đồng. Nguyên nhân của việc tăng tỷ trọng là do chi nhánh tăng dư nợ ngắn hạn từ 49,4% năm 2018 lên 52,1% năm 2019. Ngoài ra, do ảnh hưởng về dịch tả lợn Châu Phi đã đẩy giá thịt lợn tăng cao, kèm theo giá thực phẩm khác cũng tăng trong khi thu nhập của khách hàng không được cải thiện, nên nguồn trả nợ bị thu
hẹp lại, không đảm bảo được khả năng trả nợ.
đi lên, khách hàng cần đến nguồn vốn ngân hàng nhiều hơn và vượt quá khả năng chi
trả. Mặt khác, do các món vay mua BĐS có giá trị cao, nên chỉ cần một hoặc hai khách hàng mất khả năng chi trả là đã gây tổn thất tương đối lớn cho ngân hàng. Đến
năm 2019, nhờ việc chuyển đổi tích cực của cơ cấu danh mục theo kỳ hạn nên nợ xấu
trung, dài hạn đã giảm về cả tỷ trọng và giá trị, tỷ trọng giảm xuống 38,43% tương đương với 11,33 tỷ đồng.
a) Nợ xấu theo sản phẩm
Việc phân tích nợ xấu theo sản phẩm sẽ giúp chi nhánh tìm ra nguyên nhân dẫn đến nợ xấu cụ thể hơn để hoàn thiện sản phẩm, giảm thiểu rủi ro từ góp phần xây
dựng danh mục cho vay hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng của chi nhánh.
Bảng 2.9. Nợ xấu theo sản phẩm
tiết kiệm có xu hướng giảm. Sản phẩm vay tiêu dùng từ lương và vay khác có nợ xấu
tăng trong giai đoạn này.
Nợ xấu của sản phẩm vay BĐS đang có xu hướng giảm trong giai đoạn này. Nợ xấu vay BĐS ở mức 10,62 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,86% trong tổng nợ xấu năm
2017, một phần là do các khoản nợ xấu từ các năm trước chưa xử lý được. Bên cạnh đó, do tỷ trọng dư nợ đối với sản phẩm BĐS của chi nhánh cao, chiếm 59,21% tổng dư nợ CVTD. Thị trường BĐS ở Hà Nội năm 2017 khá sôi nổi, với phân khúc tầm trung có mức giá phù hợp với đa số gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ có nhu cầu về nhà ở. Nắm được tình hình thị trường, chi nhánh đã liên kết với các dự án như Him
Lam Phú Đông, dự án Centum Wealth,... Đến năm 2018 và 2019, tình hình bất động sản trở nên im ắng hơn, số giao dịch giảm xuống nên chi nhánh hạn chế cho vay đối với sản phẩm này, vì vậy mà nợ xấu trong hai năm gần đây giảm cả về giá trị và tỷ trọng. Thay vào đó chi nhánh chuyển hướng sang phát triển các sản phẩm khác ít rủi ro hơn như vay mua ô tô, vay du học,... Tuy nhiên việc thắt chặt tỷ tín dụng vay mua nhà không phải là một giải pháp tối ưu để giảm nợ xấu, thay vào đó chi nhánh cần lựa chọn những dự án khả thi, đảm bảo tính pháp lý để liên kết, Thẩm định, giám sát mục đích sử dụng vốn chặt chẽ, chỉ cho vay đối với nhu cầu mua nhà thực sự, khách hàng có nguồn thu tốt, ổn định và tăng trích lập dự phòng đối với các món vay BĐS.
Sản phẩm vay mua ô tô được coi là một điểm sáng của chi nhánh trong giai đoạn 2017 - 2019, đem lại doanh thu lớn, nhưng nợ xấu đối với sản phẩm này cũng có xu hướng tăng nhẹ. Năm 2017, nợ xấu vay mua xe là 9,68, tương đương 25,38%.