Hiện tại cả hệ thống cũng như ngân hàng BIDV Hai Bà Trưng mới chỉ đánh giá rủi ro thông qua hai phương pháp chính là chấm điểm tín dụng, phân tích SWOT ( phương pháp định tính) và phân tích độ nhạy, phân tích xác xuất, mô hình chỉ số Z ( phương pháp định lượng). Việc đơn điệu trong phương pháp đánh giá rủi ro đã làm
giảm hiệu quả rất nhiều trong công tác đánh giá rủi ro. Từ thực tế đó yêu cầu đa dạng hóa phương pháp đánh giá rủi ro đang được ngân hàng triển khai nghiên cứu và phát triển sử dụng các phương pháp mới tiên tiến đạt chuẩn quốc tế như:
Phương pháp phân tích rủi ro theo kịch bản
Phân tích theo kịch bản khắc phục được những nhược điểm của phân tích độ nhạy cảm. Phân tích theo kịch bản là việc xây dựng những kịch bản, những tập hợp hay xảy ra với phương án đầu tư. Sau đó tiến hành phân tích kịch bản để đưa ra quyết định đầu tư.
* Các bước thực hiện.
Bước 1: Xác định phương trình cơ bản:
( ).(1 ) 1 (1 ) . (1 ) n i i n n r SV NPV k B C r r r + − = − + − + + + Với (-K +Bi +Ci +SVi = const) (Bi = TR)
Bước 2: Xác định mối quan hệ giữa các nhân tố và xây dựng phương trình cơ bản theo mối quan hệ giữa các nhân tố này.
Phân tích theo các kịch bản căn cứ vào lượng phân tích để đưa ra quyết định đầu tư. Phân tích theo kịch bản giúp Ngân hàng hình dung được những bức tranh toàn cảnh đối với các phương án đầu tư trong tương lai. Từ đó, đưa ra quyết định cho vay vốn phù hợp.
Phương pháp mô hình BCG (Boston Consulting Group)
Ma trận BCG hay còn gọi là ma trận quan hệ tăng trưởng và thị phần (growth/share matrix), ma trận này đề cập đến khả năng tạo ra tiền thông qua việc phân tích danh mục sản phẩm của 1 công ty và đặt nó vào trong 1 ma trận như dưới đây.
Tỷ lệ tăng trưởng
Cao I IV
Thấp II III
Mức chiếm lĩnh thị trường Cao Thấp
Ngân hàng phải xác định tốc độ tăng trưởng của từng sản phẩm, thị phần của từng sản phẩm để đặt vào trong ma trận. Mô hình này chỉ ra sản phẩm nào có mức chiếm lĩnh thị trường cao thì thường có tỷ lệ tăng trưởng cao trong những giai đoạn đầu, tuy nhiên để đạt tốc độ tăng trưởng cao thì sử dụng nhiều nguồn lực hơn. Mô hình này ma trận BCG nên áp dụng khi đánh giá rủi ro về cung cầu và thị trường sản phẩm của dự án
Mô hình ma trận BCG được áp dụng khi đánh giá rủi ro về cung cầu thị trường sản phẩm của dự án.
Phương pháp 5 lực lượng cạnh tranh của Porter
Mô hình diamod 5 lực lượng cạnh tranh của Porter
• Cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn : Đối thủ tiềm ẩn có thể là các doanh nghiệp chưa ra đời hay các doanh nghiệp nhỏ chưa có tiếng tăm trên thị trường, sự xuất hiện của các doanh nghiệp này phần nào tạo nên cạnh tranh cho chính bản thân doanh nghiệp nhưng ở thời điểm hiện tại chưa nhìn ra. Sở dĩ có sự tham gia của đối thủ tiềm ẩn là do ngành mà doanh nghiệp đang tham gia có sức hấp dẫn lớn, hay rào cản gia nhập ngành dễ.
• Cạnh tranh từ khách hàng : doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ yếu cung cấp cho khách hàng, việc khách hàng thay đổi hành vi tiêu dùng, thị hiếu, nhu cầu đã ảnh hưởng rất lớn các doanh nghiệp sản xuất
• Cạnh tranh từ sản phẩm thay thế : các sản phẩm thông thường chúng ta sử dụng đều có các sản phẩm thay thế, có công dụng và giá cả tương đương nhau, sự xuất hiện của các sản phẩm này phần nào đe dọa các doanh nghiêp và chia sẻ thị phần với doanh nghiệp.
• Cạnh tranh từ nhà cung cấp : Nếu trên thị trường có nhiều nhà cung cấp thì cạnh tranh giữa các nhà cung cấp sẽ diễn ra, điều đó sẽ có lợi cho doanh nghiệp.Mặt khác ,có ít nhà cung cấp hoặc là nhà cung cấp có quy mô lớn thì sẽ tạo cạnh tranh cho doanh nghiệp.
• Cạnh tranh từ nội bộ ngành : Ngay bản thân các doanh nghiệp cũng cạnh tranh rất gay gắt với nhau, các doanh nghiệp phải không ngừng cho ra đời các sản phẩm mới có chất lượng cao, đầu tư nghiên cứu cải tiến mẫu mã sản phẩm.
Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter nên áp dụng với những dự án mà sản phẩm là quan trọng hay các dự án mà rủi ro về cung cầu thị trường rất được quan tâm.