Đây là bước quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng của chấm điểm - xếp hạng khách hàng. Nếu thông tin thu thập sai làm cho kết quả phân tích sai lệch nghiêm trọng, kéo theo việc đánh giá doanh nghiệp thiếu chính xác. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ tín dụng phải thật sự cẩn thận và chú trọng ngay từ bước đầu tiên, cần tìm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó đối chiếu, so sánh, đưa ra đánh giá, nhận xét tổng quát về doanh nghiệp như về năng lực sử dụng vốn vay và uy tín, khả năng tạo ra lợi nhuận,….
Để đảm bảo những đánh giá, nhận xét của CBTD được chính xác thì thông tin đã thu thập phải trung thực, tin cậy, minh bạch và có nguồn gốc rõ ràng trước khi đưa vào phân tích. Sau khi thông tin đã được đưa vào phân tích, cần lưu trữ lại để tạo kho dữ liệu, việc lập kho dữ liệu sẽ rất tiện lợi cho ngân hàng trong việc phân tích, so sánh, dự đoán xu hướng phát triển.
-Nguồn thông tin từ phía khách hàng: Thông qua phỏng vấn trực tiếp, thăm quan nhà xưởng, văn phòng, nói chuyện với người lao động, thông tin tài chính từ báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán,…Các báo cáo này cho thấy số liệu trong nhiều năm đã qua, vì vậy giúp ngân hàng dự đoán tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai. Những nguồn thông tin này chủ yếu là do khách hàng cung cấp, nên phụ thuộc rất lớn vào tính trung thực của khách hàng, do đó CBTD phải lựa chọn, chắt lọc số liệu nào có thể đưa vào phân tích.
-Nguồn thông tin từ ngân hàng cho vay: Khi khách hàng đã thực hiện giao dịch với ngân hàng trước đây, như mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm, mở thẻ tín dụng,…Thì tất cả thông tin của khách hàng đều được ngân hàng lưu trữ cẩn thận và thường xuyên bổ xung những thông tin mới. Đây là nguồn thông tin hữu ích cho CBTD trong quá trình kiểm tra độ tin cậy, tính chính xác thông tin khách hàng cung cấp.
-Nguồn thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng CIC : các NHTM có thể thu thập thông tin về doanh nghiệp thông qua hệ thông kết nối với trung tâm CIC rất tiện lợi và nhanh gọn.
-Ngoài ra, còn khai thác thêm thông tin từ các NHTM khác và từ chính các bạn hàng, chủ nợ của doanh nghiệp. Việc mua hoặc tìm kiếm thông tin qua các trung gian giúp ngân hàng thấy được uy tín, tình trạng rủi ro, phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp