5. Bố cục đề tài
1.3.3. Các mô hình Quản trị rủi ro tín dụng:
Có 2 mô hình quản trị rủi ro tín dụng chính được áp dụng tại các Ngân hàng TMCP Viết Nam là: mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung và mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán.
Mô hình quả n lý rủ i ro tín dụ ng tậ p trung:
Mô hình này có sự tách biệt một cách độc lập giữa 3 chức năng: quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. Sựtách biệt giữa 3 chức năng nhằm mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu rủi roở mức thấp nhất đồng thời phát huy được tối đa kỹ năng chuyên môn của từng vịtrí cán bộlàm công tác tín dụng. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung được hiểu là công tác thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro của ngân hàng được tập trung ở hội sở chính hoặc theo vùng, miền. Các chi nhánh chỉ thẩm định sơ qua hoặc scan hồ sơ vềhội sở chính đểra quyết định.
• Ưu điểm:
Mô hình giúp quản lý rủi ro một cách hệthống trên quy mô toàn ngân hàng,đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài, thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh, nâng cao năng lực đo lường giám sát rủi ro. Ngoài ra mô hình còn hỗ trợ trong việc xây dựng
chính sách quản lý rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống, tách biệt hoàn toàn, độc lập chức năng kinh doanh, tác nghiệp, quản lý rủi ro tín dụng.
• Nhược điểm:
Việc xây dựng và triển khai mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung này đòi hỏi phải đầutư nhiều công sức và thời gian, đội ngũ cán bộ phải có những kiến thức cần thiết và biết áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Ngoài ra phải có phần mềm hỗ trợ cho việc tổng hợp, phân loại sốliệu từchi nhánh lên Hội sở chính và theo các tiêu chí nhất định.
Mô hình quả n lý rủ i ro tín dụ ng phân tán:
Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán được hiểu là công tác thẩm định khách hàng, quản lý rủi ro của ngân hàng được thực hiện tại các chi nhánh riêng biệt. Hội sở chính chỉ có nhiệm vụ là chỉ đạo định hướng chung và thẩm định những khách hàng vượt quá khả năng cho phép của chi nhánh. Mô hình này chưa tách biệt được độc lập giữa 3 chức năng; Chức năng kinh doanh, chức năng quản lý rủi ro và chức năng tác nghiệp. Vì vậy phòng tín dụng của ngân hàng phải thực hiện đầy đủ 3 chức năng và chịu trách nhiệm đối với mọi khâu chuẩn bịcho một khoản vay.
• Ưu điểm:
Mô hình phù hợp với những tổ chức có cơ cấu gọn nhẹ, đơn giản, thích hợp với ngân hàng quy mô nhỏ giúp giải quyết hồ sơ nhanh, tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Việc xây dựng và triển khai mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán không mất nhiều công sức và thời gian.
• Nhược điểm:
Nhiều công việc tập trung hết một nơi, thiếu sự chuyên sâu. Không có sự tách biệt hoàn toàn, độc lập chức năng kinh doanh, tác nghiệp, quản lý rủi ro tín dụng.Việc quản lý hoạt động tín dụng đều theo phương thức từxa dựa trên sốliệu chi nhánh báo cáo lên hoặc quản lý gián tiếp thông qua chính sách tín dụng dẫn đến việc quản lý rủi ro tín dụng gặp nhiều khó khăn.