2.3.2.1 Hạn chế
Trong những năm qua, hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh Hà Nội, ngân hàng Việt Nam thịnh vượng đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan đạt được, công tác quản lý rủi ro tín dụng ở chi nhánh Hà Nội vẫn còn những hạn chế, yếu kém thể hiện ở một số điểm sau:
- Thứ nhất, nợ quá hạn có xu hướng tăng: cụ thể tỷ lệ nợ quá hạn đã tăng mạnh từ 2.4% năm 2010 lên 9.9% năm 2011 trong đó chủ yếu là sự gia tăng ở nợ nhóm 2. Mặc dù chưa vượt mức kiếm soát của ngân hàng VP nhưng
điều này cũng đã thể hiện sự hạn chế trong công tác quản lý rủi ro tại chi nhánh Hà Nội.
- Thứ hai, chi phí quản lý rủi ro (bao gồm chi phí dự phòng rủi ro và chi phí cho công tác phòng ngừa rủi ro) liên tục tăng trong các năm qua tuy nhiên rủi ro tín dụng ở chi nhánh chưa giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng.
- Thứ ba, chất lượng và hiệu quả các khoản tín dụng tại chi nhánh Hà Nội chưa cao: trong đó cho vay có tài sản bảo đảm chỉ chiếm khoảng 43% tổng dư nợ, còn lại là cho vay không có tài sản đảm bảo, những khoản vay không có bảo đảm này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro tín dụng lớn cho ngân hàng.
2.3.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại chi nhánh Hà Nội
a. Nguyên nhân từ phía ngân hàng
• Đội ngũ cán bộ nhân viên của chi nhánh Hà Nội còn thiếu kinh nghiệm.Nhân viên của chi nhánh Hà Nội phần lớn còn rất trẻ (độ tuổi trung bình của nhân viên chi nhánh là 29), vì vậy kinh nghiệm thực tế còn hạn chế. Nhân viên tín dụng còn thiếu năng lực thẩm định, thu thập thông tin về khách hàng và đôi khi hoàn toàn dựa trên tài liệu do khách hàng cung cấp, thiếu sự xác minh lại thông tin hoặc thiếu sự phân tích tính hợp lý của thông tin. Họ cũng chưa được đào tạo và trang bị đầy đủ kiến thức về rủi ro tín dụng. Trong những năm qua, chi nhánh cũng như ngân hàng VP đã quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, nhân viên. Tuy vậy, hoạt động này còn nhiều hạn chế do chi phí đào tạo tốn kém và mất thời gian dài.
• Quy trình tín dụng được áp dụng vẫn còn nhiều điểm bất cập. Bên cạnh những ưu điểm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng, quy trình mới còn tồn tại một số hạn chế sau:
- Trong quy trình tín dụng đang được áp dụng, thì mỗi khâu của quy trình đều có sự tham gia đồng thời của bộ phận Quan hệ khách hàng, phòng quản lý rủi ro và phòng Quản lý nợ. Mặc dù vậy, việc phối hợp giữa các phòng ban trong thực tế chưa thực sự chặt chẽ. Nhân viên quan hệ khách hàng có sự chủ quan trong việc thẩm định khách hàng do có sự ỷ lại vào phòng quản lý rủi ro.
- Theo quy trình tín dụng này thì khối lượng công việc phát sinh nhiều, lại đi qua nhiều bước trung gian ảnh hưởng đến chất lượng công tác tín dụng,
khiến thời gian xét duyệt kéo dài, ảnh hưởng cả đến thời gian của khách hàng và nhân viên tín dụng.
• Chất lượng tín dụng tại chi nhánh chưa được chú trọng đúng mức: danh mục cho vay hiện tại của chi nhánh Hà Nội còn tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Tín dụng thời gian qua tăng trưởng nóng, nợ cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ lệ cao trong tổng tài sản trong khi nguồn vốn của chi nhánh lại chủ yếu là ngắn hạn, tốc độ tăng trưởng tín dụng lại cao hơn tốc độ tăng trưởng nguồn vốn.
Tỷ trọng cho vay có tài sản bảo đảm của chi nhánh Hà Nội không cao ở mức 43% năm 2011. Điều này gây ra rủi ro mất vốn luôn tiềm ẩn trong những khoản cấp tín dụng của ngân hàng, nhất là trong điều kiện kinh tế vĩ mô hiện nay còn nhiều bất ổn, các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, khả năng thua lỗ phá sản là rất lớn.
• Thiết bị công nghệ, thông tin còn thiếu thốn: chi nhánh Hà Nội không có được nguồn thông tin đầy đủ, kịp thời từ trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (CIC). Điều này dẫn đến việc Chi nhánh có thể ra những quyết định sai lầm như: khách hàng vay tiền bằng tài sản thế chấp mà tài sản này đã được dùng thế chấp tại ngân hàng khác, khách hàng vay tiền và dùng vào mục đích để đảo nợ, trả nợ ngân hàng khác. Đây chính là tiền đề phát sinh những rủi ro tín dụng.
• Hoạt động kiểm tra, giám sát khoản vay chưa hiệu quả: cán bộ tín dụng ở chi nhánh không quan tâm đúng mức đến việc đi kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền vay của khách hàng sau khi giải ngân. Các cán bộ tín dụng chưa ý thức được tầm quan trọng của việc kiểm tra, giám sát khoản vay.
• Chi nhánh chưa có phòng quản lý rủi ro: hiện nay trong cơ cấu tổ chức của chi nhánh Hà Nội chưa tách biệt riêng phòng quản lý rủi ro mà việc quản lý rủi ro được thực hiện ở phòng quan hệ khách hàng và thẩm định tài sản, do vậy công tác quản lý rủi ro chưa được chuyên môn hóa.
• Sự phối hợp giữa ngân hàng VP với các ngân hàng khác trong việc thẩm định, đánh giá khách hàng còn chưa tốt, tiềm ẩn rủi ro có những cá nhân, tổ chức lợi dụng để vay tiền cùng một lúc ở nhiều ngân hàng để đảo nợ mà không hề bị phát hiện.
- Báo cáo tài chính không minh bạch, rõ ràng: khách hàng có thể sử dụng những số liệu chưa được kiểm toán để đề nghị ngân hàng cấp tín dụng. Điều này tiềm ẩn rủi ro về tính chân thực của số liệu, làm cho cán bộ tín dụng không thể thẩm định chính xác tình hình của doanh nghiệp.
- Việc vay mượn giữa các doanh nghiệp không sòng phẳng, xảy ra tình trạng thanh toán chậm hoặc không trả vốn giữa các doanh nghiệp với nhau, điều này ảnh hưởng tới kế hoạch trả nợ của doanh nghiệp đối với Chi nhánh.
- Các khách hàng thường sử dụng vốn không đúng mục đích đã đề cập trong hợp đồng tín dụng ví dụ như dùng vốn lưu động vào đầu tư tài sản cố định, thiết bị sản xuất... hoạt động luân chuyển vốn không lành mạnh là nguyên nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán và không thể trả nợ cho chi nhánh. Cũng có thể do khách hàng chủ định lừa đảo, chiếm dụng vốn khiến chi nhánh không thể thu hồi được nợ.
- Khách hàng làm ăn kinh doanh thua lỗ do sự biến động của thị trường làm phát sinh nợ quá hạn. Khách hàng của chi nhánh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu chiếm tỷ trọng tương đối cao vì vậy thường xuyên phát sinh những khoản thanh toán quốc tế do đó yếu tố tỷ giá có thể ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực đến hoạt động của khách hàng. Nếu ảnh hưởng xấu thì doanh nghiệp sẽ thua lỗ và ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp.
c. Nguyên nhân khác
• Nguyên nhân bất khả kháng: các rủi ro xảy ra bất ngờ do thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến việc không trả được nợ của doanh nghiệp thì ngân hàng khó có thể kiểm soát được. Biện pháp duy nhất để hạn chế thiệt hại là ngân hàng yêu cầu doanh nghiệp phải mua bảo hiểm để giảm bớt thiệt hại khi xảy ra.
• Hành lang pháp lý chưa đồng bộ, còn nhiều kẽ hở làm phát sinh rủi ro tín dụng cho ngân hàng. Vấn đề cho vay có bảo đảm và không bảo đảm đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo Luật các tổ chức tín dụng còn nhiều điều bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Thêm vào đó, luật đất đai sửa đối gây khó khăn cho ngân hàng trong việc xem xét và đánh giá chính xác giá trị của tài sản thế chấp này. Hiện nay, luật pháp chưa bắt buộc tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin vì vậy thông tin về doanh nghiệp luôn rất khó để ngân hàng có thể thu thập một cách chính xác, đầy đủ. Trong những năm gần đây, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành rất nhiều các luật, văn bản hướng dẫn thi hành luật tín dụng ngân hàng.Tuy nhiên, luật và các văn bản đã
có song việc triển khai vào hoạt động ngân hàng thì lại hết sức chậm chạp và còn gặp phải nhiều vướng mắc bất cập như một số văn bản về việc cưỡng chế thu hồi nợ, dẫn đến việc ngân hàng không thể giải quyết được nợ tồn đọng, tài sản cầm cố. Những điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác thẩm định khách hàng của chi nhánh Hà Nội.
• Chính sách vĩ mô của Chính phủ thay đổi làm ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ của ngân hàng. Năm 2011, Chính phủ đã đồng loạt sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt và thắt chặt chi tiêu để kiềm chế lạm phát. Điều này đẩy lãi suất cho vay ở các ngân hàng có lúc đã lên đến hơn 23%. Với mức lãi suất này thì khi cho vay ngân hàng sẽ có rủi ro rất lớn là doanh nghiệp không trả được nợ vì điều kiện vĩ mỗ bất ổn, hoạt động kinh doanh thua lỗ, trong điều kiện doanh nghiệp làm ăn có lãi thì để trả được khoản lãi cao như vậy là điều rất khó, do vậy chi nhánh cho vay ra chịu rủi ro tín dụng rất lớn.
Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội
3.1 Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội
3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng củangân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội Vượng- chi nhánh Hà Nội
Với mục tiêu phát triển từng bước vững chắc và đến năm 2014 trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam và nằm trong tốp 5 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu, ngân hàng VP đã xác định phương hướng phát triển đến từng chi nhánh trong đó có chi nhánh Hà Nội như sau:
- Chi nhánh hướng tới việc phát triển tín dụng bền vững và hiệu quả. Chi nhánh phải đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động, nâng cao chất lượng tín dụng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và VPbank, cố gắng hạn chế rủi ro tín dụng đến mức thấp nhất có thể.
- Xác định các mục tiêu cần đạt được về các chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ, cơ cấu tín dụng và tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khó đòi.
- Chi nhánh Hà Nội xác định chủ trương giảm tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp có tình hình tài chính yếu kém, hoạt động không có hiệu quả, sẽ tập
trung cho vay các đối tượng là công ty lớn có tình hình tài chính lành mạnh.
- Tích cực tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có tài sản đảm bảo.
- Đa dạng hoá hoạt động trên nguyên ắc phát huy lợi thế kinh doanh trên lĩnh vực bán lẻ, trong đó chú trọng mở rộng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân có thu nhập khá, ổn định trên địa bàn Hà Nội.
- Khuyến khích những khách hàng hiện tại đưa tài sản đảm bảo vào thế chấp tại ngân hàng, tăng dần tỷ lệ vay có tài sản đảm bảo.
- Bám sát, theo dõi chặt chẽ các đơn vị có nợ tồn đọng, đồng thời tích cực thu hồi những khoản nợ đọng đã được xử lý, được trích lập dự phòng rủi ro.
- Tăng cường công tác quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng, phát huy tốt hơn vai trò của phòng quản lý rủi ro tín dụng nhằm phát hiện, kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro tín dụng.
3.1.2 Quan điểm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội
Hoạt động tín dụng chính là hoạt động mang lại chủ yếu lợi nhuận cho ngân hàng. Một ngân hàng muốn phát triển bền vững thì luôn luôn phải cố gắng hạn chế những rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh. Bất cứ một khoản cho vay nào luôn tiềm ẩn rủi ro người vay không thể hoàn trả, điều này ảnh hưởng xấu trực tiếp đến ngân hàng. Thị trường tài chính Việt Nam vẫn là một thị trường bị lệ thuộc vào nguồn vốn từ ngân hàng, chính vì vậy khi ngân hàng bị tổn thương (do các khoản nợ quá hạn, nợ xấu) cả nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Biết được điều này, ban lãnh đạo ngân hàng VP cũng như chi nhánh Hà Nội đã luôn đánh giá và đặt nhiệm vụ kiểm soát rủi ro tín dụng làm nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hoạt động. Trong các năm qua, mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động, tình hinh kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều dấu hiệu tiêu cực, nhưng chi nhánh Hà Nội vẫn luôn cố gắng hoàn thành các mục tiêu mà ban lãnh đạo đã đề ra. Các mục tiêu về tăng trưởng tín dụng, vốn huy động đến những mục tiêu về tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn luôn được chi nhánh hoàn thành một cách rất tích cực. Năm 2011, tuy các chỉ tiêu trên đều giảm so với năm 2010, nhưng đặt trong bối cảnh kinh tế có thể coi năm 2011 vẫn là một năm hoạt động thành công của chi nhánh. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, bất cứ một sự chủ quan nào cũng có thể dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được. Vì vậy, trong các năm tới ban giám đốc chi
nhánh đã quán triệt việc nâng cao, tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với các hoạt động của chi nhánh, trong đó việc kiểm soát rủi ro tín dụng vẫn được đặt lên hàng đầu. Đây là những thách thức mà cán bộ nhân viên chi nhánh phải vượt qua để hướng đến xây dựng một chi nhánh Hà Nội cũng như VPbank ngày một lớn mạnh.
3.2 Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội Thịnh Vượng- chi nhánh Hà Nội
Rủi ro tín dụng là loại rủi ro có tác động mạnh nhất và nguy hiểm nhất đến hoạt động kinh doanh của NHTM cũng như sự ổn định của nền kinh tế ở Việt Nam. Trong những năm qua, việc kiểm soát rủi ro tín dụng tại chi nhánh Hà Nội đã đạt được nhứng thành tích đang ghi nhận. Tuy nhiên, cùng với đó là những hạn chế xuất phát từ chính bản thân ngân hàng và chi nhánh khiến cho việc quản lý rủi ro tín dụng chưa đạt được những hiệu quả như mong muốn như: đội ngũ nhân viên còn thiếu kinh nghiệm, quy trình tín dụng còn một số điểm bất cập, công tác kiểm tra, giám sát khoản vay còn lỏng lẻo, thông tin thu thập không đầy đủ, thiếu sự chính xác... Vì vậy, để hạn chế và phòng ngừa những yếu kém này của chi nhánh, em xin đưa ra các giải pháp sau:
3.2.1 Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng
3.2.1.1 Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng
Ngân hàng VP nói chung và chi nhánh Hà Nội nói riêng cần nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng những mô hình đo lường rủi ro tín dụng, hoàn thiện quy trình tín dụng từ đó xác định giới hạn tín dụng tối đa và trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản vay. Ngoài việc áp dụng mô hình chấm điểm tín dụng hiện hành, chi nhánh cũng nên tham khảo thêm những mô hình khác như mô hình 6C, mô hình điểm số Z để có cái nhìn toàn diện hơn về những khách hàng vay vốn từ đó đưa ra những quyết định cho vay bảo đảm an toàn cho ngân hàng.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng nên ngày càng hoàn thiện mô hình chấm điểm tín dụng của mình. Tiêu chuẩn chấm điểm tín dụng nên có thêm yếu tố quy mô doanh nghiệp để phản ánh rõ hơn đối tượng vay vốn là doanh nghiệp lớn hay nhỏ, góp phần giúp ngân hàng có thể dự đoán được khả năng trả nợ của khách hàng. Tiêu chí dòng tiền cũng cần phải được xem xét để thêm vào trong thang chấm điểm tín dụng khách hàng, vì một khách hàng có dòng tiền ổn định sẽ ít rủi ro hơn khách hàng có những khoản thu nhập bất thường.