Sau khi tham khảo các cứu trước đây, tác giả đã tiếp thu các mô hình nghiên cứu định lượng trên thế giới và vận dụng vào tình hình hoạt động cụ thể của các NHTMCP niêm yết ở Việt Nam để tiến hành thực hiện nghiên cứu sơ bộ nhằm lựa chọn những biến có ý nghĩa đáng kể về mặt thống kê đưa vào mô hình hồi quy đa biến. Từ mô hình nghiên cứu của Mehmood, Younas & Ahmed [21] và kết quả nghiên cứu sơ bộ (được trình bày ở phụ lục 3, trang iv), tác giả đề xuất thực hiện mô hình nghiên cứu như sau: NPL = {ROE, ROA, LOANSG, LS, LLRL, GDP, IR, INF}, với NPL là tỷ lệ nợ xấu, ROE là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, ROA là tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, LOANSG là tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay, LS là thị phần dư nợ trong mẫu nghiên cứu, LLRL là tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ, GDP là tốc độ tăng trường tổng sản phẩm quốc gia, IR là lãi suất thực và INF là lạm phát.
Tóm lại, chương 2 đã trình bày chi tiết các vấn đề lý luận liên quan đến tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại như: các khái niệm liên quan đến nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu, những nguyên nhân gây ra nợ xấu cũng như ảnh hưởng của nó… Bên cạnh đó, chương 2 cũng đã giới thiệu một số nghiên cứu trước đây về các yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu. Đồng thời, đề xuất mô hình nghiên cứu phù hợp. Nội dung chi tiết của mô hình nghiên cứu này sẽ được trình bày trong những chương tiếp theo.
27
Chương 3: THIẾT KẾ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU