Nguyên nhân khách quan bao gồm những tác động ngoài ý chí của ngân hàng và khách hàng như sự thay đổi bất thường của môi trường thiên nhiên, môi trường kinh tế, môi trường pháp lý…
+ Nguyên nhân từ môi trường thiên nhiên: Sự biến đổi bất thường của môi trường thiên nhiên như: thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, mất mùa, dịch bệnh,… gây ra tổn thất rất lớn cho khách hàng vay vốn, nhất là các khoản vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Điều này tất yếu ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng và thường dẫn đến phát sinh nợ xấu.
+ Môi trường kinh tế: những rủi ro phát sinh từ quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập thế giới như khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu. Trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng, các ngành nói chung đều kinh doanh thuận lợi. Tỷ lệ thu hồi nợ vì thế tăng đồng thời dư nợ đối với nền kinh tế tăng làm giảm tỷ lệ các khoản nợ xấu. Nhưng trong thời kỳ kém tăng trưởng, số người thất nghiệp gia tăng, các ngành kinh doanh sản phẩm tiêu dùng bền vững, hàng cao cấp, các ngành dịch vụ như du lịch, văn phòng, các ngành xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt kinh doanh bất động sản… sẽ gặp nhiều khó khăn. Doanh số kinh doanh kém dẫn đến nhiều doanh nghiệp phá sản. Các món vay, đặc biệt là trung, dài hạn được quyết định dễ dãi trong thời kỳ tăng trưởng sẽ trở thành khó đòi trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trong thời kỳ suy thoái thường sẽ tăng cao. Tuy nhiên, không ít ngân hàng đã vượt qua khó khăn và thậm chí tạo được mức lợi nhuận đặc biệt cao ngay trong một nền
14
kinh tế đang suy thoái. Những ngân hàng này thường kiểm soát tốt chi phí và vươn tới các thị trường khác không nằm trong tình trạng đi xuống thông qua hệ thống chi nhánh hay thực hiện mua nợ từ những thị trường phát triển hơn (Peter S. Rose [1]).
+ Môi trường pháp lý: Sự thay đổi cơ chế lãi suất, tỷ giá, chính sách xuất nhập khẩu, chính sách thuế khóa, hay việc thay đổi quy hoạch xây dựng hạ tầng, thay đổi quy định sử dụng đất đai,… sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và khiến các đối tượng này rơi vào thế bị động (Nguyễn Thị Hoài Phương [2]). Từ đó, gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng nợ của các đối tượng này.