6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.7.1.Kiểm định các giả thiết của mô hình Pooled OLS
Kiểm định các giả thuyết cơ bản của mô hình hồi quy Pooled OLS, nếu kiểm định có phƣơng sai thay đổi và tự tƣơng quan đối với mô hình Pooled OLS thì sử dụng Cluster theo năm để điều chỉnh.
a. Kiểm định phương sai thay đổi
Kiểm định hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi bằng kiểm định Breusch – Pagan test với giả thuyết H0 là không có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi trong mô hình. Khi kiểm định cho ra kết quả có Prob > Chi2 lớn hơn 0.05 thì chấp nhận giả thuyết H0, từ đó kết luận mô hình có không xuất hiện hiện tƣợng
phƣơng sai thay đổi. Trong trƣờng hợp hồi quy Pooled OLS có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi xảy ra thì sẽ vi phạm các điều kiện của mô hình OLS, dẫn đến các kết quả hồi quy không còn là ƣớc lƣợng không chệch. Khi có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi xảy ra, khi ƣớc lƣợng bằng mô hình Pooled OLS không thể khắc phục đƣợc hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi mà chỉ có thể điều chỉnh để nó có mức ý nghĩa đáng tin cậy hơn.
b. Kiểm định hiện tượng tự tương quan
Kiểm định hiện tƣợng tự tƣơng quan bằng Wooldridge test với giả thuyết
H0 là không có hiện tƣợng tự tƣơng quan trong mô hình. Khi kiểm định cho ra kết quả có Prob > F lớn hơn 0.05 thì chấp nhận giả thuyết H0, từ đó kết luận mô hình không có hiện tƣợng tự tƣơng quan. Trong trƣờng hợp có hiện tƣợng tự tƣơng quan, cũng tƣơng tự nhƣ vấn đề phƣơng sai thay đổi, khi ƣớc lƣợng bằng mô hình Pooled OLS không thể khắc phục đƣợc hiện tƣợng tự tƣơng quan mà chỉ có điều chỉnh để nó có mức ý nghĩa đáng tin cậy hơn.
c. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
Kiểm định hiện tƣợng đa cộng tuyến thông qua nhân tử phóng đại phƣơng sai – VIF.
VIF =
Trong đó là hệ số tƣơng quan giữa biến i và biến j.
Khi có hiện tƣợng đa cộng tuyến, các hệ số của mô hình hồi quy là không xác định còn các sai số tiêu chuẩn là vô hạn, điều này có thể đƣa đến các hiện tƣợng nhƣ dấu của các ƣớc lƣợng của các hệ số hồi quy có thể sai, R2 cao nhƣng tỉ số t ít ý nghĩa… Dấu hiệu để nhận biết hiện tƣợng đa cộng tuyến là tƣơng quan cặp giữa các biến giải thích cao, R2
sử dụng nhân tử phóng đại phƣơng sai – VIF, nếu biến nào có VIF lớn hơn 10 thì xảy ra hiện tƣợng đa cộng tuyến trong mô hình.