Chính sách tín dụng
Chính sách Tín dụng là hệ thống các chủ trương, giải pháp, cơ chế và quy trình, quy tắc tiến hành hoạt động kinh doanh Tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhằm
thực hiện chức năng quan trọng nhất của định chế ngân hàng thương mại theo luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế là “đi vay để cho vay”, phục vụ các yêu cầu về vốn phát triển kinh tế.
Quy chế cho vay đối với khách hàng
* Một số nguyên tắc chủ yếu:
- Về giới hạn cho vay và bảo lãnh đối với 1 khách hàng: TGĐ điều hành được quyền quyết định cho vay đối với 1 khách hàng đến mức 10% vón tự có của SCB, tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với 1 khách hàng là 20%. Vượt các giới hạn này, TGĐ đề nghị thường trực HĐQT SCB quyết định.
- Một khách hàng không quan hệ vay vốn tại nhiều cơ sở kinh doanh của SCB - Về thẩm định tín dụng:
+ Thẩm định chức năng: thuộc phần trách nhiệm của cán bộ nhân viên kinh tế tín dụng chuyên trách.
+ Thẩm định phản biện: thuộc yêu cầu khách quan của chỉ đạo điều hành phục vụ cho Hội đồng tín dụng hay giám đốc điều hành các cấp ra quyết định cuối cùng về khoản vay.
- Giải ngân tín dụng: chủ yếu bằng chuyển khoản. Bên vay trong những nhu cầu hợp lý, cũng được SCB giải ngân bằng tiền mặt, tuy nhiên bên vay phải cam kết sau khi sử dụng tiền vay phải đảm bảo cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh sử dụng vốn vay.
- Về tài sản đảm bảo tiền vay:
+ Cho vay, bảo lãnh không có đảm bảo bằng tài sản: thực hiên theo quy chế riêng cho vay không có tài sản đảm bảo do Chủ tịch HĐQT ban hành.
+ Cho vay, bảo lãnh có đảm bảo bằng tài sản: tài sản đảm bảo phải được công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Về phương thức cho vay: tùy thuộc vào nhu cầu vốn của từng đối tượng khách hàng mà SCB có thể áp dụng các phương thức cho vay như sau:
+ Phương thức cho vay từng lần
+ Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng + Phương thức cho vay theo dự án đầu tư + Phương thức cho vay trả góp
+ Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng + Phương thức cho vay hợp vốn
+ Phương thức cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng + Cho vay theo hạn mức thấu chi
- Kiểm tra sử dụng vốn vay:
+ Cơ sở SCB cho vay có trách nhiệm và có quyền kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng:
Kiểm tra trước khi cho vay: Kiểm tra các điều kiện vay vốn tín pháp lý của hồ sơ vay vốn và các nội dung khác.
Kiểm tra trong khi cho vay: Kiểm tra các chứng từ, tài liệu gửi kèm theo giấy nhận nợ khi khách hàng rút vốn, bảo đảm mục đích vay phù hợp với hợp đồng tín dụng, giải ngân phù hợp với tiến độ sử dụng vốn thực tế và hình thức thanh toán của khách hàng. Trường hợp cần thiết phải kiểm tra tình hình thực tế tại đơn vị khách hàng.
Kiểm tra sau khi cho vay: kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình sản xuất kinh doanh, tình trạng tài sản đảm bảo tiền vay, những khó khăn thuận lợi trong việc thu nợ, phát hiện các vi phạm hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay để có biện pháp xử lý.
+ Thông qua kiểm tra giám sát: Cơ sở SCB cho vay đánh giá mức độ tín nhiệm và phân loại khách hàng, phát hiên các trường hợp sử dụng vốn vay sai mục đích, nếu phát hiện khách hàng thông tin sai sự thực, vi phạm hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, không có khả năng trả nợ đúng hạn, ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, có nhuy cơ phá sản, lừa đảo… thì các bộ tín dụng và lãnh đạo phòng tín dụng phải đề xuất các biện pháp xử lys, báo cáo Giám đốc để có hướng chỉ đạo xử lý theo quy chế cho vay của NHNN và hướng dẫn của NHTMCP Sài Gòn.
4.1.4.2. Quy trình cấp tín dụng tại SCB
Quy trình cho vay SCB được thực hiện 8 bước với nội dung cơ bản như sau: Bước 1 - Tiếp nhận, hướng dẫn KH về hồ sơ vay vốn; kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.
Bước 2 – Thẩm định các điều kiện vay vốn và đề xuất cho vay.Thẩm định hiệu quả của dự án/phương án kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng
- Trách nhiệm của NVTĐTD tại SGD/CN/PGD: chịu trách nhiệm đối với kết quả thẩm định và đề xuất của mình; chịu trách nhiệm về sự trung thực, chính xác đối với các dữ liệu, thông tin, kết quả làm cơ sở phân tích, thẩm định tín dụng và đề xuất tại tờ trình thẩm định tín dụng.
- Trách nhiệm của TPHTKD/TBPKD (hoặc người được TPHTKD/TBPKD phân
công/ủy quyền): kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý của các thông tin trên Tờ trình thẩm định cho vay do NVTĐTD tại SGD/CN/PGD của mình soạn trên cơ sở phù hợp hồ sơ vay vốn của KH; chịu trách nhiệm về ý kiến tham mưu đề xuất của mình trên tờ trình thẩm định tín dụng.
Bước 3 – Xét duyệt cho vay
Bước 4- Ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tiền vay với khách hàng Bước 5 – Giải ngân
Bước 6 – Giám sát, quản lý khoản vay sau giải ngân Bước 7 – Xử lý phát sinh trong quá trình cho vay Bước 8 – Kết thúc hợp đồng tín dụng
4.2 Thông tin chung về mẫu nghiên cứu
Trong mẫu của nghiên cứu gồm 137 khách hàng là khách hàng có đủ dữ liệu về lịch sử trả nợ, các thông tin về nhân thân và tài chính của khách hàng. Nhóm 1 (Y=0) là nhóm các khách hàng không có rủi ro gồm 13 khách hàng và nhóm 2-5 (Y=1) là nhóm khách hàng có rủi ro gồm 124 khách hàng.
Hình 4.2: Phân nhóm khách hàng có RRTD và không có RRTD
4.2.1 Cơ cấu mẫu phân theo loại hình doanh nghiệp
Đối tượng phân tích của đề tài nghiên cứu ở đây được chia thành 04 loại: doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH và công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, cá nhân và hộ gia đình nhưng khách hàng doanh nghiệp của SCB Vĩnh Long còn rất hạn chế nên mẫu nghiên cứu còn lại chủ yếu nằm ở khách hàng cá nhân và hộ gia tình. Trong số 137 mẫu nghiên cứu có 2 DNNN chiếm 1,5%, 6 công ty TNHH và CTCP chiếm 4,4%, 17 DNTN chiếm 12,4% và số còn lại là cá nhân và hộ gia đình chiếm 81,8%.
Bảng 4.4: Cơ cấu mẫu phân theo loại hình doanh nghiệp
Tên tiêu chí phân loại Số mẫu Tỷ lệ (%)
Doanh nghiệp nhà nước 2 1,5
Công ty TNHH và công ty cổ phần 6 4,4
Doanh nghiệp tư nhân 17 12,4
Cá nhân, hộ gia đình 112 81,8
Tổng 137 100
Nguồn: Số liệu phân tích mẫu nghiên cứu (2015)
4.2.2 Cơ cấu mẫu phân theo ngành kinh tế
Bảng 4.5: Cơ cấu mẫu theo ngành kinh tế
Tên tiêu chí phân loại Số mẫu Tỷ lệ (%)
Nông nghiệp, lâm nghiệp 30 21,9
Thủy sản 32 23,4
Xây dựng, bất động sản 15 10,9
Thương mại, dịch vụ 39 28,5
Ngành khác 21 15,3
Tổng 137 100
Nguồn: Số liệu phân tích mẫu nghiên cứu (2015)
Nhóm ngành thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ lớn nhất là 28,5%, kế đến là ngành thủy sản chiếm 23,4%, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp chiếm 21,9% số mẫu nghiên cứu, ngành xây dựng, bất động sản chiếm 10,9% và còn lại các ngành khác là 15,3%.
4.2.3 Cơ cấu mẫu phân theo thời hạn vay
Bảng 4.6: Cơ cấu mẫu theo thời hạn vay
Tên tiêu chí phân loại Số mẫu Tỷ lệ (%)
Ngắn hạn 105 76,6
Trung hạn 27 19,7
Dài hạn 5 3,6
Tổng 137 100
Nguồn: Số liệu phân tích mẫu nghiên cứu (2015)
Phân theo thời hạn vay: chủ yếu ngân hàng tập trung cho vay ngắn hạn có thời hạn dưới 1 năm chiếm tỷ lệ 76,6%, trung hạn chiếm 19,7% và dài hạn 3,6%.
4.3 Phân tích mô tả mẫu nghiên cứu
Bảng 4.7: Phân tích mô tả mẫu nghiên cứu
Chỉ tiêu Mã hóa Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Tổng cộng
Kinh nghiệm của KH (năm) X1 137 3,4019 1,48990 1 7 466,06 Khả năng TC của K/H vay (%) X2 137 ,4494 ,10440 0,3 0,7 61,57 Tài sản đảm bảo (%) X3 137 ,7852 ,12649 ,48 1,2 107,57 Kinh nghiệm của CBTD (năm) X4 137 4,5992 2,52890 1 12 630,09 KTGS khoản vay (số lần) X5 137 1,7445 ,93956 0 3 239
Cỡ mẫu trong mô hình hồi quy bao gồm 137 quan sát đều được sử dụng hết, không có trường hợp nào bị loại trừ. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD qua mẫu nghiên cứu theo các tiêu chí: Số lớn nhất, số nhỏ nhất, trung bình, độ lệch chuẩn cho kết quả như sau:
- Nhóm chỉ tiêu về khả năng tài chính của khách hàng vay và tài sản đảm bảo có giá trị trung bình lần lượt là 0,4494 và 0,7852 lần. Độ lệch chuẩn theo thứ là 0,1044 và 0,12649 lần cho thấy mức độ phân tán của mẫu không cao, chỉ tiêu tài chính của các khách hàng cách biệt không lớn.
- Nhóm chỉ tiêu về kinh nghiệm của khách hàng đi vay và kinh nghiệm của cán bộ tín dụng có giá trị trung bình lần lượt là 3,4019 và 4,5992 năm. Độ lệch chuẩn theo thứ là 1,48990 và 2,52890 lần cho thấy mức độ tập trung của mẫu cao.
- Nhóm chỉ tiêu kiểm tra, giám sát khoản vay có giá trị trung bình 1,7445 lần, độ lệch chuẩn 0,93956 cho thấy mức độ tập trung của mẫu cao.
4.4 Kết quả chạy hồi quy
4.4.1 Kiểm định tự tương quan
Kiểm định tự tương quan giữa 05 biến để xác định các biến đưa vào mô hình là phù hợp, không có hiện tượng tự tương quan ảnh hưởng đến mức ý nghĩa các biến của mô hình. Bảng 4.8: Ma trận hệ số tương quan X1 X2 X3 X4 X5 X1 1 -.107 .000 .030 .092 X2 -.107 1 -.219* .098 .028 X3 .000 -.219* 1 -.162 .025 X4 .030 .098 -.162 1 -.050 X5 .092 .028 .025 -.050 1
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Theo kết quả kiểm định từ Ma trận hệ số tương quan giữa các biến cho thấy, các biến có mối tương quan với nhau khá thấp, giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan giữa hầu hết các biến dưới 0,2. Riêng trường hợp hệ số tương quan giữa biến Khả
năng tài chính của khách hàng vay (X2) và Tài sản đảm bảo (X3) có giá trị 0,219. Tuy nhiên khi kết hợp với các biến khác trong mô hình, mối tương quan giữa hai biến này sẽ thay đổi. Tóm lại, có thể kết luận hiện tượng tự tương quan giữa các biến khá thấp, 8 biến độc lập này có thể đưa vào mô hình để giải thích cho biến phụ thuộc RRTD.
4.4.2 Quy trình xây dựng mô hình tối ưu
Quá trình ước lượng mô hình sử dụng phần mềm SPSS 20 qua các bước sau:
Bước 1: Đưa các biến đã chọn vào mô hình.
Sau khi chạy dữ liệu mô hình thông qua phần mềm SPSS 20, sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic ta có mô hình 1:
5 4 3 2 1 10,937 8,647 0,560 0,703 073 , 0 368 , 2 ] ) 0 ( ) 1 ( [ X X X X X Y P Y P Loge
Mô hình này không được lựa chọn do biến “Kinh nghiệm khách hàng vay” - (X1) không có ý nghĩa thống kê vì có số sig lớn (0,766) > 0,05. Do đó ta loại biến này khỏi mô hình và tiếp tục chạy mô hình với các biến còn lại.
Bước 2: Loại bỏ biến X1 và tiếp tục chạy mô hình với các biến còn lại.
Sau khi chạy dữ liệu mô hình thông qua phần mềm SPSS 20, sử dụng mô hình hồi quy ta có Mô hình 2:
5 4 3 2 8,650 0,556 0,682 997 , 10 735 , 5 ] ) 0 ( ) 1 ( [ X X X X Y P Y P Loge
Mô hình này không được lựa chọn do biến “Kiểm tra giám sát khoản vay”-(X5) không có ý nghĩa thống kê vì có số sig lớn (0,153)>0,05. Do đó ta loại biến này khỏi mô hình và tiếp tục chạy mô hình với các biến còn lại
Ta có Mô hình 3 như sau:
4 3 2 9,178 0,506 701 , 9 131 , 3 ] ) 0 ( ) 1 ( [ X X X Y P Y P Loge
Sau khi chạy dữ liệu mô hình thông qua phần mềm SPSS 20, sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic, ta có:
Bảng 4.9 : Tổng hợp kết quả ước lượng hồi quy Logistic các mô hình
Biến Giả thiết
Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 B Sig. B Sig. B Sig.
X1 - ,703 ,766 X2 - -10,937 ,003 -10,997 ,003 -9,701 ,004 X3 + 8,647 ,050 8,650 ,051 9,178 ,036 X4 - -,560 ,001 -0,556 ,001 -,506 ,002 X5 - -,703 ,146 -,682 ,153 Constant 5,535 ,181 5,735 ,161 3,131 ,352
Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Chi-square 34,760 34,670 32,415
df 5 4 3
Sig. ,000 ,000 ,000
- 2 Log likelihood 51,197 51,286 53,541
Cox & Snell R Square ,224 ,224 ,211
Nagelkerke R Square ,481 ,480 ,452
Nguồn: Số liệu nghiên cứu của tác giả (2015)
Kết quả: Mô hình này được chọn do tất cả các biến đều có ý nghĩa thống kê ở mức sai số chuẩn hồi quy bằng 5%. Như vậy Mô hình 3 là mô hình tối ưu trong nghiên cứu này. Ta sẽ tiến hành phân tích và nhận xét mô hình này.
4.4.3 Kiểm định tính phù hợp của mô hình
Tính thích hợp của mô hình nghiên cứu trên được kiểm định thông qua các kiểm định về tính phù hợp như: Kiểm định Omnibus (Althose, L.A, 1997), giá trị Cox and Snell R bình phương (Cox, D.R. and E.J Snell, 1989), và giá trị Nagelkerke R bình phương (Nagelkerke, N.J.D., 1991)
Kiểm định Omnibus (Althose, L.A, 1997) được sử dụng để đánh giá khả năng tác động, giải thích của các biến đến mô hình bằng không, nghĩa là mô hình không mang tính khả dụng, tất cả các biến giải thích tham gia vào mô hình đều có sự ảnh hưởng kém đến việc giải thích cho biến phụ thuộc.
Với kết quả kiểm định về độ phù hợp tổng quát ở bảng 4.7, có mức ý nghĩa với quan sát Sig=0.000 nên an toàn ta có thể bác bỏ giả thiết: H0: β2= β3= β5= β6= β7= β8=0. Như vậy mô hình này có tính khả dụng.
Bảng 4.10: Kiểm định sự phù hợp của mô hình theo kiểm định Omnibus
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square df Sig.
Step 1
Step 32.415 3 .000 Block 32.415 3 .000 Model 32.415 3 .000
Nguồn: Số liệu nghiên cứu của tác giả (2015)
ên cạnh đó độ phù hợp của mô hình còn thể hiện qua giá trị -2LL trong Bảng 4.8 là 53.541giá trị này không cao lắm, thể hiện độ phù hợp khá tốt của mô hình.
Bảng 4.11: Kiểm định Cox&Snell và Nagelkerke
Model Summary
Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square
1 53.541a .211 .452
a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.
Nguồn: Số liệu nghiên cứu của tác giả (2015)
4.4.4 Mức độ chính xác của dự báo
Mức độ chính xác của dự báo thể hiện qua bảng Classification Table
Bảng 4.12: Khả năng dự đoán của mô hình
Nguồn: Số liệu nghiên cứu của tác giả (2015)
Thực tế có 124 trường hợp có rủi ro tín dụng, mô hình dự đoán trúng 122 rường hợp, tỷ lệ dự đoán trúng là 98,4%. Với trường hợp không xảy ra rủi ro tín dụng, thực tế có 13 trường hợp, mô hình dự đoán trúng 3 rường hợp, tỷ lệ dự đoán trúng là 23,1%. Tỷ lệ dự đoán trúng tính chung cho toàn bộ mẫu là 91,2%.
Classification Tablea Observed Predicted Y Percentage Correct Khong co RRTD Co RRTD Step 1 Y