Phương pháp hồi quy

Để đo lường mối quan hệ giữa tham nhũng với đầu tư trực tiếp nước ngoài tôi sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu bảng (panel data) với hai

phương pháp khác nhau: Phương pháp tác động cố định (fixed effect) và phương pháp tác động ngẫu nhiên (random effect).

Hồi quy mô hình theo phương pháp tác động cố định (fixed effect)

Với giả định mỗi quan sát chéo đều có những đặc điểm riêng biệt có thể ảnh hưởng đến các biến giải thích, phương pháp ước lượng tác động cố định phân tích mối tương quan giữa phần dư của mỗi quan sát chéo với các biến giải thích qua đó kiểm soát và tách ảnh hưởng của các đặc điểm riêng biệt (không đổi theo thời gian) ra khỏi các biến giải thích để chúng ta có thể ước lượng những ảnh hưởng thực của biến giải thích lên biến phụ thuộc.

Phương trình ước lượng được thể hiện như sau:

Y it = β0 + β1iXit + β2iXit + β3iXit + β4iXit + β5iXit + β6iXit + μit

Trong đó

Y là biến phụ thuộc (dòng vốn FDI)

β0 là hệ số chặn của mô hình (giá trị của Y khi tất cả giá trị X là 0) β1 là hệ số ước lượng của biến độc lập (chỉ số nhận thức tham nhũng) X1 là giá trị của biến độc lập

β26 lần lượt là hệ số ước lượng các biến kiểm soát (đã trình bày ở trên) X26 lần lượt là giá trị của các yếu tố kiểm soát

i là các quốc gia của châu Á: 30 quốc gia t là thời gian: giai đoạn 2004-2013

μit là sai sốcủa đối tượng i ở thời điểm t

Ta có μit = νi + εit. Thành phần νi đại diện cho các yếu tố không quan sát được khác nhau giữa các đối tượng nhưng không thay đổi theo thời gian. Thành phần εit đại diện cho những yếu tố không quan sát được khác nhau giữa các đối tượng và thay đổi theo thời gian.

 Hồi quy mô hình theo phương pháp tác động ngẫu nghiên (radom effect)

Điểm khác biệt giữa phương pháp ước lượng tác động ngẫu nhiên và phương pháp ước lượng tác động cố định được thể hiện ở sự biến động giữa các quan sát chéo. Nếu sự biến động giữa các quan sát chéo có tương quan đến biến độc lập – biến giải thích trong phương pháp ước lượng tác động cố định thì trong phương pháp ước lượng tác động ngẫu nhiên sự biến động giữa các quan sát chéo được giả sử là ngẫu nhiên và không tương quan đến các biến

giải thích. Chính vì vậy, nếu sự khác biệt giữa các quan sát chéo có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc phương pháp ước lượng tác động ngẫu nhiên sẽ thích hợp hơn so với phương pháp ước lượng tác động cố định. Trong đó, phần dư của mỗi quan sát chéo (không tương quan với biến giải thích) được xem là một biến giải thích mới.

Phương trình ước lượng được thể hiện như sau:

Y it = β0 + β1iXit + β2iXit + β3iXit + β4iXit + β5iXit + β6iXit + μit

Trong đó

Y là biến phụ thuộc (dòng vốn FDI)

β26 lần lượt là hệ số ước lượng các biến kiểm soát (đã trình bày ở trên). X26 lần lượt là giá trị của các yếu tố kiểm soát

i là các quốc gia của châu Á: 30 quốc gia t là thời gian: giai đoạn 2004-2013

μit là sai số của đối tượng i ở thời điểm t

Trong đó, vi lại được phân chia làm hai thành phần: thành phần bất định α0 và thành phần ngẫu nhiên ωi.

Giả định rằng, ωi cho mỗi đối tượng được rút ra từ một phân phối xác suất độc lập với giá trị trung bình bằng 0 và phương sai không đổi.

Đó là, E(ωi) = 0 Var(ωi) = σ ωi2 Cov(ωi,ωs) = 0.

Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng kiểm định Hausman: phương pháp này cho phép ta lựa chọn giữa mô hình theo FEM và REM. Kiểm định Hausman là tác động cá biệt của mỗi đơn vị chéo không gian không có tương quan với các biến hồi quy khác trong mô hình. Nếu có tương quan (giả thuyết H0 bị từ chối), mô hình hồi quy theo REM sẽ cho kết quả bị thiên lệch, vì vậy mô hình theo FEM được ưa thích hơn.

Bên cạnh đó, phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) được sử dụng trong nghiên cứu này bởi nó có thể kiểm soát được hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi. Phương pháp FGLS sẽ ước tính mô hình theo phương pháp OLS (ngay cả trong trường hợp có sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi).

31 CHƯƠNG 3

THỰC TRẠNG THAM NHŨNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

Lý thuyết và giả thuyết của nghiên cứu

THỰC TRẠNG THAM NHŨNG CỦA CHÂ UÁ