Giá giao ngay
(dạng log)
Giá tương lai
sau 3 tháng
Giá tương lai sau
6 tháng
Giá giao ngay 1.0000
Giá tương lai sau 3 tháng 0.9960 1.0000
p-value 0.0000
Giá tương lai sau 6tháng 0.9892 0.9976 1.0000
p-value 0.0000 0.0000
(Nguồn: Tác giả thu thập, tổng hợp)
Bảng 4.4 trình bày kết quả ma trận hệ số tương quan giữa hai biến giá cà phê
giao ngay và giá cà phê tương lai sau 3 tháng , giá cà phê tương lai sau 6 tháng sau khi
lấy log cơ số tự nhiên. Kết quả cho thấy giá cà phê giao ngay và giá cà phê tương lai sau 3 tháng , giá cà phê tương lai sau 6 tháng cĩ mối tương quan dương với nhau. Hệ
sốtương quan cĩ ý nghĩa thống kê ở mức 1%.
7.Bảng 4.4: Ma trận tương quan biến số trong mơ hình Giá giao ngay
(dạng log)
Giá tương lai
sau 3 tháng (dạng log)
Giá tương lai sau
6 tháng (dạng log) Giá giao ngay (dạng log) 1.0000
Giá tương lai sau 3 tháng
(dạng log)
0.9962 1.0000
p-value 0.0000
Giá tương lai sau 6 tháng
(dạng log)
0.9894 0.9975 1.0000
p-value 0.0000 0.0000
(Nguồn: Tác giả thu thập, tổng hợp)
41
4.3.1. Kết quả phân tích chuỗi giá cà phê giao ngay
4.3.1.1. Kết quả thống kê mơ tả.
Đầu tiên, tiến hành thực hiện thống kê mơ tả trên hệ dữ liệu đã lấy logarit tự
nhiên (Bảng 4.5).
8.Bảng 4.5: Thống kê mơ tả biến số giá cà phê giao ngay
--- Percentiles Smallest Percentiles Smallest 1% 7.286192 7.277248 5% 7.3518 7.282073 10% 7.40001 7.286192 Obs 317 25% 7.4793 7.286192 Sum of Wgt. 317 50% 7.594884 Mean 7.557228 Largest Std. Dev. .1039139 75% 7.632401 7.68708 90% 7.666222 7.687539 Variance .0107981 95% 7.675546 7.6912 Skewness -.9539407 99% 7.68708 7.696213 Kurtosis 2.947264
(Nguồn: Tác giả trích xuất từ xử lý dữ liệu thu thập bằng phần mềm Stata 12)
Kết quả thống kê mơ tả tại Bảng 4.5 cho thấy phân phối của giá cà phê giao ngay lệch phải (skewness = -0.9539407 < 0). Giá trị kurtosis của giá cà phê giao ngay xấp xỉ bằng 3 do đĩ phân phối giá trị của biến giá cà phê giao ngay tập trung hơn mức
bình thường, hình dạng của đa giác tần sốtù và đuơi dài cho thấy giá cà phê giao ngay ít cĩ những biến động mạnh và bất thường trong thời gian khảo sát và nghiên cứu. Hình 4.1 minh họa thêm điều này.
0 2 4 6 8 D ens ity 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 lspot_price