Y Rt R t-1 R+ URt
3.5.2. Kiểm định phương sai thay đổ
Để kiểm tra xem phương sai của mơ hình cĩ thay đổi hay khơng, nghiên cứu thực hiện kiểm định Heteroskedasticity Test White.
Xét mơ hình hồi quy 3 biến sau: Y1 = β1 + β2X2i + β3X3i + ui Kiểm định White được tiến hành như sau:
- Bước 1: với số liệu cho trước ta ước lượng phương trình thu được phần dư
- Bước 2:sau đĩ ta thực hiện hồi quy bổ trợ sau: UR iRP 2 P= αR1 R+ αR2RXR2i R+ αR3RXR3i R+ αR4RXR2iRP 2 P + αR5RXR3iRP 2 P + αR6RXR2iRXR3iR + vRi
Tức là phần dư bình phương từ hồi quy gốc được hồi quy theo các biến ban đầu hay biến hồi quy độc lập, giá trị bình phương của chúng, và các tích chéo giữa các biến hồi quy độc lập. Ta cũng cĩ thể đưa ra các lũy thừa cao hơn đối với các biến hồi quy
độc lập. Tính RP
2
P
từ hồi quy bổ trợ
- Bước 3: với giả thiết H0: αR1R= αR2 R= αR3 R= αR4 R= αR5 R= αR6 Rcho rằng khơng cĩ hiện
tượng phương sai thay đổi, ta cĩ thể chỉ ra rằng cỡ mẫu (n) nhân với RP
2
P
tính được từ phương trình hồi quy bổ trợ, một cách tiệm cận theo phân phối chi bình phương với số
bậc tự do (df) bằng với sốlượng các biến hồi quy độc lập trong hồi quy bổ trợ. Nghĩa
là: n.RP 2 P= χRdfRP 2 P (*)
với df là số bậc tựdo được xác định ở trên. Trong ví dụ trên số bậc tự do là 5 do cĩ 5 biến độc lập trong phương trình hồi quy bổ trợ.
Nếu giá trị chi bình phương được tính từ (*) lớn hơn giá trịchi bình phương tới hạn tại mức ý nghĩa lựa chọn, ta kết luận rằng cĩ phương sai thay đổi. Cịn nếu nhỏ hơn giá trị chi bình phương tới hạn thì khơng cĩ phương sai thay đổi tức là ta cĩ thể
nĩi rằng trong hồi quy bổ trợ cĩ αR1R= αR2 R= αR3 R= αR4 R= αR5 R= αR6
Nếu sử dụng giá trị P-value thì với mức ý nghĩa 5%, nhìn vào kết quả hồi quy, nếu giá trị p-value > 5%, khơng cĩ đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyêt H0, nghĩa là chấp
34
nhận giả thuyết H0, khơng cĩ hiện tượng phương sai thay đổi. Nếu P-value < 5%, chấp nhận giả thuyết H1 cĩ hiện tượng phương sai thay đổi.